某基金下一年的投资计划是：基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个市场组合

1. 某基金下一年的投资计划是：基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个市场组合

基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%

若基金20%投资于无风险资产，则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%

2. 1. 某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个率

亲您好很高兴为您解答，愿意购买该基金因为基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%若基金20%投资于无风险资产,则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%【摘要】
1. 某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个率为15%。若该基金β=0.9，基金中的每一份代表其资产的100元，年初该基金的售价为107美元，请问你是否愿意购买该基金?为什么?【提问】
亲您好很高兴为您解答，愿意购买该基金因为基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%若基金20%投资于无风险资产,则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%【回答】
亲，基金从广义上来说，指的是为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，其类型主要有信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等多种。【回答】
所以是该购买呢还是不该呢【提问】
亲，该购买的哦【回答】

3. 某人将自己资金的33％投资于无风险资产，其余投资到市场资产组合，则该项投资的β系数为多少？

无风险的产的β系数=0，市场资产组的贝塔系数为1.
该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67

4. 如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分

亲 您好 很高兴为您解答，如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资6%(年化收益率-无风险收益)/年化收益波动率,其中年化收益率=(总收益+1)^(365.25/天数)-1,无风险收益=4%,年化收益波动率=stdev(日收益)*sqrt(250)。【摘要】
如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分比）？
对于上述投资组合，计算ER和Stdev【提问】
亲 您好 很高兴为您解答，如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资6%(年化收益率-无风险收益)/年化收益波动率,其中年化收益率=(总收益+1)^(365.25/天数)-1,无风险收益=4%,年化收益波动率=stdev(日收益)*sqrt(250)。【回答】
收益率是指投资的回报率，一般以年度百分比来表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。【回答】

5. 如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分

亲，您好！Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数；1.5 Km为市场组合平均收益率10％ Rf为无风险收益率6％ 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6％ E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 10％ βi: 投资i的β值。 1.5 总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12% 该股票的价值，按无风险投资为基准评估 股利0.4 无风险收益率为6％ 股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元， 股票价值不高于7.6 如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目【摘要】
如果投资者希望获得 15% 的预期收益率，那么他/她应该在无风险资产和市场投资组合上投资多少（百分比）【提问】
亲，您好！Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr为风险收益率； β为风险价值系数；1.5 Km为市场组合平均收益率10％ Rf为无风险收益率6％ 风险收益率=1.5*(10%-6%)=6% 资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率6％ E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 10％ βi: 投资i的β值。 1.5 总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12% 该股票的价值，按无风险投资为基准评估 股利0.4 无风险收益率为6％ 股票价值与资本投资无风险收益相当，0.4*(1+8%)/6%=7.6元， 股票价值不高于7.6 如果等于大于7.6，应直接投资无风险收益率为6％项目【回答】
那这个投资组合，怎么计算ER和StdevSolve)【提问】
其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下，都是逻辑简单费体力的代数变换。为了方便说明替换下,项目A=j=1,项目B=k=2，你写得'A'=W=权重。有一个关系是cov(r1,r2)=p(下角标1,2)*σ1*σ2，p是1和2的相关系数，σ1是1的标准差。以你书上的为例n=2，原公式σp=∑1∑2(w1w2COV(r1,r2))。替换成有p的就是σp=∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。展开是个力气活，先展开第二个sigma（固定j按K=1~2求和）,写出来再按j=1~2求和就好了。两个投资组合双sigma公式展开后按你给的顺序，就是σp=w1w1p11σ1σ1+2*w1w2p12σ1σ2+w2w2p22σ2σ2。有了这个公式你的问题就简单了，你问的'1'就是p11就是项目A跟自己的相关系数，当然是1也就是100%了，p22同理。0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%，所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp＝A^2+B^2+2*X*A*B了【回答】

6. 假设某投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资与

R=0.3*0.15+0.7*0.06=0.087
第一项方差是0.04开方，第二项国库券属于无风险投资
标准差=30%*0.2+70%*0=0.06

7. 已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为

根据新巴塞尔协议要求，计算如下：1.核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%，即：核心资本充足率＝核心资本/风险加权资产×100%，＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%，2.总资本与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。资本充足率＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%，全部资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=7.8%＜8%不充足，核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4%充足。拓展资料：新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会（以下简称委员会）发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上，委员会于2001年1月16日提出了一个更加全面、具体的新建议，并在2001年5月31日前向全世界征求意见。收到的评论意见将在BIS（国际清算银行）网站上发布。委员会计划在2001年底出版新巴塞尔协议的最终文本，2004年起正式实施。巴塞尔核心原则是1997年9月巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）颁布的有效银行监管核心原则的修订本。此后，核心原则评估方法2相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求，许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。实践证明，各国核心原则达标情况的自我评估效果良好，有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。

8. 根据资本资产定价模型，某公司股票的β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为14%。。

风险收益率=0.5*(14%-10%)=2%