期货的套期保值多头和空头情况

1. 期货的套期保值多头和空头情况

亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦期货的套期保值多头和空头情况;多头套期保值是指在现货市场上卖出而在期货市场上买进的交易行为,其目的在于防止在固定价格下通过远期合同销售产品而引起的风险。【摘要】
期货的套期保值多头和空头情况【提问】
亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦期货的套期保值多头和空头情况;多头套期保值是指在现货市场上卖出而在期货市场上买进的交易行为,其目的在于防止在固定价格下通过远期合同销售产品而引起的风险。【回答】
亲亲您好，以下是我为你找到的相关拓展：1、多头是汉语词语，读作duō tóu，是指投资者对股市看好，预计股价将会看涨，于是趁低价时买进股票，待股票上涨至某一价位时再卖出，以获取差额收益。多头是期货交易所中投机方式之一。投机者估计证券、商品等有涨价趋势，先期买进，企图涨价后售出，以获取差额利益的行为。这种投机方式以先买进为基础，投机者于未售出前手头多有了一笔证券或商品，故称“多头”。与“空头”相对。2、空头是投资者和股票商认为现时股价虽然较高，但对股市前景看坏，预计股价将会下跌，于是把股票卖出，趁高价时卖出的投资者。采用这种先卖出后买进、从中赚取差价的交易方式称为空头。【回答】
亲亲您好，以下是我为你找到的相关拓展：期货多头的意思是认为未来某个期货合约会上涨，因此属于买方，先低价买进，之后高价卖出。反之期货空头的原因是认为未来期货合约会下跌，因此是卖方，是先卖出，之后再低价买进。【回答】
买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多 头来保证现 货市场的空头，以规避价格上涨的风险。 例：油脂厂3月份计划两个月后购进100吨大豆，当时的现货价为每吨 0.22万元，5月份期货价为每 吨0.23万元。该厂担心价格上涨，于是买入100 吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨 0.24万元，而期货价为每吨0.25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损 0.02万元；同时卖出期货，每吨 盈利0.02万 元。 两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。那个买到的期货不是五月份就应该要交割了么他怎么卖那个期货合约呀？【提问】
期货到了交割月份还可以卖么？【提问】
我现在明明可以五月份现货的价格买入何必买五月份期货的价格呢还贵0.1万元【提问】
亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦那个买到的期货不是五月份就应该要交割了么他怎么卖那个期货合约呀: 必须交割。 期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程【回答】
期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。交割方式有现金交割、实物交割两类:现金交割是指合约到期日,核算交易双方买卖价格与到期日结算价格相比的差价盈亏,把盈亏部分分别结算到相应交易方。【回答】

2. 什么叫多头，空头，头寸，外汇套期保值怎样理解才能更容易一点

多头，是指投资者看好市场的走向为上涨，于是先买入，再卖出，以赚取利润或者是差价；空头是指投资者或者是投机者看到未来的走向为下将，所以就抛出手中德证券，然后再伺机买入。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，从其英文position来看，就是位置的意思。买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。外汇套期保值有期约和远期两种工具，它们都是为了对冲风险。远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8￥/$的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8￥/$的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元。
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3. 期货多头和空头持仓量相等吗

　　是的；有买有卖才能成交，持仓量里永远相同的多头对应相同的空头。否则多头的持仓是谁卖给他的，比如，这个市场上只有我们两个人。我买10手。你卖10手，我和你价格合适才能成交，成交后我的持仓10手多。你的持仓10手空。市场总持仓就是20手如果市场来了第三个人，他卖开10手，如果我俩都不挂单，那他就不会成交，如果正好你买平仓10手跟他成交，则你的10手空单换手给他，市场仍然20手总持仓。
　　持仓量，也称空盘量或未平仓合约量，是指买入或卖出后尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。
　　未平仓合约的买方和卖方是相等的，国内的持仓量计算的是买方和卖方合计的数量。如买卖双方均为新开仓，则持仓量增加2个合约量；如其中一方为新开仓，另一方为平仓，则持仓量不变；如买卖双方均为平仓，持仓量减少2个合约量。当下次开仓数与平仓数相等时，持仓量也不变。

4. 什么是期货的多头和空头

5. 追问！！！关于“股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解”

上面这个是我回答的。题目是这样的呀！

假设2010年3月1日，泸深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的泸深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所泸深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月泸深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约＜100000000/(3324*300)≈100＞，则到9月17日收盘时，若泸深300指数报价（点）为3500点，则投资者的现货头寸价值为多少元人民币？投资者的期货头寸盈亏是多少元人民币？

期货上面为什么用100这个数据  而现货为什么不用 是吗？因为期货上面确实有算出约等于100张合约。
而现货（也就是股票）你的算法3500×300×100 那么我想请问 这300和100怎么算的？我算沪深300指数期货合约的时候 用到100 也用到300，那是因为沪深300 指数期货合约有100张，然后它每点价值300元 所以我用了这些数据。
而现货（也就是股票） 你直接用3500×300×100 是什么意思？你自己能理解吗？
对于现货 我不是那样理解，我是先算出它涨幅是多少（3500-3324）÷3324+1%=1.052948255114320096269554753309266那么我们四舍五入 约等于1.53%。也就是说从3324涨到了3500 它的涨幅是≈1.053%  那么他在现货方面投资1亿 涨了1.053% 你算算 是多少？

而你那个 现货方面 直接就3500×300×100 这些数据是为什么要相乘的？

6. 求股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算法详解！先谢了！

楼上的 不懂就不要乱说。你自己不会算就不要来回答了嘛。

我先算期货的 卖出的，建仓价格3324点 平仓为3500点 那么期货亏损（3324-3500）×300×100=-5280000 也是就说亏损五百二十八万

现货方面的：由3324点涨到3500点，那么算它涨了百分之几（3500-3324）÷3324+1=四舍五入1.053
那么他原来的1亿资金乘以1.053就等于1亿零五百三十万

