如何用EVIEWS6.0估计双变量EGARCH模型

1. 如何用EVIEWS6.0估计双变量EGARCH模型

均值方程看你如何设置，如果是常数均值方程，则直接输入y c ,然后设置波动率模型，如果均值方程是ARMA模型，则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦！

2. 利用eviews软件中的garch（1.1）模型来计算汇率的波动率，用方差替代，请问下在eviews里能直接提取方差吗

里面有软件包，直接在估计方法上面，estimates里面选择arch估计，在option里面就可以设置了

3. 请问用eviews构建garch模型，得到了具体的方程，然后又该怎么计算具体的数据呢？

方程就是根据具体数据得到的结果，怎么会反过来又要具体数据？
方程得到了，说明你已经知道操作步骤了，然后你现在反问操作步骤是什么？

4. 用eviews软件计算股票波动率，garch（1,1）模型估计出来的结果如下图，请问那些数值是表示波动率的？

c————欧米伽
RESID(-1)^2——阿尔法
GARCH（-1）——贝塔
带入下面方程式

5. 如何用 GARCH（1，1）模型计算汇率波动和Eviews的操作步骤

汇率去中国银行的网站可以找到 

GARCH(1,1)你去看 john hull的书里有叫你怎么操作的

6. Eviews中GARCH模型参数估计的问题

你要首先计算乘积项，再做回归分析

7. 请问各位大侠，如何在Eviews中看到t分布的自由度？目前我用Eviews做Garch（1，1）模型，做t分布，模型参数

电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。
对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和波动集聚性,其方差和尖峰厚尾呈现出明显的时变特征。该模型待估参数少，计算速度快,定阶容易，具有一定的实用价值。    

扩展资料：
EViews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，EViews允许用户以简便的可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。
EViews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。
参考资料来源：百度百科-eviews

8. 如何利用eviews建立garch模型求var

先做变量做garch模型
然后进行预测得到var值啊