期货期权计算题

1. 期货期权计算题

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.补交X元总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

2. 关于期权期货的计算题

1.算保证金   再用资金除以保证金
2.每张变动值是12.5美元，用第张数乘以12.5算出总变动值，用3万除以总变动值得出变动点数。
100000/（0.008226*12500000*0.01）=97.25张 则抛97张
30000/（12.5*10）=240   则为0.8226-0.0240=0.7986
分拿来

3. 期货选择题

若市场处于反向市场，做多头的投机者应买入交割月份较远的远期月份合约，行情看涨同样可以获利，行情看跌时损失较少。

如题，在该种情况下，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。此时套利者卖出较近月份的合约同时买入远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大。
而题意中的投机者为多头投机者，因此他所最可能做出的举动就是买入远期月份合约。

选A

4. 期货题解答

答案为D，解析，期权行权赚2680-2580=100点，权利金亏70点，期权总盈利30点，因为期货是做空，所以期货平仓亏2680-2600=80,点，期权盈利30点，期货亏80点，所以两个市场的交易结果亏50点。（我自己写的答案，望采纳，有错误的请指出）

5. 试述期权与期货的区别

期权和期货的区别

6. 期货从业习题

您好，这里讲的是利率合同。
利率合同的价位是以年利率算的。该合约是3个月的，所以盈亏需要除以4. 即3=12/4。
你的结果除以4就对了。

7. 期货考题

你好，首先这个问题之前你得搞懂：当日平仓按平仓成交价计算；如果是留仓过夜，那么未平仓的按当日结算价结算。简单说，期货市场是每日无负债结算。
当天平仓盈亏=当日卖出平仓价（2230）-当日买入开仓价（2220）*卖出平仓量（10）*10=（2230-2220）*10*10=1000

持仓盈亏=当日结算价（2215）-买入开仓价（2220）*买入开仓量（10）=（2215-2220）*10*10=-500

当日交易保证金=当日结算价（2215）*持仓量（10）*保证金比例（5%）=2215*10*10*5%=11075

注：因大豆每手10吨 ，所以计算时要乘以10。。谢谢1!
应该还算明白吧

8. 期权期货衍生品练习题

a.这样可行，理论依据为利率互换理论。 
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%） 
甲公司需支付利息为：2000万*10% 
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%） 
甲公司需支付利息为：2000万*9% 
互换后合计降低融资成本： 
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5% 
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i, 
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10% 
其次甲公司在利率互换中不能损失， 
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25% 
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%