谁有金融市场中的2B法则和123法则！！！

1. 谁有金融市场中的2B法则和123法则！！！

2B的定义 上升趋势中，如果价格已经穿越或者非常接近先前的高（低）价而未能持续挺升，稍后趋势又反转回来，则趋势很可能已经发生变化。 123法则 2B法则本质是123法则的一种特殊形态，用来辨别趋势发生发转。趋势变动的123法则和2B法则； 首先要根据上涨绘制趋势线，然后：  123法则 1.绘制正确的趋势线被突破； 2.上升趋势不再创新高或下降趋势不再创新低； 3.在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点；或在下降趋势中，价格向上穿越先前的短期反弹的高点； 如果仅发生两种情况，则代表可能的趋势变动。如果上述三种情况同时发生，则相当于道氏理论对趋势变动的确认；

2. 金融市场主流交易法则体系有哪些？

金融市场体系是指其子市场的构成形式。包括货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场。其中，货币市场包括承兑贴现市场、拆借市场、短期政府债券市场。资本市场包括储蓄市场、证券市场（包括发行市场、交易市场）以及中长期银行信贷市场、保险市场、融资租赁市场。

3. 资本市场盈利的法则是什么？

《亚当理论

4. 复利定律在金融市场如何应用?

首先来回答什么是复利？
我们可以从一条公式来简单表达复利，这样比较容易理解什么是复利（compound interest）：
1、假设银行的一年期存款利率是10%-复利（compound interest），（现在的银行当然不会这么傻有这么高的利率给到你，我是为了方便大家理解所以这样假设，整数容易计算与理解）
2、假设今天小布存100块钱进去某银行，这笔钱我一年之内不动，那么小布一年后，这个账号就多了100+100*10%=100*（1+10%）=110元对吧
3、那我这110块，在接下来的一年也不动，银行的复利利率也不变也是10%，但因为是复利，复利将以上一年度的本金（本金已经从首年的100元变成了110元），那么第二年的本金将变成110元，公式就变成了110+110*10%=110*（1+10%）=121。
这就是复利，然后假设我们继续这样利滚利的滚下去n年之后：
第1年：100*（1.1）=110
第2年：100*（1.1）*（1.1）=121
第3年：100*（1.1）*（1.1）*（1.1）=133.1
‘
‘
‘
‘
第n年：100*（1.1）ⁿ
这仅仅是为了让初学者容易理解而极度简化下的公式，实际情况之下，复利的计算将非常的复杂，如简单的一个问题，我的钱在年复利率10%的情况下，什么时候（多少年-n）会翻倍，也就是100变200呢？
100*（1.1）ⁿ=200
（1.1）ⁿ=200
然后你就发现，复利计算的复杂性，单单求这个n就需要用到对数：
n=㏒₁.₁2
哈哈哈
然后，其实直接用excel一年一年地加会比较容易计算：
看表得知，粗略的计算下得知，要在以上的利率水平之下获得200%收益，本金不动的情况下，需要在第7-8年之间可以达到，但是实际上很少有如此的金融产品能给到消费者，风险与收益永远成正比。
哪些金融产品会出现复利？
我们可以从公式上得知，只要消费者买到的产品允许你用前一年的本息和作为下一年的本金来计算年中收益的话，那么这种产品就是复利产品，然而世界上金融产品何其多，说是复利的产品有可能是披着羊皮的狼，让你不得不望而却步。
但是目前国内的复利产品，如保险、某些银行的产品给出的利率都是不多目前到顶4.025%，以前好一点，我见过6%的，再早一点90年代中，很多复利产品都定价得很高，所以当年暴雷了很多产品，有几个雷现在还在影响着那几家当年发布产品的大企业，如某安，某寿，某康。
这里也有很多因素制约着：
1、趋势已见，小心为上
国家在前期改革开放时是吃过亏的，复利不是不好，但是需要两年看，老百姓在追求高利息的情况下，国家&机构都希望这个钱真的能兑付出去，这就需要投资标的的稳定收益达到了预期，但是当资金池越来越庞大的时候，受到外界的影响就会越来越大，波动也会越来越大，所以99年-02年的国家大范围降息就对于当时认为国家利率会持续保持高位的金融机构（保险、银行、基金等）倒打一棒，猝不及防，最大的相差8-10%点啊阴功，如果不想破产来偿还，那只好努力赚钱补坑了，所以投资大环境的稳定是很重要的，但是2019年后的未来会怎么样呢，谁都不知道，但市场貌似阴霾多过阳光，至少目前来看是这样，特别是这几年来M2也是不小，通胀压力是有的，我们的GDP增长速度确实是下降趋势（虽然仍然是世界上GDP增速最快的国家之一），但是美国公开对打的贸易战对于老百姓来说，还是有很大的心理压力和实际的伤害（从事进出口相关的民众）
2、吸取教训，防范犀牛
很多年前从外国传来了2个概念，灰犀牛事件&黑天鹅事件，
灰犀牛比喻大概率且影响巨大的潜在危机。灰犀牛是与黑天鹅相互补足的概念，“黑天鹅事件”则是极其罕见的、出乎人们意料的风险。——百度百科
既然我们已经在复利产品上出现过灰犀牛事件，那就以防范灰犀牛事件作为主基调。这样才是保障广泛百姓资金稳定安全的大前提，所以监管机构的责任非常重大，任务也是非常重，因为随着网络的发展，很多新型的骗局、接盘局纷纷出现，各种打着高收益却不能兑现的产品层出不穷，P2P、各种币...........，所以不吸取教训可不行，故从2000年开始，每一年的监管都比上一年要严格，如今我们的外交政策还保持更扩大的开放态度，开放意味着外资的进入，外资的进入也会挑动更大的杠杆，这样顺带出现的风险可谓我国史无前例，表面很美丽，实际很骨感就是，有一个闲钱自己小心些就是！！

