搜索到一个期货套期保值的案例如下：看了之后觉得有2个问题没有弄懂，请达人赐教

1. 搜索到一个期货套期保值的案例如下：看了之后觉得有2个问题没有弄懂，请达人赐教

哈哈。又是一个爱思考的孩子
第一个问题：首先你要明确一下，套保的最终目的是为了保住盈利，而不是为了扩大盈利。
农场主预计会跌，那就会跌了？？别人凭什么也跟他一样的想法？？你这个例子中，农场主预计会跌，后来果然跌了，但是，请注意，如果后来期货涨了呢？？
第二个问题：你混淆了一个概念，这个时候农场主的买入行动，只是为了平仓，而你却误解成了是买入开仓。你这个第二个问题问的太混乱了，你还是去看看期货的而基本概念吧。第二个问题中你还问了一个小问题，就是期货到期价格会与现货相同对吧，这个你说的是对的，但是这个到期的时间是很明确的，一般来说九月份的合约只有到了九月份交割的那一天基本才会与现货价格齐平
补充一下，期货市场上很多人并不是根据现货价格来买卖的，做短线的人，有的才不管你什么跟什么，哪怕是期货合约到期的最后一天的最后几秒，照样会有人买入或者冒出，赚两个点就跑，所以你的担心是多余的，呵呵
不知道有没有把你说的更糊涂

2. 求“期货套期保值”最通俗易懂的描述解释。最好附上实际性的例子

　　期货（Futures）与现货相对。期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。

　　期货市场就是集中交易这些合约的地方。

　　套期保值，是指为了避免现货市场上的价格风险而在期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为，即对同一种商品在现货市场上卖出，同时在期货市场上买进；或者相反。套期保值有两种形式，即空头套期保值和多头套期保值。

　　例：某电厂在7月份打算三个月后购进100吨铜，为防止日后可能出现价格的上涨，该厂通过在上海期货交易所进行铜的套期保值交易。套期保值的结果见下面所示：


　　现货市场
　　期货市场

　　7月1日
　　10月份需铜100吨，7月现货市场价格66000元/吨
　　买入100手10月期铜合约,买入价为66100元/吨

　　10月1日
　　买入100吨铜,市价为67000元/吨
　　卖出100手10月期铜合约,卖出价为67200元/吨

　　盈亏
　　－1000元/吨
　　+1100元/吨


　　从表中可以看出，该厂在现货市场中每吨铜多付1000元，但在期货市场中，该厂每吨铜获利1100元，通过在期货市场的操作，该厂有效地回避了现货市场的风险。由于进行套期保值回避了不利价格变动的风险，使其可以集中精力于自己的生产经营活动，以获取正常利润。

　　就是给现货商的生产经营上个保险。

3. 套期保值案例中的一些问题

回过去看了这个案例，是否真的有问题？
一般来说，期货合约到了交割月份，其价格会回归现货价，不一定相等，但不会差很多。
在这个案例中，到了11月份，
现货市场里大豆价格为2050，期货市场里大豆期货11月合约价格为2130，
2050、2130是否差得多呢？仁者见仁吧，呵呵。
但不管怎么说，百科的解释在理论上没错。

4. 求金融界人士对股指期货套期保值的案例，并附带详细讲解！

讲太多又不容易突出重点了，我简单说下核心原理，有问题你再问。
套期保值分为两类：买套保和卖套保。
买套保：你们公司有一笔销售回款，两个月后才能到账，这笔资金本来是打算投资股票的，因为资金量大，分散买股票，就相当于买大盘了。结果最近大盘大幅度上涨，你看下最近的走势就知道，涨的很厉害。公司老总很郁闷啊，本来现在就能买的，结果因为资金要两个月后才到账，到时候买可能要比现在高太多了。怎么办？这个时候就适合股指期货买套保，只需要10%的保证金，就能买和两个月后到账资金一样数量的股票。两个月后，资金到账了，买进股票的同时，卖出股指期货。虽然买的股票价格高，但期货上把这个差价都赚回来了，这就是买套保。
卖套保呢，原理一样，只是需要反过来：持有很多股票，担心大盘跌，所以在股指期货上卖出。如果真的跌了，股票上的损失可以通过期货的获利对冲。
键盘敲了半天，核心的就是这样，有问题再问；没问题就采纳吧。

5. 生产商套期保值策略实训 案例分析 某公司采用卖出套期保值，但是对于价格趋判断失误，导致巨额亏损 急急急

其实像你说的情况，是一件在国内比较普遍的事情。
分歧点在于总经理是站在企业经营的角度看问题，期货主管是站在期货保值的角度看问题。
驴嘴对不上牛唇。一般出现这种情况很难办。除非暴跌一轮，这位老总才会知道保值的重要性。
而从套保主管的角度，也要充分认识到套保的局限性，在以后的保值过程中适当增加灵活性，毕竟套保是不能从企业的实际经营中割裂出来的，而仅在象牙塔里做着阳春白雪的梦。

