如何利用matlab求相关系数？

1. 如何利用matlab求相关系数？

1、第一步我们首先需要知道matlab中求相关系数用到的是corrcoef函数，在命令行窗口中输入“help corrcoef”，可以看到corrcoef函数用法，

2、第二步在命令行窗口中输入a=[1 3 6 7 8 16]，b=[2 4 7 9 15 19]，创建两个矩阵，求两个矩阵的相关系数，

3、第三步输入corrcoef(a,b)，按回车键，可以看到两个矩阵的相关系数是 0.9454 ，呈高度相关，

4、第四步输入corrcoef(a)，可以求a矩阵的相关系数，如果a矩阵是个多维矩阵，可以通过corrcoef(a(:,1),a(:,2))求每一列的相关系数，

5、第五步按回车键之后，可以a矩阵自身的相关系数为1，这里需要注意的是相关系数0.00-±0.3是微相关，±0.30-±0.50是实相关，±0.50-±0.80是显著相关，±0.80-±1.00是高度相关，

2. 如何用matlab计算行列式的值?

算法如下：
>> A=[1 2 5 810 8 7 64 56 8 231 56 88 3];>> det(A)ans =-341874
det（）是求行列式的函数
>> syms a b c d e f  g h i>> A=[a b c;d e f ;g h i]A =[ a, b, c][ d, e, f][ g, h, i]>> det(A)ans =a*e*i - a*f*h - b*d*i + b*f*g + c*d*h - c*e*g

扩展资料代码生成:
HDL Coder：可替代 Simulink HDL Coder 的新产品，添加了直接从 MATLAB 生成 HDL 代码功能
HDL Verifier：可替代 EDA Simulator Link 的新产品，添加了 Altera FPGA 在环支持
MATLAB Coder：可从用户定义的系统对象生成代码并自动生成动态共享库
Embedded Coder：AUTOSAR4.0 兼容性，减少了数据副本，并通过 Simulink Web 视图实现代码生成报告的链接
用于在 MATLAB 和 Simulink 中进行设计的系统工具箱 (System Toolbox)
Computer Vision System Toolbox：Viola-Jones 对象检测、MSER特征检测和 CAMShift 跟踪
Communications System Toolbox：USRP 无线电支持、LTE MIMO 信道模型以及 LDPC、Turbo解码器和其他算法的 GPU 支持
Simulink：从目标硬件（包括 LEGO® MINDSTORMS® NXT 和 BeagleBoard）上的 Simulink 直接运行模型的能力
SimMechanics：具有新的三维可视化功能的第二代多体建模和仿真技术
Real-Time Windows Target：使用 Simulink 标准模式实时执行 Windows® 中的模型
参考资料:百度百科—MATLAB

3. 请问black-scholes模型中的N（d1）N（d2）怎么算啊？我已经算出d1和d2的值了

N代表normal distribution。查d1和d2在正态分布表中的值，就是N(d1)和N(d2)了。

4. BS实物期权定价模型中，计算N(d1)中d1时，算出来是负数，怎么办？

实际上b-s模型中的n(d1)和n(d2)实际上指的是正态分布下的置信值，d1={ln(s/x)+[r+（σ^2）/2]*(t-t)}/[σ*（t-t）^0.5],d2=d1-σ*（t-t）^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值，

5. 如何使用matlab实现Black-Scholes期权定价模型

参考论文 　期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。  　　关键词：Matlab；教学实践  　　基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128）  　　中图分类号：F83　文献标识码：A 　　收录日期：2012年4月17日  　　现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。  　　一、Black-Scholes-Merton期权定价模型  　　本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动：  　　dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）　（1）  　　无风险资产价格R（t）服从如下方程：  　　dR（t）=rR（t）dt　（2）  　　其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得：  　　lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］　（3）  　　欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即：  　　c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］　（4）  　　在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可：  　　lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］　（5）  　　由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格：  　　c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）　（6）  　　这里：  　　d1=■　（7）  　　d2=■=d1-s■　（8）  　　N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。  　　下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是：  　　max｛X，S（T）｝　（9）  　　欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）：  　　c+Xe-r（T－t）=p+S（t）　（10）  　　由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为：  　　p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）　（11）  　　二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现  　　1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单：  　[call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）　（12）  　　只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为：  　　输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1）  　　输出结果为：call=1.0083　put=5.9334 　　即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。  　　2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律：  　　（1）看涨期权价格股票价格变化规律  　　输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1；  　　c=blsprice（s，x，r，t，v）；  　　plot（s，c，'r-.'）  　　title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）；  　　xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on 　　（2）看涨期权价格随时间变化规律  　　输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；  　　plot（t，c，'r-.'）  　　title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）；  　　xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on 　　（3）看涨期权价格随无风险利率变化规律  　　s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；  　　plot（r，c，'r-.'）  　　title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）；  　　xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on 　　（4）看涨期权价格随波动率变化规律  　　s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）；  　　plot（v，c，'r-.'）  　　title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）；  　　xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on （作者单位：南京审计学院数学与统计学院）   主要参考文献： [1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9.  [2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011.  [3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.

