什么叫高贝塔值？

1. 什么叫高贝塔值？

贝塔值是用来量化投资工具相对于市场的波动风险评估值，在股票市场就是一个相关系数，是指个股对于大盘的敏感度。高贝塔值用于衡量在股票市场中高风险的股票。
 
 如果股票的贝塔值低于1，则认为该股票的风险要低于市场总体风险，如果贝塔值大于1，则认为该股票的风险要高于市场风险，属于活跃或激进型股票。
 
 很多投资者会根据贝塔值来预判市场走势趋势，通过选择不同的贝塔系数的证券来获取额外收益，这种适合作波段操作。当你很有把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段即将到来时，可以选择高贝塔系数的正确，因为后期将成倍的放大市场收益率，为投资者带来高额的收益回报。反之熊市就该选择低贝塔数的证券来抵御市场风险，避免经济损失。

2. 贝塔值的定义

3. 贝塔值具体的定义

阿尔法的定义
它是指衡量一定风险水平(贝塔值)下证券的实际收益与预期收益之间的差。阿尔法值为正，表示证券的表现好于贝塔值所显示的预期水平；阿尔法值为负，则表示证券没有达到贝塔值所指示的预期水平。热心问友2009-08-02贝塔值就是个股与大盘逐日涨跌率的统计，然后设置出一个k值，k值就是当个股的涨幅大于大盘的涨幅时，当日为1.1，个股的涨幅小于大盘的涨幅时为0.9；同样下跌市道中，个股的跌幅小于大盘的跌幅为1.1，个股的跌幅大于大盘的跌幅时为0.9

4. 估值的贝塔值与实际有

①BSE:孟买股票交易所；NSE：（印度）国家股票交易所。该公司在彭博的代码是LTIN，在路透社的代码则是LART.BO。


②彭博屏幕上对R2的解释是"相关系数"。更准确地说，在这种单变量回归中，它相当于因变量（股票回报）和自变量（市场回报）相关系数的平方。它的含义是：因变量方差中可以被自变量解释的比例。


③VarmaandBarua(2006)用自己的数据库估计了印度股票的历史几何平均风险溢价──8.75%。这个值比供应方分析的结果低了1.7个百分点。一些对印度股权风险溢价的估计，例如国家风险评级的估计，数值更大。【摘要】
估值的贝塔值与实际有【提问】
调整贝塔值的计算方法是2/3×1.157+1/3×1.0=1.105。
r=7.9%+1.105×7%=15.6%。

　贝塔值的标准误差是0.133，相对于原始贝塔值的水平1.157来说比较小。【回答】

①BSE:孟买股票交易所；NSE：（印度）国家股票交易所。该公司在彭博的代码是LTIN，在路透社的代码则是LART.BO。


②彭博屏幕上对R2的解释是"相关系数"。更准确地说，在这种单变量回归中，它相当于因变量（股票回报）和自变量（市场回报）相关系数的平方。它的含义是：因变量方差中可以被自变量解释的比例。


③VarmaandBarua(2006)用自己的数据库估计了印度股票的历史几何平均风险溢价──8.75%。这个值比供应方分析的结果低了1.7个百分点。一些对印度股权风险溢价的估计，例如国家风险评级的估计，数值更大。【回答】

5. 关于计算贝塔值

一位共同基金经理有一个20000K的投资组合，贝塔=1.5。假设无风险报酬率为4.5%，市场风险溢价为5.5%。（到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%），现在他想要马上要接受5000K的投入，她想要将这笔新增的基金投入到不同的股票当中。投资完成后，她希望组合期望报酬率达到13%，那么新加入到投资组合中的基金的贝塔应该是多少捏？ 方法是多种多样的，首先可以求期望报酬值the fund`s expected return=13%*（20000+5000）=3250新增投入的期望报酬the expected return of additional investments=3250-20000*12.75%=700(所以有等式5000*[4.5%+β*5.5%]=700,粗线部分为新增投资的期望报酬率)新加入到投资组合中的基金的贝塔the average beta of the new stocks added to the portfolio=(700/5000-4.5%)/5.5%=1.73 如要采纳，请尽量好评。

6. 关于计算贝塔值

一位共同基金经理有一个20000K的投资组合，贝塔=1.5。假设无风险报酬率为4.5%，市场风险溢价为5.5%。（到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%），现在他想要马上要接受5000K的投入，她想要将这笔新增的基金投入到不同的股票当中。投资完成后，她希望组合期望报酬率达到13%，那么新加入到投资组合中的基金的贝塔应该是多少捏？
方法是多种多样的，首先可以求期望报酬值the
fund`s
expected
return=13%*（20000+5000）=3250新增投入的期望报酬the
expected
return
of
additional
investments=3250-20000*12.75%=700(所以有等式5000*[4.5%+β*5.5%]=700,粗线部分为新增投资的期望报酬率)新加入到投资组合中的基金的贝塔the
average
beta
of
the
new
stocks
added
to
the
portfolio=(700/5000-4.5%)/5.5%=1.73
如要采纳，请尽量好评。

7. 贝塔值β的计算

β资产计算公式
1、在不考虑所得税的情况下:
β资产＝β权益/（1＋替代企业负债/替代企业权益）
2、在考虑所得税的情况下:
β资产＝β权益/[1＋（1－所得税率）×替代企业负债/替代企业权益]
β系数属于风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。





扩展资料：
计算方式
其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。
不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。
甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。
参考资料来源：百度百科-β系数

8. 关于计算贝塔值

一位共同基金经理有一个20000K的投资组合，贝塔=1.5。假设无风险报酬率为4.5%，市场风险溢价为5.5%。（到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%），现在他想要马上要接受5000K的投入，她想要将这笔新增的基金投入到不同的股票当中。投资完成后，她希望组合期望报酬率达到13%，那么新加入到投资组合中的基金的贝塔应该是多少捏？ 方法是多种多样的，首先可以求期望报酬值the
fund`s
expected
return=13%*（20000+5000）=3250新增投入的期望报酬the
expected
return
of
additional
investments=3250-20000*12.75%=700(所以有等式5000*[4.5%+β*5.5%]=700,粗线部分为新增投资的期望报酬率)新加入到投资组合中的基金的贝塔the
average
beta
of
the
new
stocks
added
to
the
portfolio=(700/5000-4.5%)/5.5%=1.73 如要采纳，请尽量好评。