如何对冲套利

1. 如何对冲套利

对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
一、股指期货与融资融券
股指期货与融资融券两种全新的交易模式是对冲交易的前提，在了解对冲交易以前有必要了解一下这两个基本概念。
股指期货
目前推出的股指期货主要跟踪沪深300指数，有点类似于大家比较熟悉的ETF指数基金，如50ETF主要跟踪上证50指数，但是又有两个不同的特点。
①买入价值100万的ETF指数基金投资者必须要有100万元的资金，而买入价值100万的股指期货投资者只需要付出18%的保证金，也就是18万元。
②ETF指数基金只能单边买入，涨了才能赚钱，而股指期货既可以买涨也可以买跌，可以双向交易。

2. 对冲的对冲套利

对冲套利：是期货投机的特殊方式

3. 对冲套利的形式

套利基本形式及案例分析（一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；（二）跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等；（三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动.

4. 对冲套利的介绍

对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。

5. 如何通俗的理解套利和对冲

套利是利用不同期货（相同期货不同时间或强相关期货等），做相反操作，主要目的是盈利，而对冲是相同期货，相反操作，主要目的是规避风险
假设一种期货A，以及与A相似的期货B
在买入A的同时买空B。因为A与B相似，所以两者价格走向是相同的，但两者的波动不同，在波动间赚取利润的交易操作称之为套利
这里举的是强相关期货套利，还有相同期货不同时间以及相同期货不同市场等套利方式
而买入期货A的同时，买空期货A。价格上涨，买入收益对冲买空损失，价格下跌，买空收益对冲买入损失，此为对冲风险
其实，套利和对冲有很多相似的地方，但各自的主要目的不同

6. 对冲套利的区别

在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差；从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。

7. 套利 和 对冲的区别·?

对冲的核心在于风险均衡，对冲更多的是在组合交易时进行风险管理。对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者的风险回报要求。
套利的核心在于均值回归．套利是独立的交易策略，目的是盈利。
对冲和套利都是针对单边交易来讲的，交易无外乎两点：风险与收益。
单边持仓的风险比较大，应对方法就是在风险出现前，
1、选择买入相关性为负的品种进行对冲。
2、选择卖出相关性为正的品种进行对冲。
单边持仓的收益不稳定，尤其是在市场波动较大的的时候，如果相关性接近1或者-1的N种商品之间出现了非理性走势，那就选择套利交易，耐心等待市场走稳。

8. 对冲套利的定义

对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口 商品需要支付的外币等值；期货上的对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。