计算组合资产的β系数

1. 计算组合资产的β系数

您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询，计算组合资产的β系数是：投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
希望我的回答能够帮助到您！【摘要】
计算组合资产的β系数【提问】
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您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询，计算组合资产的β系数是：投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%
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2. 资产组合收益率的范围

您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询：一般为百分之十五到百分之三十九。拓展：企业资产包括了两部分，一部分是股东的投资，即所有者权益（它是股东投入的股本，企业公积金和留存收益等的总和），另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率，借入的资金过多会增大企业的财务风险，但一般可以提高盈利，借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标；祝您生活愉快！希望我的回答能帮助到您，解决您的疑惑！【摘要】
资产组合收益率的范围【提问】
您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询：一般为百分之十五到百分之三十九。拓展：企业资产包括了两部分，一部分是股东的投资，即所有者权益（它是股东投入的股本，企业公积金和留存收益等的总和），另一部分是企业借入和暂时占用的资金。企业适当的运用财务杠杆可以提高资金的使用效率，借入的资金过多会增大企业的财务风险，但一般可以提高盈利，借入的资金过少会降低资金的使用效率。净资产收益率是衡量股东资金使用效率的重要财务指标；祝您生活愉快！希望我的回答能帮助到您，解决您的疑惑！【回答】

3. 为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？

某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（Rm－Rf）
两边同时除以（Rm－Rf）
该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（Rm－Rf）
市场组合的风险收益率＝（Rm－Rf）
因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。

4. 资产组合期望收益率计算题

预期收益率R=30%*0.30+30%*0.20+40%*0.16

标准差=（30%*0.1）平方+（30%*0.06）平方+（40%*0.04）平方+2*30%*30%*0.5+2*30%*40%*0.2+2*30%*40%*0.3

你自己算算吧。

5. 计算资产组合的β系数、必要收益率

投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数。βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%扩展资料：资产组合理论，亦称现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。现代资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性而提出的一个理论。资产组合理论最初是由美国经济学家哈里_马科维茨于 1952年创立的，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；(3)所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)确定有效投资组合。马克维茨投资组合理论的基本思路是：(1)投资者确定投资组合中合适的资产；(2)分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；(3)建立可供选择的证券有效集；(4)结合具体的投资目标，最终确定最优证券组合。资产组合的风险与收益分析1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义，能否分散风险。3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时资产组合风险的降低将非常缓慢直至不再降低。所以在风险分散的过程中，不应当过分夸大资产多样性和资产个数。（1）非系统风险，又被称为企业特有风险或可分散风险，可以通过有效的资产组合来消除掉的风险；（2）系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，包括：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素。可以通过系统风险系数来衡量。

6. 1.该投资者构建的资产组合的收益率和标准差是多少？ 2.资产配置线函数是多少？

资产组合 收益率为15%，
标准差为28%*0.7=19.6%。

7. 从净资产收益率的计算公式来看，采取哪些措施可提高该比率？

1.首选当然是增加收益，可以是主营收益增加，也可以是一次性投资收益增加，比如卖地、卖出持有的其它上市公司的股票等，甚至是政府一次性补贴收益。
2.减少资产，也可以增加净资产收益率，比如对盈利状况较差但占资产项又较大的资产进行一次性剥离，可以有效提高资产收益率。
3.双管齐下，为了进行转型而卖出资产，比如旧设备、厂房等，将所得计入收益，可以大大提高资产收益率。

8. “某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的?

根据资本资产定价模型：
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。