5. 请教资本市场投资几个法则

开票，找我。xvth

6. 基金买入信号是什么颜色就可以买了？

基金投资没有万能的信号。
成功的投资离不开资产配置。
它的核心在于通过多元化布局、分散化投资来改善投资组合的收益风险比。
基金投资也是如此，合理的资产搭配可以大大提高投资胜率和性价比。
当然，投资的心态也很重要。时间是投资最好的朋友。
好的投资组合+长期持有的耐心，才能收获理想的回报。

7. 我买基金 10月9号买的,怎么10月13号才确认这几天的盈亏？

10号11号是周末，不交易。如果你是在10月9日15点之前，12日确认你的份额，是按照10月9日净值，如果你是在10月9日15点股市收盘之后买入，12日确认是按照12日收盘净值计算，13号显示收益。

8. 用价格变动的斯拉茨基方程证明，为什么需求法则总是成立？

1、斯拉茨基方程对商品1的需求的总变动Δx1，是在收入保持不变的情况下由价格变动引起的需求变动：Δx1=x1（p1’，m）-x1（p1，m）我们看到，这个变动可以分解为替代效应和收入效应Δx1=Δx1s+Δx1nx1（p1’，m）-x1（p1，m）≡[x1（p1’，m’）-x1（p1，m1）]+[x1（p1’，m1）-x1（p1’，m’）]上面这个恒等式被称为“斯拉茨基方程”。它表达的是：需求的总变动等于替代效应加上收入效应。2、需求的总变动方向根据我们前面的分析，替代效应总是负的，但是，收入效应却能够在两个相反的方向上变动。因此，总效应可能为正，也可能为负。如果是正常商品，价格上升（下降）意味着收入下降（上升），则收入效应也是减少（增加）需求，那么，两种效应是在相同的方向起作用。Δx1=Δx1s+Δx1n符号（—）（—）（—）如果是劣等商品，那么，两种效应作用的方向就相反，甚至有可能收入效应超过替代效应，结果是价格的上升后需求的总变动取正值，即需求反而增加了。所以，劣等商品下，需求的总效应是不清楚的。Δx1=Δx1s+Δx1n符号（？）（—）（+）如果需求反而增加，那么这种劣等商品还是吉芬商品。（在黑板板上分别画出吉芬商品和非吉芬劣等商品的需求总效应图）3、变动率上面的斯拉茨基恒等式是用绝对量来表示的，但是，更通常的做法是用变动率来表示。为了更方便地用变化率来表示斯拉茨基恒等式，我们把Δx1m定义为负收入效应，即Δx1m=－Δx1n这样，斯拉茨基方程就变成：Δx1=Δx1s－Δx1m如果我们在等式两边都除以Δp1，得到Δx1/Δp1=Δx1s/Δp1－Δx1m/Δp1回忆我们前面有：Δm=x1Δp1求解Δp1，我们得到Δp1=Δm/x，将它代入前一个式中的最后一项，我们得到Δx1/Δp1=Δx1s/Δp1－（Δx1m/Δm）x14、需求法则需求法则如果一种商品的需求随着收入的增加而增加，那么这种商品的需求一定随着价格的上升而下降。（三）替代效应和收入效应的例证（略）（四）希克斯替代效应重点是了解与斯拉茨基替代效应的区别。我们前面讲过，斯拉茨基替代效应是在价格变动后，如果通过收入的补偿（也可能是取走）使消费者的购买力保持不变，消费者的需求所发生的变动。我们特别明确了，购买力不变是指消费者仍然能够购买初始的消费束。希克斯替代效应强调的不是保持购买力不变，而是保持效用不变。即价格变动后，收入的补偿（也可能是取走）使消费者能够买到与初始消费束相同效用的消费束。（在黑板上画图表示）掌握一点：希克斯替代效应和斯拉茨基替代效应一样，是负的。而且，对于较小的价格变动来说，两种替代效应基本上是相同的。三、货币的时间价值在前面的分析中，我们对消费者的选择行为的分析是一种静态分析，或者说，是对一个时期的分析。不过，实际上人的一生总是由若干期组成的，一种最简单的分期的法是按年份区别不同的时期。