股票如何计算

1. 股票如何计算

股票过户费一般按照成交金额的0.002%收取。过户费（从2015年8月1日起已经更改为上海和深圳都进行收取）：这是指股票成交后，更换户名所需支付的费用。根据中国登记结算公司的发文《关于调整A股交易过户费收费标准有关事项的通知》，从2015年8月1日起已经更改为上海和深圳都进行收取，此费用按成交金额的0.002%收取。

2. 请问股票波动率如何计算

波动率的计算：
江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离
2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

拓展资料：
股市波动率的类型：
1、实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。
显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率
预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。
因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。
4、隐含波动率
隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。
由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。
参考链接：百度百科：波动率指数

3. 如何用black sholes公式推implied volatility

一般估算挥发性的方法是:
1)根据期权价格, 用B-S model或者逼近公式, 反向推导出iv ; CBOE推出的^VIX指数就是用这个原理来逼近标准普尔500指数的iv.
2)根据历史股价, 计算historical volatility, 比如过去10天daily return的standard deviation. 另外, 也有一个realized volatility, 它其实就是用一天之内的intraday的价格算出来的historical vol.已经有投行推出了基于realized vol的options和swap了.
volatility即波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色。可以说没有波动性就没有金融市场，但如果市场波动过大，而且缺少风险管理工具，者可能会担心风险而放弃交易，使市场失去吸引力。芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(SP 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。

4. 如何用excel计算bs模型中的波动率

具体操作步骤如下：
1、首先，打开excel表格，输入增长率数据。需要根据增长率计算波动率，如下图所示，然后进入下一步。
　    
2、其次，单击“  fx”以插入函数，选择stdev函数，然后选择number1中的单元格范围。如下图所示，然后进入下一步。
　    
3、接着，完成上述步骤后，可以在单元格中看到选定的单元格区域，如下图所示，然后进入下一步。
　    
4、然后，单击Enter以查看计算结果已生成。选择数据单元，然后在【数字】选项卡中单击“％”图标，如下图所示，然后进入下一步。
　    
5、最后，设置小数点后两位，就以百分比的形式生成波动率计算结果了，如下图所示。这样，问题就解决了。
　    

5. 如何计算股票历史波动率 详细�0�3

财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

6. 如何制作一个实时统计股票的excel，求高手指点

7. 如何计算股票期权的初始保证金？

合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的开仓保证金（初始保证金）收取比例为：1、认购期权义务仓开仓保证金：{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×标的前收盘价）}×合约单位×（1+20%）2、认沽期权义务仓开仓保证金：Min{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）

8. 请问如何计算股票年收益波动率

建议你用股票年收益波动率，具体计算步骤是：
1.从finance.yahoo.com上面找到你要的公司的股票资料，将其每天的历史价格下载下来，然后选用Adjusted Close Price;
2.把它们复制到Excel Spreadsheet里，然后用STDEV计算标准差，就OK了。
这是你要的答案么？