基差交易在实际操作过程中主要涉及（　　）风险。

1. 基差交易在实际操作过程中主要涉及（　　）风险。

【答案】：A、B、C
基差交易在实际操作过程中主要涉及以下风险：①基差风险，未来基差未能按照头寸建立方向运行；②保证金风险，国债期货的头寸面临着保证金变化的风险；③流动性风险，国债期货和国债现券都可能存在流动性匮乏的状况。

2. 基差交易在实际操作过程中主要涉及( )风险。

【答案】：A,B,C
基差交易在实际操作过程中主要涉及以下风险：①基差风险，未来基差未能按照头寸建立方向运行；②保证金风险，国债期货的头寸面临着保证金变化的风险；③流动性风险，国债期货和国债现券都可能存在流动性匮乏的状况。

3. 基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差,是否正确?

【正确】
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与同种的某一特定期货合约价格间的价差。可以用简单的公式表示为：基差一现货价格一期货价格。故此题选A。

4. 当预期基差(基差=现货价格-期货价格)将要变大且判断正确时，以下投资组合中一定可以获利的是( )。

【答案】：A
解析：持有期货空头头寸并持有现货多头头寸，当现货价格与期货价格的差增大时可以获利。

5. 在正向市场中进行多头避险，当期货价格上使基差绝对值变大时．将会造成( )。

【答案】：B
在正向市场上，基差为负值，基差绝对值变大时，基差走弱。此时，对冲期货，期货价格上涨超过现货价格亏损，期货部分的获利大于现货部分的损失，买入套期保值获利．故本题选B。

6. 在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差 卖出方（　　）。

【答案】：A,D
套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。

7. 在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方（ ）。

【答案】：A、D
套期保值主要用于规避价格波动风险而非基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。

8. 在大宗商品基差交易中，当判断基差波动风险将大于价格波动风险时，基差卖出方(　　)。

【答案】：A,D
套期保值主要用于规避价格波动风险而不是基差波动风险。当基差波动风险很大，采用升贴水报价交易模式风险较大。