呵呵！！拖出去，各打50大板！

6. 套期保值案例中的一些问题

说得比较混乱，帮你整理下。前提都是以9月份大豆合约为例，不再啰嗦。
一、7月卖开仓　卖　10手　价格2080
二、9月卖开仓　卖　10手　价格1980
　　9月买开（或卖平）　10手　　价格2050。
如果暂不提7月操作，以9月二次操作配对计算，你这二次操作每手损失700元，共7000元。

三、如果你手中有实物交割，想平掉7月的卖单，首先要在期货公司开户时提前登记，多数期货公司开户时只能选投机一项，根本不具备实物交割能力，因为实物交割涉及到质量检验，货物运输贮存等诸多因素，所以大多只能通过买平7月交割单，如果你能以低于2080的价格买回期货，平仓7月的卖单，你就会有利润所得，当然去掉你9月操作的损失才是你的真实利润。

　　此外，从题目看来，您手中有实物大豆，这才是你操作期货的本来原因。也是期货存在的本意所在。这样，你应该暂不考虑9月份的操作，将其视为损失7000元的一个小投机。

　　如果9月份，市场大豆的收购价不是2080，您的实物以现价销售，您的期货以现价平仓，二相抵消，这样，相当于您提前将9月份的大豆按2080的价格销售一空。至于赔赚，则看9月份的实际收购价了。简单的说收购价低于2080，您就赚了，高于2080，您就赔了。赔赚多少，就看差价的多少。
　　　期货存在的本意，原本就是针对象您这样的客户。平易您的风险。比如上例，您认为2080的价格是您喜欢的销售价，在里面已经达到了你所期望的利润，您就可以提前以期货卖单的形式，提前将大豆卖出。这样不管市场如何波动，您都可以提前保证您满意的利润。
　　　当然，凡事都有二面性，一是如果当时的收购价低于2080，你就提前赚到了。但是如果收购价高于2080，您就会比其它人利润少一点。但是，至少你提前拿到了让您满意的利润，降低了您的风险。
　　　这样，期货也实现了他本来的意思，降低您的风险，让您不随市场波动而波动，拿到稳定的收益（不赔钱，但也可能不是最高）。
　　

7. 期货从业套期保值的一道题其中一个选项有疑问

在期货市场先以3220元/吨  卖出，在以3600元/吨  买入  亏损3600-3220=380元/吨   
实物卖出价格为3600+10=3610 元/吨            进行套期保值的结果是3610-380=3230元/吨

8. 套期保值案例中的一些问题

说得比较混乱，帮你整理下。前提都是以9月份大豆合约为例，不再啰嗦。
一、7月卖开仓　卖　10手　价格2080
二、9月卖开仓　卖　10手　价格1980
　　9月买开（或卖平）　10手　　价格2050。
如果暂不提7月操作，以9月二次操作配对计算，你这二次操作每手损失700元，共7000元。
三、如果你手中有实物交割，想平掉7月的卖单，首先要在期货公司开户时提前登记，多数期货公司开户时只能选投机一项，根本不具备实物交割能力，因为实物交割涉及到质量检验，货物运输贮存等诸多因素，所以大多只能通过买平7月交割单，如果你能以低于2080的价格买回期货，平仓7月的卖单，你就会有利润所得，当然去掉你9月操作的损失才是你的真实利润。
　　此外，从题目看来，您手中有实物大豆，这才是你操作期货的本来原因。也是期货存在的本意所在。这样，你应该暂不考虑9月份的操作，将其视为损失7000元的一个小投机。
　　如果9月份，市场大豆的收购价不是2080，您的实物以现价销售，您的期货以现价平仓，二相抵消，这样，相当于您提前将9月份的大豆按2080的价格销售一空。至于赔赚，则看9月份的实际收购价了。简单的说收购价低于2080，您就赚了，高于2080，您就赔了。赔赚多少，就看差价的多少。
　　　期货存在的本意，原本就是针对象您这样的客户。平易您的风险。比如上例，您认为2080的价格是您喜欢的销售价，在里面已经达到了你所期望的利润，您就可以提前以期货卖单的形式，提前将大豆卖出。这样不管市场如何波动，您都可以提前保证您满意的利润。
　　　当然，凡事都有二面性，一是如果当时的收购价低于2080，你就提前赚到了。但是如果收购价高于2080，您就会比其它人利润少一点。但是，至少你提前拿到了让您满意的利润，降低了您的风险。
　　　这样，期货也实现了他本来的意思，降低您的风险，让您不随市场波动而波动，拿到稳定的收益（不赔钱，但也可能不是最高）。