某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

1. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

2. 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60

1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元

3. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

当前合约价值为125000欧元*1.3600美元/欧元
期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元*（0.0001+1.36000）美元/欧元
所以，合约价值变动为125000*0.0001

4. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

5. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 1

合约价格变动值=0.0001*125000=12.5美元

6. 在纽约外汇市场，USD/DEM即期汇率：2.1425—45

三个月：USD/DEM（2.1425+0.0038）—（2.1445+0.0042）=2.1463-2.1487
一年：USD/DEM（2.1425-0.0135）—（2.1445-0.0125）=2.1290-2.1320

7. 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

合约价值变动=变动点数×合约价值=0.0001 美元/欧元×125000 欧元=12.5 美元