期货里的TF指的是什么意思

1. 期货里的TF指的是什么意思

TF是期货品种国债的代码。

TF1703 代表2017年3月份到期的国债

2. 期货交易中的IF和TF指的是什么

股指期货IF，其中IF为期货合约简称，IF的意思是沪深300指数为合约标的的期货，03指的是期货合约交割月份，指的是08年3月。目前沪深300期货交易时都有四个合约在交易，当月、下月、随后两个季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分别代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的沪深300期货合约，因为月份不会出现重复，所以年份就直接省略了

3. 期货是什么意思??

4. TF03MRTL TF03买入套利是什么意思

TF03MRTL TF03搞不清楚是什么，可能是品种或者模型的名称。


什么是买进套利和卖出套利



对于套利者来说，究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”，还是相反，这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。
(一)买进套利(预计价差扩大，买进套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。
套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。
(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)
如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆：预计价差缩小，将会高的变低，低的变高，所以要卖出高的。
只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。
强调：如果套利者买卖的是同种商品不同交割月份的合约(称为跨期套利)，可能出现正向市场或反向市场的情况，这对买进套利和卖出套利的判断标准没有影响，相应地也不影响价差变化与套利盈亏的判断规律。
例题1：
题干: 某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为( )时，该投资人获利。
A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元
参考答案[BD]
法一：套利交易可比照套期保值，将近期月份看作现货，远期月份看作期货，本题可看作一个买入期货合约的套期保值。按照“强卖赢利”原则，基差变弱才能赢利。现基差+100元(现货价格-期货价格)，根据基差图可知，在BD两种情况下基差变弱，获利。
法二：本题可以看做是一个跨期套利交易，经判断为卖出套利(因为对较高价格的一边的操作是卖出)，因此只有价差缩小会保证获利。所以价差要小于原来的100(2100-2000)，选BD。
例题2：
题干: 某进口商5月以1800元/吨进口大豆，同时卖出7月大豆期货保值，成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。
A: 最多低20 (-19) B: 最少低20 (-21)
C: 最多低30 (-29) D: 最少低30 (-31)
参考答案[A]
法一：套利交易可比照套期保值，将近期月份看作现货，远期月份看作期货，本题可看作一个卖出期货合约的套期保值。按照“强卖赢利”原则，基差变强才能赢利。现基差-50元(现货价格-期货价格)，根据基差图可知，基差在-20以上可保证盈利30元，基差=现货价-期货价，即现货价格比7月期货价最多低20元。
出现范围的，不好理解就设定一个范围内的特定值。
法二：本题可以看作是一个跨期套利交易，经判断为卖出套利(因为对较高价格的一边的操作是卖出)，因此只有价差缩小30元以上才能保证至少获利30元。所以价差要小于1850-1800-30=20 来
第三节　套利的种类和方法
一、跨期套利
(一)跨期套利的涵义：是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。
这种套利形式是套利中最为常见的一种。
例题
题干: 以下构成跨期套利的是( )。
A: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货
B: 买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货
C: 买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期
D: 卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
参考答案[BD]
套利里面两份合约必须同时发出，所以C错误，非套利。
(二)不同交割月份合约的价格关系
近期合约——离现货月份较近。
远期合约——离现货月份较远。
正向市场(持仓费市场)——远期合约价格大于近期合约价格。
反向市场(逆转市场)——近期合约价格大于远期合约价格。
无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，与现货价格的差异都会逐步缩小，直到收敛，但近期合约价格和远期合约价格相互间不存在收敛问题。
在正常市场中，远期合约价格要高于近期合约的价格，这是由持仓费因素决定的。
持仓费：从近期月份到远期月份之间持有现货商品支付的储存费、保险费及利息之和。
远期合约与近期合约的价差要受持仓费的制约。
反向市场往往是由于近期需求相对过大或近期供给相对短缺，导致近期合约的价格远远超过远期合约的价格。
在逆转市场上，近期与远期合约的价差幅度不受限制，价差大小要取决于近期供给相对于需求的短缺程度，以及购买者愿意花多大代价换取近期能得到的商品供给。

5. 国债期货合约代码是什么字母

二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债 。二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债 五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 十债：代码T。拓展资料一、 期货交易就是赚取差价 　　期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。 　　说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。 　　二、 期货交易的基本特征：“以小博大” 　期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。 　　例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”的特点。 　　三、 期货交易可理解为“买空卖空” 　　期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。 　　四、 买、卖都可以 　正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。 　　当然，期货这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。 　　五、期货交易实例 　　假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。 　　毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元） 　　以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入： 　　3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。 　

6. 期货t1509与tf1509区别是什么呢？

你好！

t1509是10年期国债1509合约，tf1509是5年期国债1509合约。

这个两个不同的期货品种，但是合约到期日是一样的

7. 国债期货（TF合约）怎么算盈亏？不要谈美债！我将直接无视！

　　盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣金的。
　　国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。

8. 中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”，这一价格的含义

应该选B，其实这个题是不严密的，是有问题的，应该是面值为100万元的5年期国债期货价格为95.335万元；
请采纳！