外汇汇率波动率怎么算?

1. 外汇汇率波动率怎么算?

汇率波动率=(计算期汇率-基期汇率)*100%/基期汇率
汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数)
是以另一国货币来表示本国货币的价格，其高低最终由外汇市场决定。外汇买卖一般均集中在商业银行等金融机构。














扩展资料：

产生原因

1、贸易和投资
进出口商在进口商品时支付一种货币，而在出口商品时收取另一种货币。这意味着，它们在结清账目时，收付不同的货币。
因此，他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似，一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付，因此，它需要将该国货币兑换成当事国的货币。

2、投机
两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币，而在另一个更有利的汇率上抛出该货币，他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
3、对冲
由于两种相关货币之间汇率的波动，那些拥有国外资产（如工厂）的公司将这些资产折算成该国货币时，就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时，如果汇率发生变化，以国内货币折算这项资产的价值时，就会产生损益。
公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易，其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。

4、汇率
外汇买卖一般均集中在商业银行等金融机构。它们买卖外汇的目的是为了追求利润，方法就是贱买贵卖，赚取买卖差价，商业银行等机构买进外币时所依据的汇率叫“买入汇率”（BuyingRate），也称“买价”。
卖出外币时所依据汇率叫“卖出汇率”（SellingRate），也称“卖价”，买入汇率与卖出汇率相差的幅度一般在千分之一至千分之五，各国不尽相同，两者之间的差额，即商业银行买卖外汇的利润。买入汇率与买出汇率相加，除以2，则为中间汇率（Medial Rate）。
在外汇市场上挂牌的外汇牌价一般均列有买入汇率与卖出汇率。在直接标价法下，一定外币后的一个本币数字表示“买价”即银行买进外币时付给客户的本币数；后一个本币数字表示“卖价”，即银行卖出外币时向客户收取的本币数。
在间接票价法下，情况恰恰相反，在本币后的前一外币数字为“卖价”，即银行收进一定量的（1个或100个）本币而卖出外币时，它所付给客户的外币数；后一外币数字是“买价”，即银行付出一定量的（1个或100个）本币而买进外币时，它向客户收取的外币数。
经济报刊上所说的外汇汇率上涨，在直接标价法下，说明外币贵了，因而兑换本币比以前多了，本币兑换外币的数量比以前少了。外币汇率下跌，情况则相反。
参考资料来源：百度百科-外汇汇率

2. 汇率波动率什么算

3. 什么是外汇行情波动率？

波动率是标的资产投资回报率的变化程度的度量。从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差。从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面：a宏观经济因素对某个产业部门的影响，即所谓的系统风险；b特定的事件对某个企业的冲击，即所谓的非系统风险；c投资者心理状态或预期的变化对股票价格所产生的作用。但是，无论原因如何，波动率总是一个变量，波动率有下列4种：

（1） 实际波动率。实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

（2） 历史波动率。历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

（3） 预测波动率。预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。

（4） 隐含波动率。隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言，它是一个未知量，因此，需要用预测波动率代替之，一般可简单地以历史波动率估计作为预测波动率，但更好的方法是用定量分析与定性分析相结合的方法，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，确定出波动率。

4. 什么是汇率波动？

汇率是指一种货币的价格或一种货币与另一种货币的比率。一个国家需要外币的原因是两种货币在发行国都有购买力。因此，汇率的实质是两国货币的购买力之比。汇率听起来很奇妙，但就像所有市场一样，它始于买入和卖出。由于经济区域的分割，世界各国的货币也各不相同，但这种分割并没有完全阻断商品和人员的流动，因此货币交易的需求也随着商品和人员的流动而产生。

汇率是一国货币以另一国货币表示的价格。它是在外汇市场上由买卖双方制造的。关心人民币汇率的人不一定理解其背后的逻辑，但他们经常看到外汇储备、经常项目、资本和金融项目、外国直接投资等词语。汇率是价格的一种，价格的主要作用是资源配置。如果人民币汇率过高，那么很多依靠低汇率进行出口的企业将没有办法经营，只能转向内销，这对出口是不利的。外国投资者也不喜欢人民币的高汇率，这将大大减少外国直接投资流入中国。简而言之，由于汇率高企，中国根本无法积累那么多外汇储备。

汇率水平差异的原因受国际收支差额的影响。简单地说，所谓国际收支，就是货物和服务的进出口，资本的进出口。在国际收支中，如果出口超过进口，资本流入该国，国际市场对货币的需求就会增加，当地货币就会上升。相反，如果进口大于出口，资本外流，国际市场对该国货币的需求就会减少，当地货币就会贬值。在纸币制度下，汇率从根本上是由货币所代表的实际价值决定的。根据购买力评价，货币购买力平价是指货币汇率。一个国家的物价水平高，通货膨胀率高，说明当地货币的购买力下降，这将促进当地货币的贬值。否则，它往往会升值。

有学者认为利率对汇率的影响主要是通过套利资本流动的影响来实现的。温和的通货膨胀、较高的利率会吸引外资流入，抑制国内需求，减少进口，并使本币升值。在严重通货膨胀的情况下，利率总是与汇率负相关。这一人们心理预期的因素在当前的国际金融市场中尤为突出。汇率心理学认为，汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高，信心强，货币升值。中国的理论在解释众多短期或非常短期汇率波动方面起着至关重要的作用。此外，影响汇率波动的因素包括政府的货币和汇率政策、突发事件的影响、国际投机的影响、经济数据的发布，甚至市场的开闭影响。

