某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000

2024-04-29

1. 某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000

5月1的
当日平仓(卖的20手)盈余为:(2050-2000)﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为:(保留的20手)(2040-2000)﹡20﹡10=8000
当日总盈余为:10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的

某新客户存入保证金10万元,在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2 000

2. 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,当时的基差为-30元/吨,卖

答案是:盈利3000元。
以下是详细解释:
首先,基差的定义:现货价格-期货价格。
其次,在分析一下,在正向市场与反向市场中,基差走强与基差走弱的情况下,买入保值与卖出保值的盈亏情况,如下:
1、基差走强。
正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;
反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;
或者由正向市场变为反向市场。  
2、基差走弱。
正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近。
反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;
或者由反向市场变为正向市场。  
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形:
正向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-);
正向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+);
正向市场(+),基差走弱(+),买入套保(+),盈利(+);
正向市场(+),基差走弱(+),卖出套保(-),亏损(-);
正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-);
正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+);
反向市场(-),基差走强(+),买入套保(+),亏损(-);
反向市场(-),基差走强(+),卖出套保(-),盈利(+);
反向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+);
反向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-);
反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+);
反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-)。
由此,我们总结出如下规律:
在正向市场中,基差走强=基差趋小;基差走弱=基差趋大;
在反向市场中,基差走强=基差趋大;基差走弱=基差趋小;
在正向市场变为反向市场中,基差走强=基差趋小;
在反向市场变为正向市场中,基差走弱=基差趋小。

上面的分析中,用到了基差的绝对值比较。为了方便理解,在此引入,基差的相对值比较。比如,基差为10大于基差为-50,这意味着基差走强;基差为-50小于基差为基差为10,这意味着基差走弱。如此,可将上面规律简化为:无论正向市场还是反向市场,当基差走强时,买入套保亏损,卖出套保盈利;当基差走弱时,买入套保盈利,卖出套保亏损。

盈利或者亏损的具体金额计算为基差的差值(后基差减去前基差)的绝对值,乘以合约数量,再乘以合约乘数。上面的例子|-60-(-30)|=30元/吨。10手大豆是100吨。所以盈利或者亏损3000元。再参考上面,基差走弱,买入套保是盈利,所以答案是盈利3000元。

3. 某新客户存入保证金50000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,结算价为4010元/吨,

1、既然是5月9日才平仓的就和5月7、8日的结算价无关。(大豆一手是10吨)
     [4050*10手-(4000*5手+4020*5手)]*10吨=4000元
 
2、因为5月9日已经全部平仓,所以没有交易保证金,全部为结算保证金。
     50000+4000=54000元

某新客户存入保证金50000元,5月7日买入5手大豆合约,成交价为4000元/吨,结算价为4010元/吨,

4. 某新客户存入保证金100 000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),

4月1日买入合约费用,40X10X4000X0.05=80000元,还剩余2万保证金
当天卖出合约20手,赚30X10X20=6000元,也就是保证金增加到2.6W元(实际盈利0.6万元)
当天还持有20手大豆合约,浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金,实际盈利0.6万元,浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

5. ,期货基础,某新客户存入保证金10万元,在5月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),

我们这手续费所有公司里最低的:所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01,只加1分

,期货基础,某新客户存入保证金10万元,在5月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),

6. 保证金20万元,在5月1日开仓买入大豆期货60手(每手10吨),成交价为4000元/吨,

1,余额是和你的总资金有关,(4030*5%)*10*40=80600元。
2,(4060-4030)*10=3000元,其他的都是系统显示的数字,你只管开仓价和平仓价格即可。望采纳