知道两只股票的月收益率,如何计算两只股票（假设投资比重相同）形成的投资组合的标准差，有公式么？

1. 知道两只股票的月收益率,如何计算两只股票（假设投资比重相同）形成的投资组合的标准差，有公式么？

有些小的软件可以自己设定股票配重的，就是自己配置股票后类似基金会有N个参数！
至于公式EXCEL可以写的具体不太会，软件的话你可以找一下破解版的大赢家试试：）

2. ab两只股票的收益率相关系数为0.4的股票账户全仓买入股票唯一的股票账户全仓

E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;
  var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)
  =0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2
  =9.25.
  所以投资组合服从N（11.5,9.25）.
  只投资于X的收益大,但是风险更高

3. 债券和股票两者的收益率相互影响 ，为什么这个句话是对的？求答案

对的！当债券收益率上升的时候则往往是股市低迷的时候；而股市火爆的时候，有赚钱效应的时候，股票投资者收益率明显上升的时候，债券收益率就会步步走低。

4. 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，

13% * 股票A占得比例   +  5% *股票B占得比例

5. 为什么债券和股票的收益率相互影响

你指的是在哪方面？其实主要还是资金流向问题 毕竟钱的总数是固定的

6. 知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则
13=RF+0.8*（RM-RF）
18=RF+1.2*（RM-RF）
解二元一次方程组，得
RM=15.5
RF=3
同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%
例如：
期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)
实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)
故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
扩展资料：
市场收益率的变化决定着债券的发行价格。票面利率是发行之前确定的。而资金市场的利率是不断变化的，市场收益率也随之变化。从而使事先确定的票面利率与债券发行时的市场收益率发生差异，若仍按票面值发行债券就会使投资者得到的实际收益率与市场收益率不相等相差太多。
因此，需要调整债券发行价格。以使投资者得到的实际收益率与市场收益率相等或略高，当市场收益率高于票面的利率时，债券应以低于票面的价格发行；当市场收益率低于票面利率时，债券应以高于票面值的价格发行。
参考资料来源：百度百科-市场收益率

7. 假如有两只股票，价格相同，一只净资产假设为10元，每股收益为2元，净资产收益率为20%，另一只股票净资

没有可比性~     如果仅仅这样看的话~        完全看不出什么的~    安你是的~   10元股的市盈率是下面的一半~     仅仅看市盈率就是10元得好~  
但是，不同行业的净资产不一样的~     重工业比如钢铁什么的~   净资产就会比做IT的多很多~   
没有可比性~  
基本面也不是你那么研究的~     同种行业净资产收益率有一定的可比性~  仅仅有一定的而已。。

8. 股票收益率问题

（6.9-6.61)\6.61=0.0438,你的毛利是4.3%，刨去买进卖出的2次券商手续费、卖出的印花税、上证的股票买进卖出还要各收1元过户费。是不是你的交易系统算出来的收益是2%啊，那个不准的，自己算下啦。我估计交易系统按双边印花税计算的收益，你改下设置就好了！对了，你半道补过仓没有啊，都得计算在内！