如何在STATA中做格兰杰因果关系检验

1. 如何在STATA中做格兰杰因果关系检验

这个是从人大经济论坛转来，请你去感谢作者吧：
相关的stata命令可以有三种。

 方法一：
reg y L.y L.x （滞后1 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

reg y L.y L.x L2.y L2.x
 estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）
……
根据信息准则确定p, q 后，检验 ；所用的命令就是test

特别说明，此处p和q的取值完全可以不同，而且应该不同，这样才能获得最有说服力的结果，这也是该方法与其他两个方法相比的最大优点，该方法缺点是命令过于繁琐。

 方法二：
ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause）

gcause y x,lags(1) （滞后1 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

gcause y x,lags(2) （滞后2 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

 特别说明，在选定滞后期后，对于因果关系检验，该方法提供F检验和卡方检验。如果两个检验结论不一致，原则上用F检验更好些。因为卡方检验是一个大样本检验，而实证检验所能获得的样本容量通常并不大，如果采用的是大样本，则以卡方检验结果为准。不过，通常情况下，大样本下两个检验结论一致，所以不用担心。综上，F检验适用范围更广。

 方法三：
var y x （向量自回归）
vargranger

注意：1、如果实际检验过程中AIC和BIC越来越小，直到不能再滞后（时间序列长度所限）。这样的话，可能数据确实存在高阶自相关。在这种情况下，可以限制p的取值，比如取最大的 或 ，  。
2、回归结果中各期系数显著性不同，有的不显著有的显著，如实汇报就可以。最好全部汇报。不显著的期数可能意味着那一期的自相关很弱。

2. 如何在STATA中做格兰杰因果关系检验

granger直接用命令就可以

3. 用stata做两组时间序列变量的格兰杰因果关系检验，请问命令是什么呀？

那不是同阶的阿
你这个有问题的

4. stata面板数据怎么做格兰杰因果检验

T 大于7， xtunitroot协整之后，用xtgcause y x做。详细使用指南看




Testing for Granger causality in panel data

Luciano Lopez* Sylvain Weber*

5. 求助面板数据格兰杰因果检验在Stata中的操作

先要做单位根检验
然后做协整
最后才是granger
这个比较复杂的
数据分析熟练掌握，找我吧

6. 如何用STATA做panel data的格兰杰因果检验

　　Stata好像还没有出具体的包裹针对panle data做格兰杰检验，这个检验本来是针对time series。
但是理论倒是出了，请参见： Christophe Hurlin and Baptiste Venet：Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients 
沿着这个思路，可以再Matlab或者其他编程软件里，自己或找人实现。 

另外，Stata论坛里Kit Baum给了一些不完整的答复： 
Q: granger x y,lag(2) However, I receive an error message saying 
"repeated time values in sample". Therefore, I had to collapse the data 
to achieve 1 observation for each year. Is there any way that I can 
utilize my whole data to do causality test? 
Sarah 
A: Please see my recent posts on the use of DW statistic in panel. This 
is the same problem. The granger[-sims] test is a time series 
regression. One can run it separately for each unit of the panel, but 
how should you combine the results? Average the test statistics over 
unit, like some panel unit root tests? To test for causality using an 
entire panel, you must have a statistic that is designed for panel data. 
Kit 

所以，你对每个unit做格兰杰检验： webuse grunfeld gcause2 invest mvalue if company==4, lag(4) 对其他的company再做一遍，average。

7. 能不能指教一下多变量的格兰杰因果关系怎么检验

8. stata granger因果检验什么意思

原理：
如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时（如果随机变量由事件定义的，也可以说，该分布函数）的影响，并在时间上两个事件和测序（B经过前期A），那么我们可以说，A是B的原因。 

 />剂量

 F统计量的概率

 <br没有格兰杰原因B XY 

 

 B组份不格兰杰引起

一个ZW 

格兰杰因果关系检验，并可以称为格兰杰非因果关系检验。 

 

在上面的表中，x和y分别对应，Z和W彼此对应。 y和瓦特是根据软件EVIEWS x和z的值的概率值的？计算的查找表可以被省略，这样的麻烦。即，根据判断的B值x或y是不是A格兰杰的结果是可能的。 

 

所以，在5％的显着性水平下，我们只有看的y的值和w与它的关系的5％。如果y  5％，即F-测试通过，接受“一个不Granger原因B”，即A不是B Granger原因。同样的方法可以分析用5％（重量）的关系。 

 

如果y和w分别小于5％，那么A和对因果关系乙级。 

 

具体实现方法如下：

 

在EXCEL中通过选择菜单：工具 - 加载项 - 分析工具库，加载数据分析功能。 

 
通过选择菜单：工具 - 数据分析 - 回归，两个数据的两倍，X和Y不回来，你可以得到的F值，以及相应的P值。