2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元2，根据1，获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3，可以根据1，验证如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。拓展资料：一、即期汇率的概念：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可2、以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克升水。贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率

2. 已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD 1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 U

您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【摘要】
已知:外汇市场上即期汇率 GBP/USD  1.6350/556个月掉期率 28/45即期汇率 USD/JPY  118.70/806个月掉期率 135/148试计算GBP/JPY6个月的双向汇率？【提问】
您好！这边将为您解答。6个月远期汇率 GBP/USD=（1.6025+0.028）/（1.6035+0.045）=1.6305 1.6485【回答】
USD/JPY=（118.70+1.35）/（118.80+1.48）=120.05/120.28【回答】
6个月双向汇率：GBP/JPY=（1.6305 *120.05）/（1.6485*120.28）=196.5/198.3【回答】
拓展资料： 
即期汇率(spot rate)，又称现汇汇率，是指外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割(delivery)所使用的汇率。 
远期汇率(forward rate)，是指在未来约定日期进行交割，事先由买卖双方签订合同达成协议的汇率。【回答】
远期外汇买卖是由于外汇购买者对外汇资金需要的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 如果一国货币趋于坚挺，远期汇率高于即期汇率，该远期差价称为升水;如果一国货币趋于疲软，远期汇率低于即期汇率，该远期差价称为贴水。【回答】
远期差价在实务中常用点数来表示，每点(point)为万分之一，即0.0001。 
即期汇率与远期汇率的区别：在直接标价法下，外汇升水表示远期汇率大于即期汇率; 
远期贴水表示远期汇率小于即期汇率。在间接标价法下，外汇升水表示远期汇率小于即期汇率;远期贴水表示远期汇率大于即期汇率。【回答】
双向汇率、远期汇率与互换汇率的关系可以概括为： 
在直接标价法下：远期汇率=双向汇率+升水，远期汇率=双向汇率-贴水 
在间接标价法下：远期汇率=双向汇率-升水，远期汇率=双向汇率+贴水【回答】
以上是为您咨询到的相关信息，请仔细查看哦！希望能够有效的帮助到您！祝您生活愉快！谢谢【回答】
谢谢【提问】
[心]【回答】

3. 27.1.已知:即期汇率GBP/USD为1.8465/703个月掉期率100/115，即期汇率US

27.1.已知:即期汇率GBP/USD为1.8465/703个月掉期率100/115，即期汇率USD/JPY12050/70，3个月掉期率155/165，试计算 GBP/JPY的3个月远期汇率。您好亲，即期汇率 GBP/USD 1.8325/35
6个月掉期率 108/115
根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月 GBP/USD=1.8435/1.8450;
那么，后面6个月的 “GBP/USD=1.8435/1.8450”，是怎么算的。
用即期汇率换算远期汇率的方法如下：
即期和远期结合型的远期外汇交易：
一、远期交易的报价 在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
1、升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
2、贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
3、套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。
备注：
1、外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
2、即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
3、远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。希望可以帮到您哦!【摘要】
27.1.已知:即期汇率GBP/USD为1.8465/703个月掉期率100/115，即期汇率USD/JPY12050/70，3个月掉期率155/165，试计算 GBP/JPY的3个月远期汇率。【提问】
27.1.已知:即期汇率GBP/USD为1.8465/703个月掉期率100/115，即期汇率USD/JPY12050/70，3个月掉期率155/165，试计算 GBP/JPY的3个月远期汇率。您好亲，即期汇率 GBP/USD 1.8325/35
6个月掉期率 108/115
根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月 GBP/USD=1.8435/1.8450;
那么，后面6个月的 “GBP/USD=1.8435/1.8450”，是怎么算的。
用即期汇率换算远期汇率的方法如下：
即期和远期结合型的远期外汇交易：
一、远期交易的报价 在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
1、升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
2、贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
3、套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。
备注：
1、外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
2、即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
3、远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。希望可以帮到您哦!【回答】

4. 已知： 即期汇率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6个月掉期率 108/115 即期汇率 USD/JPY: 112.

即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期汇率GBP/USD：1.8325/35 6个月掉期率108/115 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期汇率USD/JPY：112.70/80 6个月掉期率185/198 根据远期汇率计算绝对形式，那么6个月USD/JPY：114.55/114.78 由于GBP是被报价货币，那么计算6个月的双向汇率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 双向汇率：GBP/JPY=211.1729/211.7691

5. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD,即期汇率1.8485/1.8495，90天远期差价为140/150,某美国人买入90天远期...

英镑一直都是美元标价法，所以对美国银行来说这是直接标价法，90天远期差价用的是点数报价，140/150，后面的数大于前面的数，所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数，即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$

6. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529
远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。
计算远期汇率原理：
远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

扩展资料：
外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。
参考资料来源：百度百科-即期汇率

7. 已知GBP/USD的即期汇率为1.8470/80 ，3个月远期差价为192/188 ，AUD/USD的即期汇率为0.7240/50

远期汇率：
GBP/USD=（1.8470-0.0192）/（1.8480 -0.0188）=1.8278/1.8292
AUD/USD=（0.7240-0.0183）/（0.7250-0.0179）=0.7057/0.7071
 
GBP/AUD=（1.8278/0.7071）/（1.8292/0.7057）=2.5849/2.5920

8. 某年4月外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.7924/34 3个月掉期率 192/184

GBP/USD即期汇率=1.7924/34，掉期点=192/184，掉期点的BID价>ASK价，表明远期贴水，3个月的远期汇率=1.7732/1.7750
客户预计英镑会下跌，可以实现做一笔远期卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易，期限为3个月，成交汇率为1.7732
5月份客户将远期交易反向平仓，采用远期买入英镑卖出美元的交易，成交汇率为1.7692
客户平仓盈亏=1000*（1.7732-1.7692）=4万美元，客户盈利4万美元