如何用eviews做时间序列模型预测

1. 如何用eviews做时间序列模型预测

1、首先建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。

2、在命令行输入ls y c x,然后回车。

3、弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。

4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。

6、在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。

7、在equation窗口中点击Forecast。

8、在弹出的窗口中点击ok。完成效果图。

2. 如何用eviews做时间序列模型预测

1、首先建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。

2、在命令行输入ls y c x,然后回车。

3、弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。

4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。

5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。

6、在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。

7、在equation窗口中点击Forecast。

8、在弹出的窗口中点击ok。完成效果图。

3. 如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

1、数据的录入与保存：
         创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。
         建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
         将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
2、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2) 
     AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。
     先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。
3、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64
4、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
      F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。
5、模型预测：用AR(2)模型作预测
6、注意事项
     也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。

4. 如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

1、数据的录入与保存：
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。
建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
2、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。
先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。
3、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64
4、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。
5、模型预测：用AR(2)模型作预测
6、注意事项
也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。