国际金融计算题

1. 国际金融计算题

1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130

2. 国际金融计算题。

汇率选择,银行双向报价,前者为银行买入基准货币的价格,后者为卖出基准货币的价格,判断中只要分析是银行(即报价方)是买入或卖出基准货币即可
1、5月6日-- 6月6日，GBP/USD     择期汇率：1.5100/1.5154,英镑为基准货币，客户卖出英镑，银行买入英镑，用买入汇率1.5100
2、5月6日-- 7月6日，USD/JPY      择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买日元，银行买入美元，用买入汇率123.10
3、5月6日-- 7月6日，USD/JPY      择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买美元，银行卖出美元，用卖出汇率124.28
4、6月6日-- 7月6日，USD/ITL        择期汇率：1540.8/1544.5,美元为基准货币，客户出售里拉美元，银行卖出美元，用卖出汇率1544.5
5、6月6日-- 7月6日，USD/ITL        择期汇率：1535.0/1544.5,美元为基准货币，客户购买里拉美元，银行买入美元，用买入汇率1535.0
是否可以解决您的问题？

3. 金融计算题，大家帮帮忙，急

这位小友，
 
       剩余价值是利润的本质。这里计算利润即可。
 
       工厂采用先进技术提高劳动生产率，在相同的时间（一个月）里生产的产品是原来的两倍，也就是1200台。当然消耗生产资料的价值也是原来的两倍，即160万元。由于只是该厂提高了劳动生产率，整个社会劳动生产率没变，该产品的价格即表现为社会价值不变。
 
       所以
       
       M=3500   x    1200  -    1600000  -    2500  x  200  =2100000

若无疑问，请及时采纳，谢谢配合

4. 金融计算题

1、
USD/DEM 2个月至3个月上涨，根据“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律”，报价行在2个月至3个月的任选交割日元起汇率区间为1.6535+0.0133/1.6544+0.0177
即USD/DEM=1.6668/1.6721
报价行稳赚不赔


2、
根据“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律”
假设客户即期持有DEM，计算远期通过DEM买入USD的价格，然后计算通过USD买JPY的价格
3Month USD/DEM=1.6355+0.0012/1.6367+0.0016=1.6367/1.6383
3Month USD/JPY=107.65+0.18/107.77+0.13=107.83/107.90
所以
DEM换JPY的双向报价分别计算
DEM/JPY=107.83/1.6383(DEM买入价)=65.8182
JPY/DEM=1.6367/107.90(JPY买入价)=107.90/1.6367(DEM卖出价)=65.9253
即DEM换JPY的双向报价是
DEM/JPY=65.8182/65.9253

第二题中需注意G7货币中JPY是没有“分”的面值的货币的，最小金额是一元，所以一个点代表百分之一即0.01；而其他货币的一个点表示万分之一即0.0001


3、
即期汇率  GBP/USD=1.6775/1.6787
3个月远期银行报价 GBP/USD=1.6775-0.0113/1.6787-0.0104=1.6662/1.6683
3个月预期贬值汇率 GBP/USD=1.6589/1.6601

（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则3个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？
即期折算GBP200,000=USD200,000*1.6775=USD335,500
3个月后即期折算GBP200,000=USD200,000*1.6589=USD331,780
损失美元=USD3,720

（2）美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
在10月份做一个3个月远期外汇，锁定美元成本/收益
3个月远期折算GBP200,000=USD200,000*1.6662=GBP333,240


4、
即期汇率  USD/JPY=117.42/117.58
3个月远期银行报价 USD/JPY=117.42-0.19/117.58-0.14=117.23/117.44

 （1）若美国进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在支付15亿日元需要多少美元？ 
即期折算JPY1,500,000,000=USD1,500,000,000/117.42=USD12,774,655.08

（2）若3个月后USD/JPY=116.85/96，则到转年3月下旬时支付15亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计多支出多少美元？ 
3个月后即期折算JPY1,500,000,000=USD1,500,000,000/116.85=USD12,836,970.47
比现在支付美元多支出USD12,836,970.47-USD12,774,655.08=USD62,315.39

（3）美国进口商应如何利用远期外汇市场进行套期保值？
在12月下旬做一个3个月远期外汇，锁定美元成本/收益
3个月远期折算JPY1,500,000,000=USD1,500,000,000/117.23=12,795,359.55

5、假设美国货币市场的年利率为13%，英国货币市场的年利率为7%，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0025，某投资者用20万英镑进行套利交易，试计算美元贴水30点与升水30点时该投资者的损益情况。 

该题没有贴水/升水的期限，是一年吗？还是3个月？还是9个月？该题无法作答，请补充。

5. 急 求解（金融计算题）某股票市场以A，B，C，D四种股票为样本，基期价格分别是5元，6元，8元，9元，报告期

股票指数是反映不同时点上股价变动情况的相对指标。通常是将报告期的股票价格与定的基期价格相比，并将两者的比值乘以基期的指数值，即为该报告期的股票指数。你要的是简单算术平均法计算股价指数 共有两种：一是相对法，二是综合法。
(1)相对法
  相对法又称平均法，就是先计算各样本股票指数。再加总求总的算术平均数。其计算公式为：此题固定乘数为1
  股票指数＝（n个样本股票指数之和/n）*固定乘数 。
其计算为：（10/5+15/6+20/8+25/9）/4=244.44%
(2)综合法
  综合法是先将样本股票的基期和报告期价格分别加总，然后相比求出股票指数。即：
  股票指数＝报告期股价之和/基期股价之和*固定乘数
  代入数字得：
  股价指数＝(10＋15＋20＋25)/(5＋6＋8＋9) ＝70/28＝250%
  即报告期的股价比基期上升了150%。
  从平均法和综合法计算股票指数来看，两者都未考虑到由各种采样股票的发行量和交易量的不相同，而对整个股市股价的影响不一样等因素，因此，计算出来的指数亦不够准确。为使股票指数计算精确，则需要加入权数，这个权数可以是交易量，亦可以是发行量。

6. 金融学计算题（货币时间价值）

1.50万五年不复利投资年回报10%=75万
2.第一年未存入10万没有利息，第二年存入10万，第一年的利率10万*6%=6000元，共206000
第三年存入10万，利息206000*6%=12360，共318360 第四的存入10万，利息318360*6/100=19101，共437461，第五年存入10万，利息437461*6/100=26247，共563708
3.563708+75万=1313708
4.1313708/30%=4379028.你可以买这样价钱以下的房子了

7. 金融学计算题救助

9月10日      买入         卖出
                      4份1.6980美元
9月15日    2份1.6880美元
9月15日后  2份1.7050美元

4*1.698-2*1.688-2*1.705=0.006美元   因此1英镑赚了0.006美元
1份合约等于62500英镑               所以该投资者共计盈利0.006*4*62500=1500美元

8. 计算题（金融学，宏观经济学）？

因为宏观经济学和货币金融学不是两个对立的平等的概念。
宏观经济学对应的是微观经济学，货币金融学，主要阐述金融学领域关于货币供给的问题