到期收益率相关问题？？

1. 到期收益率相关问题？？

到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

2. 到期收益率的问题

4年后得到利息200元，本息合计1200元。当时付出950元。每年收益率大约=（1200-950）/950/4=6.46%。

3. 求助到期收益率

到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

4. 关于到期收益率和当期收益率？

1、性质不同：当期收益率是利息收入所产生的收益。到期收益是将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益利率不同：当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。到期收益率是使得一个债务工具未来支付的现值等于当前价值的利率。
3、计算公式不同：当期收益率公式是ic=当期收益率，Pb=息票债券的价格，C = 年息票利息。到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。



扩展资料：
到期收益率注意事项：
1、到期收益率计算标准是债券市场定价的基础，建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分。
2、计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数通常采用实际天数/实际天数法、实际天数/365法、30/360法等三种标准。
3、我国的银行间债券市场从2001年统一采用到期收益率计算债券收益后，一直使用的是实际天数/365的计算方法。近来，随着银行间债券市场债券产品不断丰富，交易量不断增加，市场成员对到期收益率计算精确性的要求越来越高。
4、中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为实际天数/实际天数。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。

5. 到期收益率是指什么

到期收益率法适用条件是公司目前有上市的长期债券。

6. 什么是到期收益率

到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。

7. 到期收益率的概念

到期收益率法适用条件是公司目前有上市的长期债券。

8. 有没有大佬能解答一下这个关于到期收益率的问题？

知识点 ：
1. 单利和复利的使用范围；
2. 根据以上适用范围，相对应的计算公式；
知识点一：
单利的适用范围：处于最后付息周期的固定和浮动利率债券
（思考：处于最后付息周期，不需考虑将利息再投资，故采用单利）待偿期在1年及以内的到期一次性还本付息债券和零息债券
（思考：可能这方面有两个考虑因数，一方面可能因为到期一次性还本付息债券的付息频率通常都是1年1次，1年及以内的该类债券就处于最后付息周期；另一方面可能因为1年及以内属于货币市场，通常不需要考虑利息再投资，即货币的时间价值。以上两个原因可能是单利适用的依据）
复利的适用范围：不处于最后付息周期的固定和浮动利率债券l待偿期在1年以上的到期一次性还本付息债券和零息债券
知识点二：
单利模式下到期收益率的计算公式：符号定义：y为到期收益率；FV为到期本息和；PV为债券全价，即初始投资金额；D为债券起息日至兑付日的实际天数；TY为当前年份实际天数，算头不算尾。
公式：


（思考：这个公式好理解，将算出的收益率转换成当年的年利率）
复利模式下到期收益率的计算公式：
复利模式下有两种情况
一．待偿期在1年以上的到期一次性还本付息债券和零息债券符合定义：m为起息日至到期兑付日的整年数；d为计算日至下一付息日的实际天数。


（思考：此公式最大重要点在于将债券实际持有天数换算成年数，即将起息日至下一付息日的实际天数换成年数）
二．不处于最后付息周期的固定和浮动利率债券符合定义：C为票面年利息；f为年付息频率；n为起息日至兑付日付息次数；TS为当前周期实际天数。


（思考：此公式将债券持有期间收取的利息分别贴现至起息日，注意点有两个，一是TS为实际周期的天数，不是当年的实际天数，因为付息周期可能不是一个整年；二是付息频率可能不是每年一次，所以要计算每期的利息。）供参考。