6. 期权期货BS模型中N(d1)怎么算 ？

实际上b-s模型中的n(d1)和n(d2 )实际上指的是正态分布下的置信值d1={ln(s/x)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值，然后利用正态分布表，找出对应的d1和d2所对应的置信值。1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式，你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。 2.你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型，二叉树模型简单易懂，自己就可以推导，且二叉树模型取极限（时间划分无限细）即为bs公式. 3.你要是真心要理解bs模型公式，我可以推荐一本书，姜礼尚的《期权定价的数学模型和方法》，老老实实从第一章看到第五章，只挑欧式期权看就够了。 扩展资料：BS模型是由无风险套利的原则推导得来，其含义就是说如果某个权证的价格偏离了BS模型所计算的值，就有无风险套利的机会出现，而无风险套利的过程将使得权证的价格回归至BS模型所计算的理论值。这里有一个理论基础，即权证作为一种金融衍生产品，其完全可以通过持有一定标的证券和债券的形式复制出来，同时也完全可以通过相反的过程来对冲风险。BS模型假设（1）在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；（2）股票或期权的买卖没有交易成本；（3）短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；（4）任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；（5）允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；（6）看涨期权只能在到期日执行；（7）所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。成立条件任何一个模型都是基于一定的市场假设的，Black-Scholes模型的基本假设有以下几点：（1）无风险利率r是已知的，为一个常数，不随时间的变化而改变（2）标的证券为股票，正股价格S的变化符合随机漫步，但这种随机漫步能够使股票的回报率成正态分布。（3）标的股票不分红（4）期权为欧式期权，即到期日才能行权（5）整个交易过程中，不存在交易费用，没有印花税（6）对卖空没有如保证金等任何限制，投资者可自由使用卖空所得资金在我国，当标的证券分红除息时，权证的行权价格也做相应的除息调整，因此不需要标的证券不分红的假设。

7. 在B-S 期权定价模型中,已经算出d1=-26.4624 d2=-26.4836 求其正态分布值

是要求N(d1)和N(d2)吗？可以查表，也可以用excel的norm.s.dist函数来求。你这里的两个数求出来都非常非常小，约等于零。对应的期权应该是deep out-of-the-money的。