5. 外汇汇率的计算

货币对美元/荷兰盾，表示的是1美元可兑换多少荷兰盾。
数值1.3641/51，代表bid价为1.3641，ask价为1.3651。
BID价，是客户卖出货币对前一个货币(美元)买入货币对后一个货币(荷兰盾)采用的汇率，也称为银行买入价。
ASK价，是客户买入货币对前一个货币卖出货币对后一个货币采用的汇率，也称为银行卖出价。
用30万美元购买荷兰盾，就是卖出美元买入荷兰盾，采用的汇率是1.3641。
1美元=1.3641荷兰盾，30万美元=409230荷兰盾

6. 汇率的波动

 1.汇率的法定升值和法定贬值2.个别汇率变动与一般汇率变动3．真实汇率变动与市场汇率变动4．汇率的高估与低估 直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以就叫应付标价法。在国际外汇市场上，包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。如日元兑美元汇率为119.05即1美元兑119.05日元。在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。直接标价法与商品的买卖常识相似，例如美元的直接标价法就是把美元外汇作为买卖的商品，以美元为1单位，且单位是不变的，而作为货币一方的人民币，是变化的。一般商品的买卖也是这样，500元买进一件衣服，550元把它卖出去，赚了50元，商品没变，而货币却增加了。 间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外汇货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元兑美元汇率为0.9705即1欧元兑0.9705美元。在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的变化而变化。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率下跌；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率上升，即外汇的价值和汇率的升跌成反比。因此，间接标价法与直接标价法相反。直接标价法和间接标价法所表示的汇率涨跌的含义正好相反，所以在引用某种货币的汇率和说明其汇率高低涨跌时，必须明确采用哪种标价方法，以免混淆。 美元标价法又称纽约标价法，是指在纽约国际金融市场上，除对英镑用直接标价法外，对其他外国货币用间接标价法的标价方法。美元标价法由美国在1978年9月1日制定并执行，（在2013年）国际金融市场上通行的标价法.在金本位制下，汇率决定的基础是铸币平价(Mint Par).在纸币流通条件下，其决定基础是纸币所代表的实际价值确定方法汇率的确定方法随国际货币制度的变化而不断变化。

7. 请问，人民币汇率波动区间是怎么算的呢？

现阶段，在银行间即期外汇市场上，美元对人民币交易价在中国人民银行公布的美元交易中间价（即上一日中央银行公布的收盘价）上下0.3%的幅度内浮动；欧元、日元和港币等非美元货币对人民币交易价在中国人民银行公布的该货币交易中间价（即上一日中央银行公布的收盘价）上下3%的幅度内浮动。美元对人民币交易汇价每日上下波动区间0.3％是根据1994年外汇体制改革后的浮动幅度沿用下来的。欧元、日元等非美元货币对美元汇率日波动最高幅度是根据国际外汇市场的波动情况确定的。据测算，2004年1月1日至2005年7月31日期间，国际外汇市场欧元对美元汇率的日波动最高幅度达2.2%，日元对美元汇率的日波动最高幅度达2.76%。为防止银行对欧元等非美元货币结售汇业务的汇率风险，将银行间外汇市场上欧元、日元、港币等非美元货币对人民币交易价的浮动幅度扩大至上下3%。美元汇率浮动幅度较小，欧元、日元等非美元币种汇率浮动幅度较大，符合外汇市场美元流动性高的客观情况。目前，我国有80%左右的外经贸活动以美元计价和结算，反映到国内银行间外汇市场的即期交易中，美元交易量占绝对优势，美元的流动性远远高于欧元、日元等非美元币种。国际外汇市场的经验表明，流动性越高的货币，市场越容易出清，价格的波动性就越小。国内外汇市场上美元流动性较高，客观上要求价格波幅较低，相反欧元和日元流动性不足，客观上只能用更大的波幅给交易者提供风险补偿。人民币汇率形成机制改革以来的市场运行情况表明，美元浮动幅度是适当的，它不但满足了市场参与者的交易需求，也保证了人民币汇率水平的基本稳定。

8. 外汇率是怎么算的？

你的问题好多啊！！
你的第一个问题是对的！！是这样的，RMB升值，是会买到很多的东西。
第二个问题呢，我没有深入研究过，但是可以肯定的告诉你，国际间是有监管各国汇率的机构的！！他会根据你的国家的GDP和GNP等等去衡量比划，与国际接轨，有没有达到一个标准，达到的话，他就会想出很多办法来阻止你的发展的！！！呵呵呵.....
第三个问题啊影响是很大的，最近出口的影响最为严重的！！原因有以下几点：
1.人民币升值到美元的地位，那么，举个例子，以前外国人用以美元可以卖到中国的2个苹果，那么人民币升值后，1美元就只可以买到1个，你说他还愿意买吗？？？这样就极大地不利于出口！！！中国的国家这么大，技术又不是很先进，没钱怎么可以啊！！
2.我们的钱值钱了，我们是可以买到更多的国外的东西的，但是，我们都没有收入了，还谈何购买力？？
3.外商投资不会那么的多了，因为同样多的钱投资，但是在这个国家的收益却变小了。他说不会乐意的啦！！
呵呵呵呵....
总之来说，要收支平衡时最好，但是，稍微的顺差还是很好的！！！就是出口多了，还是很好的，对我们有利的，但是，不可过于多了，过多又会不好的，这就是什么都要有度啊！！！
呵呵呵呵
不知道哦你满意不啊？
祝你天天快乐！！！