金融工程习题

1. 金融工程习题

固定利率利差=6.5%-5%=1.5%
浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点

A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%

B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%

金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%

2. 金融学期末考试怎么复习

高回报、高收入的金融业，一直是职场热门行业，而有着“全球金融高含金量证书”之称的CFA考试，被公认为耗时耗力但极具回报价值的投资。目前，CFA考试报名工作已全面启动。**的诀窍是尽快投入考试
俗话说得好：机遇偏爱有准备的人。报考CFA，除了夯实自己的英语基础外，**的诀窍就是尽快地投入考试。对考试内容要掌握之外，对考试题型、评分标准、通过标准甚至考场特点也要有一定的了解，这些信息对于通过考试都会有比较大的帮助。
由于CFA是用英文作答，英语成为很多人面临的难题。说实话，刚报考CFA的时候，我也担心过自己的英语，不过有个考二级的朋友对我说：“英语嘛，无他，唯手熟耳。”这句话对我的激励很大，到现在我都一直很感激这位带给我信心的朋友。半年以上的刻苦学习，绝对足够弥补英语的不足。有些朋友询问哪里有中文版的教材，这个大可不必，只有平时硬着头皮多练习，才能在考场上得心应手。
还有人认为自己基础不好，想做上两三年的准备再投入考试。这里我想劝告这些朋友，最多进行半年或者一年的准备，尽快投入考试。因为只有在备考中，你才能知道考试到底考什么和自己哪方面的知识缺乏，这些都是平时看书所体会不到的。不要怕第一次考试不能通过，相比之下，拖延时间和浪费机会才是更可怕的。
至于准备时间的长短，我觉得也没有放之四海而皆准的答案。国外论坛上有些人说自己只看了两个星期书就能过，也有复习了一年过不了的。这个问题和你的金融基础、英语能力、投入的时间和精力甚至重视程度都有关系，不可一概而论。总之，相信天道酬勤，我身边考CFA的兄弟，还没有哪个经过了系统勤奋的复习而考试失败的案例。即使英语不好，没有什么金融基础，我觉得一年时间也足够了。时间不是大问题，关键看你怎么投入。
全球大多数考生都在用:2017-2018CFA最完整资料下载即可 (资料包含CFA必考点总结,提升备考效率,加分必备).
CFA一级准备的时间因人而异。有没有基础，工作是否相关，每周能拿出多少个小时，都是重要因素。有的人准备一两个月，书翻一遍，也过了。每个人背景不同，就好像减肥一样，有的人要很辛苦地运动，有的人却怎么吃都不胖。正确估计自己的水平，制定合理的复习计划，并且及时调整，非常重要。
我认识一个学姐，是去年考过一级的。她说她只做了一套题就去考了，题不在多，在于你真的明白每道题为什么错或为什么对。我听了她的建议，看书看得比较仔细，而且看了两遍。只有多做些题，才能在考场中熟练运用。
样题里不会有考试题目，但是考点绝对会有。所以那里面做错的题，如果有不了解的地方，一定要回去翻书，把前后几页都看看，弄明白。例如有道题中的答案提到一个术语，我几乎没什么印象，虽然就那一道题来讲，那个术语不影响选择，还是要去弄明白究竟是什么。我当时想既然出现了，就说明很重要，又去看了几遍。考试时上下午一共出现了七八道与之相关的题，如果一知半解，估计也只能答对25%。
对于所有做过的题，我把不会的和拿不准的都做了记号，临考前一天又看一遍，事实证明这一遍很有用，印象加深了。
至于时间的把握，虽然平均每题1分半钟，还是要注意合理分配。有些部分比较费时，所以要从其他地方省时间出来。拿不准的题目先放在一边，如果有时间再检查一下拿不准的题，做不完也要在最后两三分钟的时候涂完答题卡，不要弄到连猜答案的时间都没有。

3. 金融工程作业

一年期美元/澳元远期汇率=[1.2*(1+5%)]:[1*(1+4%)]=1.26:1.04=1.2115
也就是说一年期的远期汇率为1美元兑1.2115澳元。

4. 金融学复习

首先看你要考哪个学校的了，然后再看那个学校研究生招生网站上列举的专业书目，各学校研究的方向和特点不同，看书要有的放矢。
1．对知识点各个击破。一般情况是，学习一章，然后完成一章的习题，达到灵活运用、举一反三的效果。重点原理的突破可以通过请教老师和同学、自己钻研的方式来解决，但不能轻易放弃某些难点。每个理论的推导过程也需要理解和熟练。投资学和金融市场学中有很复杂的数学公式，实在看不懂可以忽视，但是切记考前要背下来。
2．整理知识点，把零散的内容分类串联起来，建立完整的的知识结构。
根据历年来金融学考研的规律，可以说任何一本金融学考研辅导书都不能代替真题。首先，考研真题是专家团队精心编纂而成，每道题都要反复论证，质量远远高于其它习题和模拟题，其次，真题包含许多考试信息和讯号，具有情报功能，吃透真题，可以充分理解和把握命题人的思路。此外，最近几年的真题可以检查考生的复习情况。真题是考研复习中的重要材料。
希望帮到你

5. 求帮忙解金融工程题 最好有详细步骤

r=（360*9.875%-180*9.5%）/｛（360-180）*〔1+（180*9.5%）/360）〕｝＝9.785％

6. 金融工程一些基础题

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

7. 金融工程 题目

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

8. 金融工程概论中的一些考试问题，我们开卷考试，在线等答案，希望各位高手帮下忙。。Q:375198324

妈的  老子终于做出来了     BACDABDCDDCCBA
  
  4、允许现货卖空行为。
  5、当套利机会出现时，市场参与者将参与套利活动，从而使套利机会消失，我们算出的理论价格就是在没有套利机会下的均衡价格。
  6、期货合约的保证金帐户支付同样的无风险利率。这意味着任何人均可不花成本地取得远期和期货的多头和空头地位。
  （二）符号
  将要用到的符号主要有：
  T：远期和期货合约的到期时间，单位为年。
  t：现在的时间 ，单位为年。变量T和t是从合约生效之前的某个日期开始计算的，T－t代表远期和期货合约中以年为单位的距离到期的剩下的时间。
  S：标的资产在时间t时的价格。
  K：远期合约中的交割价格。
  f：远期合约多头在t时刻的价值。
  F：t时刻的远期合约和期货合约中的理论远期价格和理论期货价格。如无特殊说明，分别简称为远期价格和期货价格。
  r：T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率（年利率），在此，如无特别说明，利率均为连续复利。