某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，若市场利率为10%，其发行价格是多少

1. 某债券面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每半年支付一次利息，若市场利率为10%，其发行价格是多少

2. 有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8%，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6%

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。
债券价值=1000*10%/(1+12%)+ 1000*10%/(1+12%)^2+ 1000*10%/(1+12%)^3+ 1000*10%/(1+12%)^4+ (1000+1000*10%)/(1+12%)^5=927.90

扩展资料：
根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。
债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值
其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金(面值)或售价(未持有至到期);计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。

参考资料来源：百度百科-债券价值

3. 有一面值为1000元的债券，期限5年，票面利率为8%，每年支付一次利息，到期还本。假设折现率为6%，求：

折现率除以2是因为没半年付息一次，期限为五年，付息次数N为10次，也就是括号里的10与半年付息的利率是相对应的。复利现值系数的计算是根据付息周期排的，而非每年来算。
债券价值=1000*10%/(1+12%)+ 1000*10%/(1+12%)^2+ 1000*10%/(1+12%)^3+ 1000*10%/(1+12%)^4+ (1000+1000*10%)/(1+12%)^5=927.90

扩展资料：
根据资产的收入资本化定价理论，任何资产的价值都是在投资者预期的资产可获得的现金收入的基础上进行贴现决定的。
债券价值=未来各期利息收入的现值合计+未来到期本金或售价的现值
其中，未来的现金流入包括利息、到期的本金(面值)或售价(未持有至到期);计算现值时的折现率为等风险投资的必要报酬率。

参考资料来源：百度百科-债券价值

4. 某债券面值1000,票面利率8%,期限3年,单利计息，且一次性还本付息。当前的市场利率为10%，问当该债券的价格

第3年年底到期的本金和支付的利息折合成现值为(240+1000)/(1+10%)^3 =931.63,即低于该价格,可投资

5. 某债券面值1000元,票面利率为10%,期限为5年,每年支付一次利息.若市场利率为12%,则其发行价格将？

某债券面值1000元,票面利率为10%,期限为5年,每年支付一次利息.若市场利率为12%,则其发行价格将B
A:高于1000元 B:低于1000元 C：等于1000元 D：无法计算

6. 某5年期债券,面值为100元。票面利率为10%,单利计息,市场利率为8%,到期一次还本付

久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]
资金流为五年到期一次性还本付息,五年后共得150元
=5*[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]/[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]=5
实际上,因为该债券期中没有资金流,久期就是债券期限,即5年

7. 某债券面值为1000元，票面利率7.5%，且每年付息一次，期限为10年，当前的市场价格为850元，

到期收益率的计算，最为麻烦，没法简单用数学公式套算，需要用插值法计算。
或者用金融计算器、Excel计算。
本题中，每年付息75元，可在excel中输入：
=RATE(10,75,-850,1000)

计算得，收益率为9.93%，近似的就是10%

8. 某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，每半年计息一次，若市场利率为10%，则其发

亲~很高兴为您解答哦某债券面值为1000元，票年利率为10%，期限为5年，每半年复利计息一次，若市场利率为10%，则发行价格()A.低于1000。B，等于1000。C，高于1000。老师刚才你给我讲的我明白了，谢谢您！我一开始的思路是把票面利率转为实际利率，但是我以为是把市场利率转为了实际利率呢，所以就弄乱了。现在我明白了。如果把票面利率转为实际利率I＝(1＋10%/2)^2–1＝10.25%，所以真实票面利率是10.25%＞市场利率10%所以溢价发行【摘要】
某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，每半年计息一次，若市场利率为10%，则其发行【提问】
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亲~很高兴为您解答哦某债券面值为1000元，票年利率为10%，期限为5年，每半年复利计息一次，若市场利率为10%，则发行价格()A.低于1000。B，等于1000。C，高于1000。老师刚才你给我讲的我明白了，谢谢您！我一开始的思路是把票面利率转为实际利率，但是我以为是把市场利率转为了实际利率呢，所以就弄乱了。现在我明白了。如果把票面利率转为实际利率I＝(1＋10%/2)^2–1＝10.25%，所以真实票面利率是10.25%＞市场利率10%所以溢价发行【回答】
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