中国金融期货交易所交易规则的第十二章　附 则

1. 中国金融期货交易所交易规则的第十二章　附 则

第八十八条　交易所可以根据本规则制定实施细则或者办法。第八十九条　本规则由交易所董事会负责解释。第九十条　本规则的制定和修改须经交易所股东大会通过，报中国证监会批准。第九十一条　本规则自2010年2月20日起施行。

2. 中国金融期货交易所交易规则的第四章　交易业务

第二十三条　期货交易是指在交易所内集中买卖期货合约、期权合约的交易活动。第二十四条　交易日为每周一至周五 (国家法定假日除外)。每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行公告。第二十五条　会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。第二十六条　会员在为客户开立账户前，应当向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，审慎选择客户。第二十七条　交易所实行交易编码制度。会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码，不得混码交易。根据法律、行政法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊法人机构，可以为其分户管理的资产向交易所申请交易编码。第二十八条　客户可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式，下达交易指令。第二十九条　交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。第三十条　会员接受客户委托指令后，应当将客户的所有指令通过交易所集中交易，不得进行场外交易。第三十一条　买卖申报经撮合成交后，交易即告成立。符合本规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方应当承认交易结果，履行相关义务。依照本规则达成的交易，其成交结果以交易所系统记录的成交数据为准。第三十二条　交易指令成交后，交易所按照规定发送成交回报。第三十三条　每日结算后，会员应当按照规定方式获取并核对成交记录。会员有异议的，应当在当日以书面形式向交易所提出。未在规定时间内提出的，视为对成交记录无异议。第三十四条　交易所实行套期保值额度审批制度。套期保值额度由交易所根据套期保值申请人的现货头寸、资信状况和市场情况审批。第三十五条　会员进行期货交易，应当按照规定向交易所缴纳手续费。

3. 中国金融期货交易所交易规则的第一章　总 则

第一条　为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，根据国家有关法律、行政法规、规章和《中国金融期货交易所章程》，制定本规则。第二条　中国金融期货交易所（以下简称交易所）根据公开、公平、公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的期货合约、期权合约交易。第三条　本规则适用于交易所组织的期货、期权交易活动。交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本规则。

4. 中国金融期货交易所交易规则的第七章　风险控制

第五十五条　交易所实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的涨跌停板幅度。第五十六条　交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对某一合约单边持仓的最大数量。会员或者客户的套期保值、套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。第五十七条　交易所实行大户持仓报告制度。会员或者客户对某一合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准或者被交易所指定必须报告的，会员或者客户应当向交易所报告。客户未报告的，会员应当向交易所报告。交易所可以根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。第五十八条　交易所实行强行平仓制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，交易所有权对相关会员或者客户采取强行平仓措施。强行平仓盈利部分按照有关规定处理，发生的费用、损失及因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分由相关会员或者客户承担。第五十九条　交易所实行强制减仓制度。期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的，交易所有权将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。第六十条　交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指结算会员按照交易所规定缴纳的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。第六十一条　交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以单独或者同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示和发布风险警示公告等措施，以警示和化解风险。第六十二条　期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的，经交易所董事会执行委员会审议批准，交易所可以采取调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及强制减仓等风险控制措施化解市场风险。采取上述风险控制措施后仍然无法释放风险的，交易所应当宣布进入异常情况，由交易所董事会决定采取进一步的风险控制措施。第六十三条　结算会员无法履约时，交易所有权采取下列措施：（一）暂停开仓；（二）按照规定强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿；（三）依法处置充抵保证金的有价证券；（四）动用该违约结算会员缴纳的结算担保金；（五）动用其他结算会员缴纳的结算担保金；（六）动用交易所风险准备金；（七）动用交易所自有资金。交易所代为履约后，取得对违约会员的相应追偿权。第六十四条　有根据认为会员或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者将产生重大影响的，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以对该会员或者客户采取下列临时处置措施：（一）限制入金；（二）限制出金；（三）限制开仓；（四）提高保证金标准；（五）限期平仓；（六）强行平仓。前款第（一）、（二）、（三）项临时处置措施，可以由交易所总经理决定，其他临时处置措施由交易所董事会决定，并及时报告中国证监会。

5. 中国金融期货交易所交易规则的第十章　监督管理

第七十七条　交易所依据本规则和有关规定，对与交易所期货交易有关的业务活动实施自律监督管理。会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当接受交易所对其期货业务的监督管理。第七十八条　交易所监督管理的主要内容为：（一）监督、检查期货市场法律、行政法规、规章和交易规则及其实施细则的落实执行情况，控制市场风险；（二）监督、检查会员业务运作及内部管理状况；（三）监督、检查会员的财务、资信状况；（四）监督、检查期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与期货有关的业务活动；（五）调解、处理期货交易纠纷，调查处理有关违规案件；（六）协助司法机关、行政执法机关依法执行公务；（七）对其他违背“公开、公平、公正”原则、扰乱市场秩序、制造市场风险的行为进行监督管理。第七十九条　交易所履行监督管理职责时，可以行使下列职权：（一）查阅、复制与期货交易有关的信息、资料；（二）对会员、客户、期货保证金存管银行以及期货市场其他参与者等进行调查、取证；（三）要求会员、客户、期货保证金存管银行以及期货市场其他参与者等对被调查事项做出申报、陈述、解释、说明；（四）交易所履行监督管理职责所必需的其他职权。第八十条　交易所履行监督管理职责时，会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当配合。对不如实提供资料、隐瞒事实真相、故意回避调查或者妨碍交易所工作人员行使职权的单位和个人，交易所可以按照有关规定采取必要措施或者进行处理。第八十一条　交易所每年应当对会员遵守交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果上报中国证监会。第八十二条　交易所发现会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者在从事期货相关业务时涉嫌违规的，应当立案调查；情节严重的，交易所可以采取相应措施防止违规行为后果进一步扩大。第八十三条　交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者有权向交易所或者中国证监会投诉、举报。经查证属实的，应当严肃处理。第八十四条　交易所制定违规违约处理办法对违规违约行为进行处理。第八十五条　交易所在中国证监会统一组织和协调下，与证券交易所、证券登记结算机构和期货保证金安全存管监控机构等相关机构，建立对期货市场和相关市场的信息共享等监管协作机制。

6. 中国金融期货交易所交易规则的第二章　品种与合约

第四条　交易所上市经中国证监会批准的交易品种。第五条　期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。第六条　期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。第七条　期货合约主要条款包括合约标的、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、最低交易保证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、交割方式、交易代码等。第八条　期权合约主要条款包括合约标的、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、执行价格间距、卖方交易保证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、执行方式、交易代码等。第九条　合约的附件与合约具有同等法律效力。

7. 中国金融期货交易所交易细则的第四章　价 格

第二十六条　交易所应当及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易有关的信息。第二十七条　开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。第二十八条　收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。第二十九条　最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。第三十条　最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。第三十一条　最新价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。第三十二条　涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。第三十三条　最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。第三十四条　最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。第三十五条　申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。第三十六条　申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。第三十七条　结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。第三十八条　成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。第三十九条　持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

8. 中国金融期货交易所交易细则的第一章　总 则

第一条　为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。第二条　交易所、会员、客户应当遵守本细则。