假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

1. 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750

预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
 
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
 
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失

2. 某日东京外汇市场美元兑日元的汇率为142.05/80，3个月期点数为50/30

远期美元兑日元的汇率：（142.05-0.50）/（142.80-0.30）=141.55/142.50
企业远期卖出美元得到的日元数：100000*141.55，支付手续费后实际得到的日元数
100000*141.55*（1-0.25%）=14119612.5
如果不做远期交易，到期按即期汇率可兑换的日元数：100000*130.20
避免损失：100000*141.55*（1-0.25%）-100000*130.20=1099612.5日元