假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,掉期

1. 假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,掉期

600/0.8 =750美元,掉期交易不会和750美元差太多，所有选A

2. 根据GBP/USD汇率报价,若客户做卖即期/买3个月远期美元的掉期交易

①GBP/USD 3个月远期汇率1.6754/69 对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769 
②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165   USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505 
对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505

3. 外汇期货习题 求解释。1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元

每份欧元期货合约金额为12.5万欧元。

4. 假设某年 10 月 10 日,纽约外汇市场上市场行情如下:1 美元=1.5455/85 欧元,三个月

远期汇率：1 美元＝（1.5455+0.0064）/（1.5485+0.0065） 欧元＝1.5519/1.5550
远期汇水前小后大，说明远期基准币升水