期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

1. 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)


扩展资料：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：百度百科-Delta值

2. 美式期权的平价公式

C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 1、看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。 2、看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。 看到期时这...
应该是Ke^(-rT)，K乘以e的-rT次方。也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT)，利率r，期权到期时恰好变成K。 看跌期权...
期权的价格与价值期权的价格就是期权费。以下是决定期权价格的六大变量：现货价格(Spotprice)； 合同价格(Strikeprice)； 合同期(Expirationdate)； 波幅(Volatility)； 本国利率(Interestrate)； (股票)分红率(Dividendyield)(如果是外汇期权，...
1、看涨期权推导公式： C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------标的当前价格 K-------期权的执行价格 r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日（期权剩余的天数/365） N(d)---...
你所说的参数delta gamma是BS期权定价模型里面的吧。 BS模型本身是针对欧式期权的。对于美式期权要根据具体情况计算 1对于无收益资产的期权而言 同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行...
假设两个投资组合 A: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝X，无风险债券的到期总收益=X B: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝X，股票价格为S 投资组合A的价格为：看涨期权价格（C）＋无风险债券价格（PV(X)）。PV...
首先，平价期权只是指执行价格=实时股票价格，并没有说delta=0.5，其次你要的公式是((Cu-Cd)/(S*(u-d)))*e^-delta*h， delta是分红率
平价期权 At the Money：是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。 价外期权 Out of the Money：是指期权的行使价格高于股票的当前价格. 价内期权 In the Money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处...
1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)]，欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1)，把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依题意可知，K=45，C=...
用的是Black-Scholes公式 就是下面这个公式：（我只拿了看涨的举例，想看看跌的去这个链接，维基百科：http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model#Black-Scholes_formula） 其中： T是到期时间（单位年） K是执行价格 e是欧拉数...

3. Rho值的公式

Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化一般来说，外汇期权买方的Rho是正的，随着无风险利率的增大，执行价格会下降，期权价值则会增加。在其它因素不变的前提下，距离到期日的时间越长，外汇期权的Rho就越大。相对于影响期权价值的其它因素来说，期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此，在市场的实际操作中，经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。

4. 需求点弹性计算公式中的d是什么？

　　d的释义：
　　d就是积分里面的d的意思,表示极小一段,dY意思就是Y中极小一段,常用于积分中。

　　弹性公式的式子：

5. 线性代数，矩阵的迹求导。这一步怎么化简的啊？正规方程组推导过程中遇到的困难

图里的记号是有点问题的
不过不管这些，先把思想教会你

比如说，X是一个常数矩阵，那么tr(XA^T)对A求导得到的就是X，这个只要直接按定义算就行了
如果是tr(XA)，那么就先变成tr(XA)=tr(A^TX^T)=tr(X^TA^T)，再对A求导得到X^T

以上就是是对一次函数求导，对二次函数就用(uv)'=u'v+uv'的方法
tr(ABA^TC)对A求导，A出现过两次，相当于是乘积
可以先把其它部分(BA^TC)固定对第一个A求导（得到(BA^TC)^T），再把(AB和C)固定对第二个A求导（这里要先化成tr(CABA^T)再对最后那个因子A求导，得到CAB），再把两者相加

6. 这个求导是怎么来的，基本求导公式里没有，所以我有些不明白(划双横线的部分)

参考

7. 点弹性公式是求导还是求极限？

导数也是极限。点弹性是导数。

8. 金融工程！！高分求大神！！！！！！！！！！！！！急！！！！！！

使用BS model的看涨期权定价公式，对K求导，得到-e^rt*N(d2)。再把K带入d2，不难发现函数是convex的，再利用convex函数的基本特性就证出来了