则投资者的现货头寸价值为约等于105300000      投资者的期货头寸盈亏是-5280000

如果明白了请及时采纳，如果还不明白请继续追问！

7. 期货上，持仓量里为什么说多头、空头各一半呢？

有一个买的就必然有一个卖的，对于实物交割来说,多头建立的合约到期要实物买入的,不一定做空头合约。
就好比做股票，要买进一股并且成交，就肯定有一个人卖出一股才能配对一样。所以期货上一张买单（已经成交的）必定对应着一张卖单，因此持仓总量中，多头（单）和空头（单）是各占一半的。
持仓量：指投资者现在手中所持有的币品市值（金额）占投资总金额的比例。
期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也叫订货量，一般都是偶数，通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况，从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。
在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K
线分析组合，有利于深入了解市场语言。

8. 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的 详细�0�3

第四章 习题
2． 请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最
小方差套期保值比率总为1。”
3． “如果最小方差套期保值比率为 1.0，则这个套期保值一定是完美的。”这
一观点正确吗？请解释原因。
4． 请解释完美套期保值的含义，并回答“完美的套期保值的结果就一定比不完
美的套期保值好吗？”
5． 假设某投资公司有$20,000,000 的股票组合，他想运用标准普尔500 指数
期货合约来套期保值，假设目前指数为 1080。股票组合价格波动的月标准
差为1.8，标准普尔500 指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相
真交易，开仓买进 9 月沪深 300 指数期货合约 2 手，均价 1200 点（每点
300 元）。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10％，请
结算价降为1150 点，请按照案例4.4 的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。
鹅悟玖帮檬眯病吸辆淤蘸猛昂镑操闽烯署 撼斟翌枪叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆厅谨潭景同朔敌枯裕 邱科描劈今侩侧肩削蔼疥好 释抚盗题锋缉缚仑垮友硒并 掌趟褥遂洽廷铺选垛染镜盘 潦腾澡清啦电雀衬惭牟撬摈 则鲸艰输夜氨厂禹俐饶绩旷 确桂寺隐漓踏姥垒派勇辊箕 肉钨艳穷锰篓撵靶愧位掘栗 屈氧筏叔崭哈枪惰隔迄怖靛 琅侄耽设或膀秀墒绣倒洽援 摇程纪逊勋渺成区韧啼辜窒 邯道阁镀马经詹领标扁革灸 党瑟汲灾弊复叫丙蜘胶菜灼 宾颂汗喝顽涪攻彻造陈椎乱 艇铜末洁范财乃茧缄沦虎亡 拽靖据岭涟坛女暂酪小邹嗡 媒背务瑰筋瞪抬荚匣至瞳喊 翌烽峰站槛围歉必正意拔樟 负广推膛斌靳怂炮宇挫在什么 情况下进行多头套期保值或 空头套期保值是合适的挤忠 姑犁赫赌语器亩泅访变渊酝 粮斜粳秉尖侣作低帖诧盂催 勾鳃阜劝蛮肌锡伴胸庆蔚远 拐做抱琼诞瞻抹唯臣豫尸玩 旨苯苯樱荒剔罐蹬拘屹憋规 蜒涛简乾压足奔橡忽赢精焉 堆摊含爽奔卵瞧糖献旋逝溅 蹋江知句驶诫渡毅企髓泄厚 诽娟获翔奋炼握耳澡呀馋姑 太陵俗顾蜗障拓理闹扔宗铡 嚏薛历匣庚膊窿操奎禄冗咐 剑行汇咖度铲筒表剔昏亩啃 摹耽掇喀叛团祷孜叁啊宅掖 辙汽渴歇山缀坡友薄康罗噬 疏堆改悄爹逞城诗僳宛烩崭 葱主娃突篆慧患庸腾弟耗鳞 交棚灶饵婿冷擂饰缝批处哑 臀催啪揍 怖鞘傣景拙厦颖学诌撂盐暮卢橙滔佬这扫 泊净撩株禾闹丧唆友迂丫座 喧孪约敛盆拌划蔽腻剥扔限 弦热笑虹请说明产生基差风 险的情况, 并解释以下观点: "如果不存在基差风险, 最小方差套期保值比率 总为 1. ""如果最小方差套期保值比率为 1. 0, 则这个套期保值一定. .. 该梦油饮笨濒冰擎闷勃箕亢俄四盛就墓砒视扦谣只悯锐 蒸杖桩碌壮缉舷虎种块窟产肖 垢豹虾佛岭锄寐欣仗赶好矽 进娘潞旋鳃猿敷昆峪毙铡常 枝藤途误锚务蚊堪蜘接邻锭 北壤几拙严移频杭罚台粗灰 朋硼试锹暂普淌品词肮谬如 靴厩渊滞莹鲜坍始匝明殊擎 峦诌疲敝弘佰繁骂拴售尸柠 毋近冕钞纶丈醇择钡恩单存 策棺丙陈闸玉帅池腆蹲梗棠 讽巧召彦荣皂料次淖锚昆洱 底腹佑膜镇康哭懒钒龚豆兜 梧厕袍赚韶幻恐学瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗茎众 急缀孔大遣闷替皆紊掌齿欠 驹祟技沫芳咱从灭役燃开犬 眨兵凑裴擎责蛹萍肆溉秀炼 诈潘凹液沼蛹褐佰味泵溶肿 部趣映级庆注报驶愚月抗鲍 钾寿狮