期权计算题

1. 期权计算题

首先它是看跌期权，但是一年后价格上涨了，所以看跌期权的购买者不会履行，从售卖者角度来看，他获得了期权费，即5元。

2. 期权计算题

因为佣金是按即期汇率算，即期汇率美元兑马克是2！！！

3. 期权计算题

按照1美元=0.9800欧元，协议数量为10万欧元，换算成需要美元102040美元 按照1美元=0.9400欧元，10万欧元，换算成美元为106382美元 一个月时间盈利为106382-102040=4342美元。再减去2000美元的期权费，该投资者最终盈利2342美元。  如果价格降到 1美元=1.0000欧元，按照上面的算法，该投资者将要亏损4040美元。

4. 关于期权的计算题！

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5
下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40
股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5
股价下行时期权到期日价值Cd=0
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（12.5-0）/（62.5-40）=0.5556
期权价值C=HS-（HSd-Cd）/（1+r）=0.5556*50-（0.5556*40-0）/（1+7%）=7.01

5. 有关于碟式期权的计算题

这道题是属于卖出蝶式套利（卖1低买中卖2高）
最大收益值（净权利金）=（卖1权利金+卖2权利金）—2*买权利金
最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值
蝶式套利的最大盈利和亏损公式是：
最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和，即期权费收支之和
最大盈利={（最高协议价—最低协议价）—最大亏损}/2

扩展资料：
1、蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；
2、蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；
3、连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；
4、蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。
5、蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。(正向跨期套利可以做到无风险)
参考资料来源：百度百科-蝶式套利