金融风险管理问题

1. 金融风险管理问题

根据Jorion(1996），VaR可定义为：
VaR=E（ω）-ω* ①
式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。
又设ω=ω0(1+R） ②
式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。
ω*=ω0(1+R*） ③
R*为资产组合在置信水平α下的最低收益率。
根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有
VaR=E[ω0(1+R）]-ω0(1+R*）
=Eω0+Eω0（R）-ω0-ω0R*
=ω0+ω0E（R）-ω0-ω0R*
=ω0E（R）-ω0R*
=ω0[E（R）-R*]
∴VaR=ω0[E（R）-R*] ④
上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R*，即可求出该资产组合的VaR值。

2. 分析说明金融风险管理在实际应用存在的主要问题与成因

亲亲您好,很高兴为您解答：解答为：(一)外部因素(1)经济体制改革和经济结构调整的遗留问题。(2)宏观经济波动导致金融风险加剧。经济的剧烈波动，经济发展处于低潮，包括泡沫经济的破灭，都会造成银行资产的缩水和损失，加大银行风险，甚至导致银行倒闭。(3)自然灾害也是形成金融风险的因素。(二)内部因素(1)商业银行公司治理不规范，缺乏有效的监督管理机制。(2)内控制度不健全，存在管理漏洞。(3)决策的科学性和前瞻性不强。(4)制度执行不力，管理不严，处罚不力。(5)没有按照风险管理原则审慎经营。(6)监管有效性尚需提高。【摘要】
分析说明金融风险管理在实际应用存在的主要问题与成因【提问】
亲亲您好,很高兴为您解答：解答为：(一)外部因素(1)经济体制改革和经济结构调整的遗留问题。(2)宏观经济波动导致金融风险加剧。经济的剧烈波动，经济发展处于低潮，包括泡沫经济的破灭，都会造成银行资产的缩水和损失，加大银行风险，甚至导致银行倒闭。(3)自然灾害也是形成金融风险的因素。(二)内部因素(1)商业银行公司治理不规范，缺乏有效的监督管理机制。(2)内控制度不健全，存在管理漏洞。(3)决策的科学性和前瞻性不强。(4)制度执行不力，管理不严，处罚不力。(5)没有按照风险管理原则审慎经营。(6)监管有效性尚需提高。【回答】

3. 分析说明金融风险管理在实际应用存在的主要问题与成因

您好~很高兴为您解答：金融风险管理在实际应用中存在着诸多问题与成因： 1）管理体系不完善：在金融机构内部，管理体系缺乏完整性和科学性，缺乏适应市场变化的及时调整和改进； 2）风险控制能力不足：金融机构风险控制能力不足，未能有效把握市场风险，未能及时采取有效的风险控制措施； 3）技术不足：金融机构在风险控制方面技术不足，缺乏专业技术人员，缺乏有效的风险识别、分析、控制的技术方法； 4）监管不力：金融监管体系存在着一定的盲点，对于金融机构的风险控制也缺乏有效的约束，监管不力无法有效防止金融风险事件的发生； 5）培训不到位：金融机构对于金融风险管理的培训不到位，缺乏相应的培训机制，让员工掌握和掌握金融风险管理知识，从而导致金融风险管理的缺失。【摘要】
分析说明金融风险管理在实际应用存在的主要问题与成因【提问】
您好~很高兴为您解答：金融风险管理在实际应用中存在着诸多问题与成因： 1）管理体系不完善：在金融机构内部，管理体系缺乏完整性和科学性，缺乏适应市场变化的及时调整和改进； 2）风险控制能力不足：金融机构风险控制能力不足，未能有效把握市场风险，未能及时采取有效的风险控制措施； 3）技术不足：金融机构在风险控制方面技术不足，缺乏专业技术人员，缺乏有效的风险识别、分析、控制的技术方法； 4）监管不力：金融监管体系存在着一定的盲点，对于金融机构的风险控制也缺乏有效的约束，监管不力无法有效防止金融风险事件的发生； 5）培训不到位：金融机构对于金融风险管理的培训不到位，缺乏相应的培训机制，让员工掌握和掌握金融风险管理知识，从而导致金融风险管理的缺失。【回答】

4. 金融学，风险管理策略问题

远期：y=588，与x无关，固定未来成本
期权：y=588，如果x>=588
          y=x，如果x<588，
          固定未来成本的同时，享受低价格的可能性带来的好处，但需要支付30元的成本
无措施：y=x

5. 金融风险预测与其他金融风险管理程序的关系

　　金融风险预测与其他金融风险管理程序的关系具体如下：
　　1，金融风险预测是金融风险管理的前提，是了解金融风险的手段；
　　2，利用科学的方法进行金融风险预测，可以有效控制金融风险。

　　风险预测是风险管理的重要组成部分，它是风险规避即控制的基础。任何风险事件的发生，都是在外界各种因素的综合作用下进行的。因此，需要在对风险事件进行预测中，需要综合考虑考虑到这些不确定的、随机的因素可能造成的破坏性影响。
　　风险预测是指在工作之前对工作过程中以及工作结果可能出现的事物异常进行预测制订对策从而预防事故发生的一种措施.目前有一种典型的观点即认为通过完善“五防”装置功能并且增加其强制性能避免误操作事故即完全从技术角度杜绝误操作事故。

6. 金融风险管理者应对金融风险的对策有哪些

1.加快金融体制改革，从制度上防患于未然
2.市场开放稳定有序，避免强烈冲击

3.加强金融监管力度，保证金融市场稳定
4.加强和国际金融界的合作，争取有利的国际金融环境
5.加强监管房地产市场
6.完善金融风险管理制度
7.加强金融风险管理制度创新

　　

7. 金融风险管理策略有哪些，并分析其优略

8. 金融风险与风险管理

　　
国际债券
的风险和收益
　　（1）外国
利率变化
的影响：当一国货币
无风险利率
变化时，该国投资者的
必要收益率
也会变动。随之，以该货币标价的
债券现值
也会变动。
　　（2）
信用风险
的影响：当预期国际债券信用风险变化时，投资者必要收益率中的
风险溢价
也会受到影响。结果使债券现值发生变化。
　　（3）
汇率变动
的影响
　　（4）国际债券的分散化投资
　　1，降低
利率风险
　　2，降低信用风险
　　3，降低
汇率风险
　　投资者的
债券投资策略
　　一
　　一些普遍的策略
　　（1）匹配策略：一些投资者创造了这样的债券组合，这种债券组合在一定期间的收益会与该期间内的预期支出相匹配。匹配策略要求预测未来的现金流出并据此设计一个债券组合。
　　（2）梯子策略：根据梯子策略，资金
被平均
地分配到不同期限的债券上去。梯子策略有很多的变化，当总的来说这种策略是期限不同即利率风险敏感性不同的债券。但因为利率上升会对大部分债券产生不利影响，债券组合中期限的多样性并不能完全消除利率风险。
　　（3）
杠铃策略
：在此策略中，资金被分派到期限长短不同的2类债券中去。期限短的债券提供流动性，投资者可卖掉这些债券获得现金。期限长的债券可提供比期限短的债券更高的收益率。
　　（4）利率策略：在利率策略中，资金根据利率预期进行分配。这一策略是非常积极的策略，因为它要求投资者经常地调整债券组合来反映当前利率预期。