当期收益率

1. 当期收益率

面值为1000元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次。债券距到期日还有3年，市场利率为8%,如果直至到期日，市场利率不变，问该债券在距到期日3年、2年、1年的当期收益率。这里需要注意的是虽然每年年底支付的利息额都是70元，但随着到期日的接近，债券价格在不断逼近面值，因此当期收益率ic在不断减小，逐渐接近票面利率。
若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元 ic=70/974.23=7.19%
若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17ic=70/982.17=7.12%
若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74 ic=70/990.74=7.07%

2. 到期收益率和当期收益率的区别

1、性质不同：当期收益率是利息收入所产生的收益。到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益利率不同：当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。
3、计算公式不同：当期收益率公式是ic=当期收益率，Pb=息票债券的价格，C = 年息票利息。到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。

扩展资料：
到期收益率注意事项：
1、到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。
2、计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数通常采用实际天数/实际天数法、实际天数/365法、30/360法等三种标准。
3、我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是实际天数/365的计算方法。近来，随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。
4、中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为实际天数/实际天数。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。
参考资料来源：百度百科-到期收益率
参考资料来源：百度百科-当期收益率

3. 关于到期收益率和当期收益率？

2019-证券分析师胜任能力资格考试-发布证券研究报告业务-009-002-债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算

4. 什么是当期收益??

　　当期收益是指本期的利息收入与本期债券的市场价格的比率。它以目前的市价为基础来衡量投资者购买债券后每年可带来的利息收入。
　　当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。

5. 当期收益率的当期收益率的定义

当期收益率(Current Yield)当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

6. 预期收益率指的是什么?

预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是‘对数’收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的‘对数’来表示预期收益率。  
 
如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为0.4 的话，用对数计算公式表示就是：ln(150/100)=0.4

7. 预期收益率是什么？

预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是‘对数’收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的‘对数’来表示预期收益率。  
 
如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为0.4 的话，用对数计算公式表示就是：ln(150/100)=0.4

8. 当期收益率的介绍

当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。