8. 如何用matlab计算期权价格

参考论文
　期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一，也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导，并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析，以使读者能更直观地理解期权定价理论。
 　　关键词：Matlab；教学实践
 　　基金项目：国家自然科学基金项目（70971037）；教育部人文社科青年项目（12YJCZH128）
 　　中图分类号：F83　文献标识码：A
　　收录日期：2012年4月17日
 　　现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用，Matlab就是一款最为流行的数值计算软件，它将高性能的数值计算和数据图形可视化集成在一起，并提供了大量内置函数，近年来得到了广泛的应用，也为金融定量分析提供了强有力的数学工具。
 　　一、Black-Scholes-Merton期权定价模型
 　　本节先给出B-S-M期权定价模型的简单推导，下节给出B-S-M期权定价模型的Matlab的实现。设股票在时刻t的价格过程S（t）遵循如下的几何Brown运动：
 　　dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）　（1）
 　　无风险资产价格R（t）服从如下方程：
 　　dR（t）=rR（t）dt　（2）
 　　其中，r，m，s＞0为常量，m为股票的期望回报率，s为股票价格波动率，r为无风险资产收益率且有0＜r＜m；dW（t）是标准Brown运动。由式（1）可得：
 　　lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］　（3）
 　　欧式看涨期权是一种合约，它给予合约持有者以预定的价格（敲定价格）在未来某个确定的时间T（到期日）购买一种资产（标的资产）的权力。在风险中性世界里，标的资产为由式（1）所刻画股票，不付红利的欧式看涨期权到期日的期望价值为：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示风险中性条件下的期望值。根据风险中性定价原理，不付红利欧式看涨期权价格c等于将此期望值按无风险利率进行贴现后的现值，即：
 　　c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］　（4）
 　　在风险中性世界里，任何资产将只能获得无风险收益率。因此，lnS（T）的分布只要将m换成r即可：
 　　lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］　（5）
 　　由式（3）-（4）可得欧式看涨期权价格：
 　　c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）　（6）
 　　这里：
 　　d1=■　（7）
 　　d2=■=d1-s■　（8）
 　　N（x）为均值为0标准差为1的标准正态分布变量的累积概率分布函数。S（t）为t时刻股票的价格，X为敲定价格，r为无风险利率，T为到期时间。欧式看跌期权也是一种合约，它给予期权持有者以敲定价格X，在到期日卖出标的股票的权力。
 　　下面推导欧式看涨期权c与欧式看跌期权p的联系。考虑两个组合，组合1包括一个看涨期权加上Xe-r（T－1）资金，组合2包含一个看跌期权加上一股股票。于是，在到期时两个组合的价值必然都是：
 　　max｛X，S（T）｝　（9）
 　　欧式期权在到期日之前是不允许提前执行的，所以当前两个组合的价值也必相等，于是可得欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系（put-call parity）：
 　　c+Xe-r（T－t）=p+S（t）　（10）
 　　由式（10）可得，不付红利欧式看跌期权的价格为：
 　　p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）　（11）
 　　二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab实现
 　　1、欧式期权价格的计算。由式（6）可知，若各参数具体数值都已知，计算不付红利的欧式看涨期权的价格一般可以分为三个步骤：先算出d1，d2，涉及对数函数；其次计算N（d1），N（d2），需要查正态分布表；最后再代入式（6）及式（11）即可得欧式期权价格，涉及指数函数。不过，欧式期权价格的计算可利用Matlab中专有blsprice函数实现，显然更为简单：
 　[call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）　（12）
 　　只需要将各参数值直接输入即可，下面给出一个算例：设股票t时刻的价格S（t）＝20元，敲定价格X＝25，无风险利率r=3%，股票的波动率s=10%，到期期限为T－t=1年，则不付红利的欧式看涨及看跌期权价格计算的Matlab实现过程为：
 　　输入命令为：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1）
 　　输出结果为：call=1.0083　put=5.9334
　　即购买一份标的股票价格过程满足式（1）的不付红利的欧式看涨和看跌期权价格分别为1.0083元和5.9334元。
 　　2、欧式期权价格的比较静态分析。也许纯粹计算欧式期权价格还可以不利用Matlab软件，不过在授课中，教师要讲解期权价格随个参数的变化规律，只看定价公式无法给学生一个直观的感受，此时可利用Matlab数值计算功能及作图功能就能很方便地展示出期权价格的变动规律。下面笔者基于Matlab展示欧式看涨期权价格随各参数变动规律：
 　　（1）看涨期权价格股票价格变化规律
 　　输入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1；
 　　c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（s，c，'r-.'）
 　　title（'图1看涨期权价格股票价格变化规律'）；
 　　xlabel（'股票价格'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（2）看涨期权价格随时间变化规律
 　　输入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（t，c，'r-.'）
 　　title（'图2看涨期权价格随时间变化规律'）；
 　　xlabel（'到期时间'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（3）看涨期权价格随无风险利率变化规律
 　　s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（r，c，'r-.'）
 　　title（'图3看涨期权价格随无风险利率变化规律'）；
 　　xlabel（'无风险利率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
　　（4）看涨期权价格随波动率变化规律
 　　s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）；
 　　plot（v，c，'r-.'）
 　　title（'图4看涨期权价格随波动率变化规律'）；
 　　xlabel（'波动率'）；ylabel（'期权价值'）；grid on
（作者单位：南京审计学院数学与统计学院）

 主要参考文献：
[1]罗琰，杨招军，张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究[J].湖南大学学报（自科版），2011.9.
 [2]罗琰，覃展辉.随机收益流的效用无差别定价[J].重庆工商大学学报（自科版），2011.
 [3]邓留宝，李柏年，杨桂元.Matlab与金融模型分析[M].合肥工业大学出版社，2007.