6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

1. 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95

6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（   ）。
3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1250
或者 亏损5个点，每个点25欧元，损失-5×25×10=-1250

2. 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

3. 某交易商买进一份一个月到期的欧元看涨期权,合约金额为100000欧元,协议价格为EUD1=$1.1

（1）期权费：2000美元
（2）市价变动为EUD1=＄1.4
执行期权买入欧元需要美元：
100000×1.1=110000美元
在现汇市场上卖出欧元可得美元：
100000×1.4=140000美元
（3）执行期权可获利：
140000-110000-2000=28000美元

4. 假设某年 10 月 10 日,纽约外汇市场上市场行情如下:1 美元=1.5455/85 欧元,三个月

远期汇率：1 美元＝（1.5455+0.0064）/（1.5485+0.0065） 欧元＝1.5519/1.5550
远期汇水前小后大，说明远期基准币升水

5. 某一个月期的无红利支付的欧式看跌期权的当前价格为2.5美元，股票现价为47美元，期

欧式期权的现有价值是2.5+47=49.5元
由于执行实在一个月后，所以执行价值是50/(1+6%/12)
如果后者大于前者，就有套利机会

6. 外汇期货习题 求解释。1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元

每份欧元期货合约金额为12.5万欧元。

7. 假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入,美元兑欧元的即期汇率为0.8,掉期

600/0.8 =750美元,掉期交易不会和750美元差太多，所有选A

8. 2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=US

100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【摘要】
2.假设某投资者持有100万美元，美元的年利率为4%，欧元的年利率为6%。即期汇率为EUR1=USD1.50，若银行报价6个月的远期汇率为EUR1=USD1.60；
（1）如果你是银行，你认为合理的6个月的远期汇率为多少？（按照复利计算）
（2）本题中的银行的报价对投资者而言是否存在套利机会？请制定套利策略并计算套利利润。13145770【提问】
麻烦可以给出详细过程吗，谢谢啦【提问】
100万的4% 利息就是 4万   6% 就是6万   EUR1=USD1.50比较合理【回答】
4乘以1.5 等于6【回答】