因此，一个理性的消费者总是要把全部的货币收入合理地安排在不同的时期来消费以实现一生的效用最大化。而且，一个人的收入也是在不同时期赚到的。所以，我们首先要问的问题是，相同数额的货币收入在不同的时期具有相同的价值吗？换言之，它们的购买力是否一样？要回答这些问题，我们就要引入一个新的概念：货币的时间价值。（一）本金、利息和利率1、概念的界定如果你有一笔货币收入，你暂时不打算花，于是，你准备把它储蓄起来。当然，你有很多种储蓄的方式，你可以把钱存到银行，也可以购买短期债券。不管是银行还是债券的发行人，它们都要向你承诺在一定的时期后要把这笔钱还给你，而且，还要额外地给你支付一定量的货币收入。我们把这笔钱称为“本金”，而你所得到的那笔额外的货币收入，我们称为“利息”。从数学关系上看，“利率”则是利息与本金的比值。比如，100元人民币的本金存入银行，一年以后你得到10元人民币的利息，我们说银行存款的一年期利率为10%。注意：利率的大小与时期的长短有关。经济学家对利率的理解为，利率是货币的所有人放弃对该笔货币收入的本期消费，即转让这些货币一定时期的使用权所得到的回报。所以，利率是“货币使用权”这种商品的出售价格。另外，货币所有人放弃一定货币量的本期的消费，在未来他能够得到的货币量用于消费。因此，利率也反映了本期消费和未来消费之间的“相对价格”，因此，本期消费和未来消费是互为机会成本的。2、货币的时间价值和贴现值由于今天1元钱在未来会增值，所以，今天的1元钱比未来的1元钱价值更大，我们把这种货币价值的增值称为“货币的时间价值”（timevalueofmoney）。如何来测量货币的时间价值呢？换言之，如何来比较今天的1元钱和1年后1元钱的价值大小呢？我们需要确定未来的1元钱在今天值多少钱。我们用贴现值的概念来表达这种思想。何谓“贴现值”(presentdiscountedvalue，又称现值)未来的一定数量的货币在基期的价值。计算贴现值的公式：假如我们以r代表一年期的利率，我们要计算1年后的一定数量的货币在现在值多少钱，我们可以通过以下公式来计算贴现值=1年后的货币数量/（1+r）债券的现值如何计算？假如你用一笔钱购买了一张n年后偿还的债券，它每年给你带来得利息收入为I1，I2，I3…In，同时在第n年将本金K也归还你。假定市场的年利率为r，我们可以用下面的公式来计算该债券的现值：V=I1/（1+r）+I2/（1+r）2+I3/（1+r）3+…+In/（1+r）n+K/（1+r）n（二）利率的决定1、资金市场我们已经讲到，在经济学家看来，利率是“货币使用权”的价格，因此，我们需要一个市场来交换货币使用权。我们把这样一个市场称为“资金市场”。（严格地讲，货币使用权的交换期限不超过1年的资金市场我们称为“货币市场”，超过1年的为“资本市场”）根据我们前面对市场供求均衡的分析，实际上，利率是资金市场的价格。使资金的供给量和需求量相等的利率我们称为市场的均衡利率，这个均衡价格是由资金的供给力量和资金的需求力量共同作用的结果。它的变动也完全可以通过我们以前的分析方法来进行分析。（在黑板上画图说明）2、通货膨胀与实际利率所谓“通货膨胀”是一个社会中物价水平随着时间而不断上升的现象。如果存在通货膨胀现象，那么，同样数量的货币在未来买的东西就不如现在买的东西多，因此，我们说货币被贬值了。所谓“通货膨胀率”通常是指1年内物价水平的变动率。利率的存在会使得货币在未来会增值，而通货膨胀则使得货币贬值。因此，这是两种方向相反的力量。由于有了通货膨胀，我们必须区别“实际利率”与“名义利率”。一个基本的关系是：实际利率=名义利率－通货膨胀率四、跨时期选择我们完全可以运用前面学习过的一些分析工具，如预算约束、偏好等来分析跨时期选择问题，换言之，我们仍然可以运用静态分析工具来分析跨时期选择。