1. 某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个率

1. 1. 某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个率

亲您好很高兴为您解答，愿意购买该基金因为基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%若基金20%投资于无风险资产,则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%【摘要】
1. 某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产，90%投资于一个率为15%。若该基金β=0.9，基金中的每一份代表其资产的100元，年初该基金的售价为107美元，请问你是否愿意购买该基金?为什么?【提问】
亲您好很高兴为您解答，愿意购买该基金因为基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%若基金20%投资于无风险资产,则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%【回答】
亲，基金从广义上来说，指的是为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，其类型主要有信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等多种。【回答】
所以是该购买呢还是不该呢【提问】
亲，该购买的哦【回答】

2. 某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, 无风险收益率为8%, 则该投资组

因为他的风险收益率是10%，不用加上无风险收益率8%。答案是对的

3. 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险收益率

这是一个CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.

4. 假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%，以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%，

1、通过概率计算预期收益率为0.1*7%+0.9*15%=0.142
2、通过CAPM计算收益率7%+0.9*(15%-7%)=0.142
两者相等，定价合理

5. 假定某期货投资基金的预期收益为10%，市场预期收益为20%，无风险收益率4%，求期货投资基金的贝塔系数。

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数，比如讲一支股票一年涨20%，而大盘涨10%，那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2，这个与无风险收益是无关的。
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5。

6. 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

0
【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。

7. 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

短期国债收益率可以看成是无风险收益率，所以这里必要收益率为
无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数
=6%+（10%-6%）*0.5
=8%
。

8. 某投资者年收益率为22%，其持有的资产组合的β=1.4 ，某成长型股票基金年收益率为18%，其持有的资产组合

1）22%-1.4*（16%-6%）-6%=2%
2）18%-0.8*（16%-6%）-6%=4%
成长型股票基金超额收益率更高，业绩更好