波动率与方差的关系

1. 波动率与方差的关系

波动率与方差的关系：在经济学里面，波动率多是指方差。拓展到样本波动率上，也同样多是指方差。
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。
2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

产生原因
从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面。
1、宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险。
2、特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险。
3、投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。

2. 方差反映了随机变量取值的波动程度吗

方差反映了随机变量取值的波动程度吗：
题目】 下列说法正确的是（ ）
A. 离散型随机变量  的方差  反映了随机变量  取值的波动情况；
B. 随机变量  ，其中  越小，曲线越“矮胖”；
C. 若  与  是相互独立事件，则  与  也是相互独立事件；
D. 从 10 个红球和 20 个白球除颜色外完全相同中，一次摸出 5 个球，则摸到红球的个数服从超几何分布；
反馈
解析
解答
【答案】 ACD
【解析】
A. 按离散型随机变量  的方差  的性质判断，正确；
B. 随机变量  ，其中  越小，曲线越“高瘦”，故错误；
C. 若  与  是相互独立事件，则  与  也是相互独立事件，正确；
D. 从 10 个红球和 20 个白球除颜色外完全相同中，一次摸出 5 个球，则摸到红球的个数服从超几何分布，符合超几何分布的定义，正确；
解： A ，离散型随机变量  的方差  反映了随机变量  取值的稳定与波动，集中与离散的程度，故 A 正确
B ，随机变量  ，其中  一定时， 越小，曲线越“高瘦”；  越大，曲线越“矮胖”，故 B 错误
C ，若  与  是相互独立事件，则  ，因为  与  不相交，所以
，故  和  独立，故 C 正确
D ，超几何分布是统计学上一种离散型概率分布，它描述了从有限  个物件（其中包含  个指定类物件）中抽出  个物件，这  件中所含指定种类的物件数  是一个离散型随机变量，故 D 正确 .
故选： ACD.