为了理解这一点，我们不妨这么来进行思考，即我们可以把不同时期的同一种商品理解为不同的商品。同时，我们通过贴现的方式把不同时期的收入转换为同一时期的收入。在这个基础上，我们能够得到预算线；同时，我们根据消费者的偏好得到反映不同时期消费组合的无差异曲线。（一）最佳的跨时期选择1、预算约束我们假设一个消费者只活两个时期，只消费一种商品，他将如何进行两期消费组合的选择？我们用（c1，c2）表示两个时期的消费组合，其中c1为第一期的消费量，c2为第二期的消费量。我们假设每个时期的消费价格不变，都等于1。而且消费者每个时期的货币收入为m1和m2，货币收入组合为（m1，m2）。首先，我们假设消费者不能通过借款来消费，而且储蓄不产生利息（即没有资金市场的情形）。那么消费者的预算线和预算集是怎样的？（在黑板上画图说明）其次，我们假设存在资金市场，市场利率为r，而且消费者准备将一部分第一期的收入放到第二期消费，即他是一个储蓄者。这时，c1小于m1。同时，c2=m2+（m1－c1）+r（m1－c1）=m2+（1+r）（m1－c1）最后，我们假设消费者是一个借款人，这意味着他预先消费了一部分第二期的收入。这时，c1大于m1。同时，c2=m2－（c1－m1）－r（c1－m1）=m2+（1+r）（m1－c1）不管消费者是储蓄者还是借款人，c2的表达式是一样的，实际上这正是预算线公式。通过代数变换，我们还可以得到其他两种预算约束公式，即（1+r）c1+c2=（1+r）m1+m2（未来值表示的收入）和c1+c2/（1+r）=m1+m2/（1+r）（现值表示的收入）这两个方程都可以表示为：p1x1+p2x2=p1m1+p2m2（注意：不同的方程p1和p2代表的数值不一样）（在黑板上画图说明）2、消费者偏好根据上一讲的内容，无差异曲线的形状反映了消费者对不同时期消费组合的偏好。完全替代的无差异曲线说明消费者不在乎本期消费还是下一期消费。完全互补的无差异曲线说明消费者总是按固定比例分配本期和下一期的消费。更合乎现实的无差异曲线还是良好性状的无差异曲线，即消费者愿意将一部分本期的消费来替代下一期的消费，究竟替代多少取决于消费者本人的消费型式。在这种情况下，偏好是凸性的。（二）比较静态分析1、消费者类型的确定什么情况下消费者是借款人？什么情况下消费者是存款人？决定因素：最佳选择的组合方式当c1＞m1时，消费者是借款人；当c1＜m1时，消费者是存款人。（在黑板上画图说明）2、利率变动对消费者行为的影响利率的变动实际上影响的是不同时期消费的价格比率，因此会影响消费者的预算集和预算线，并最终影响消费者选择的最优消费组合。如果利率上升，那么，存款人将继续做存款人；如果利率下降，那么，借款人将继续做借款人；（在黑板上画图说明，根据显示偏好原理可以证明）利率上升后借款人的行为如何变化和利率下降后存款人的行为如何变化，显示偏好原理不能够告诉我们什么。但是，利率上升后，如果借款人继续做借款人，则他的处境肯定变坏；利率下降后，如果存款人继续做存款人，则他的处境也肯定变坏。3、斯拉茨基方程和跨时期选择利率的变动，从而导致不同时期消费价格的变动和需求的变动。需求的变动也可以分解为替代效应和收入效应。以提高利率为例，利用未来值预算约束来分析，提高利率等于提高第一期消费的价格，根据斯拉茨基方程，我们得到：Δc1t/Δp1=Δc1s/Δp1+（m1－c1）（Δc1m/Δm）（？）（—）（？）（+）根据上面的表达式，我们能够推导出，如果消费者原来是借款人，那么，利率的上升将使他减少第一期的消费；而对于作为存款人的消费者而言，总体的效应是不明显的