怎么看用EVIEWS做出的GARCH的结论

1. 怎么看用EVIEWS做出的GARCH的结论

garch结果要看两部分的

2. garch-m模型eviews中的均值方程怎么写

得到之后就可以很明显看到这个方程的

3. 如何在eviews中设置虚拟变量

1、输入0或1的列。例如，考虑到1980-2001城乡居民储蓄（Y）和当年的GNP（X）数据，有必要研究居民储蓄收入之间的关系。此时，除了输入数据Y（i）和X（i）之外。
还输入一列数据D：D（i）= 1,1980 <= i <= 1990; D（i）= 0,1991 <= i <= 2001。

2、然后，估计以下模型：Y(i)=a0+a1*X(i)+a2*D(i)+a3*[D(i)*X(i)]+u(i)，其中a2 * D（i）是加法模式的虚拟变量，a3 * [D（i）* X（i）]是乘法模式的虚拟变量，u（i）是干扰项，结果不是这个。

3、为了区分男性和女性，你可以添加另一个专栏，男性为女性为1;差异季节（春季，夏季，秋季和冬季），你可以添加三列：D1（i）= 1（春天），D1（i）= 0（其他）; 
D2（i）= 1（夏天），D1（i）= 0（其他）; D3（i）= 1（秋天），D1（i）= 0（其他）。

4、每个特定变量所需的虚拟变量的数量比定性变量的类别少一个（如上所述，对于男性和女性，仅添加一个虚拟变量;对于春季，夏季，秋季和冬季，仅有三个虚拟变量被添加）。

4. 你好，我想请教你在eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率的问题，我很着急啊，谢谢啊

不会用你那什么计算波动率，我只会用江恩的办法计算

5. 怎样在EVIEWS中引入虚拟变量希望能说仔细点，本人很笨.呵呵

series x   回车（ 产生一个虚拟变了量x）
打开变量，输入数据  如果虚拟变量的值是按顺序排列，可在excel中先生成，再粘贴过去

6. 求DCC-GARCH 和 CC-GARCH 在EVIEWS中的具体怎样实现，谢谢

把论文和数据发过来，可以帮你实现

7. garch-t模型的概率积分变换吗

GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。它是ARCH模型的推广。GARCH(0,q)模型，相当于ARCH(q)模型。

GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程，相比于ARCH模型，GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。




一般的GARCH模型可以表示为：其中ht为条件方差，ut为独立同分布的随机变量，ht与ut互相独立，ut为标准正态分布。（1）式称为条件均值方程；（3）式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev (1987)假设收益率服从广义t-分布，Nelson(1991)提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。

8. 对garch类模型，stata的估计参数与eviews的估计参数存在差异，为什么？

garch模型可以做的
存在差异很正常
我经常帮别人做这类的数据分析的