无风险利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）

1. 无风险利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）

B。
6%+1.5*（10%-6%）=12%
例如：
预期收益率=7%+1.5*(13%-7%)=16%
第四年起股利上涨6%，则从第四年开始的股利折现，在第三年年末，价值=1.5*(1+6%)/(10%-6%)=39.75元。
再倒推到第二年年末，价值=(39.75+1.5)/(1+10%)=37.5元
再倒推到第一年年末，价值=(37.5+1.5)/(1+10%)=35.45元
再倒推到现在，价值=(35.45+1.5)/(1+10%)=33.60元
所以该股票现在的价值是33.60元。

扩展资料：
收益率是评价收益率生产力的一个有用的指数，收益率既可以作为评价一个国家或地区投入到收益率中资源的判断标准，提供资源配置效率的信息，又可以激励个人和政府投资于收益率。
如通过比较收益率的收益率与物质资本投资的收益率，就可以判断一个国家或地区在收益率上投资的多寡；再如根据大部分研究发现的收益率较高的值，这样可以激励个人和政府把更多的资源投资于收益率。
参考资料来源：百度百科-收益率

2. 一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，无风险利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？

16.7%一、 E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价期望收益=无风险收益+β（市场预期收益-无风险收益）；预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%)即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。 二、 可预期风险：又称为可预测风险或可控制风险。对于一个企业而言，风险是指企业所面临内部和外部环境及条件的不确定性三、 风险包括环境风险、程序风险和决策信息风险1、 环境风险，是指外部力量可能影响公司实现其目标的能力，甚至对公司的生存构成危险，它包括竞争对手、敏感性、股东关系、资本的可获性、灾害损失、权利风险 /政治风险、法律、监管/管制、行业以及金融市场等不同层面的因素2、 程序风险，是指信息处理中的风险和信息技术风险，公司内部的业务程序不能得以有效的实施，而无法实现其经营目标，或者公司内部人员所使用的或消耗的实物资产、金融资产、智力资产或信息资产没有得到有效的保护。3、 决策信息风险，是指因提供战略决策、业务决策及财务决策的信息不恰当、不可靠或者没有被正确使用而造成的风险。四、 这些风险中有一部分是可控风险，另一部分是不可控风险，但是这种分类并非十分严格。规避上述风险的一个好办法是建立风险管理框架五、 无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率。这是一种理想的投资收益。一般受基准利率影响。利率是对机会成本及风险的补偿，其中对机会成本的补偿称为无风险利率。专业点说是对无信用风险和市场风险的资产的投资，指到期日期等于投资期的国债的利率拓展资料一、 股票（stock）是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。股东是公司的所有者，以其出资份额为限对公司负有限责任，承担风险，分享收益。二、 股票具有如下四条性质：第一，股票是有价证券，反映着股票的持有人对公司的权利；第二，股票是证权证券。股票表现的是股东的权利，公司股票发生转移时，公司股东的权益也即随之转移；第三，股票是要式证券，记载的内容和事项应当符合法律的规定；第四，股票是流通证券。股票可以在证券交易市场依法进行交易。

3. 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。扩展资料：1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

4. 无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，而股票的贝塔系数为0.6，预期收益是多少

无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，股票的贝塔系数为0.6，预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型CAPM，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。拓展资料：预期收益率的计算模型：1.主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度，资产I的β值=资产I与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差。2.市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。Rf:无风险收益率。E(Rm)：市场投资组合的预期收益率。βi:投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。3.整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。对于多要素的情况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]。其中，E(Ri):要素I的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

5. A股票贝塔系数为2.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均报酬I率为10%

该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%
从第四年转为正增长，则第四年年底股利=1.5*(1+6%) =1.59元
第三年年底，股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元
第二年年底，股票价格=(15.9+1.5)/(1+16%)=15元
第一年年底，股票价格=(15+1.5)/(1+16%)=14.22414元
现在，股票价格=(14.22414+1.5)/(1+16%)=13.56元。

6. 已知无风险利率为 3%,某股票的风险溢价为 10%,则该股票的期望收益率为 ()。

我就假设你说的这个&值是贝塔了
  期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%

7. 无风险利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）

B。
6%+1.5*（10%-6%）=12%
例如：
预期收益率=7%+1.5*(13%-7%)=16%
第四年起股利上涨6%，则从第四年开始的股利折现，在第三年年末，价值=1.5*(1+6%)/(10%-6%)=39.75元。
再倒推到第二年年末，价值=(39.75+1.5)/(1+10%)=37.5元
再倒推到第一年年末，价值=(37.5+1.5)/(1+10%)=35.45元
再倒推到现在，价值=(35.45+1.5)/(1+10%)=33.60元
所以该股票现在的价值是33.60元。

扩展资料：
收益率是评价收益率生产力的一个有用的指数，收益率既可以作为评价一个国家或地区投入到收益率中资源的判断标准，提供资源配置效率的信息，又可以激励个人和政府投资于收益率。
如通过比较收益率的收益率与物质资本投资的收益率，就可以判断一个国家或地区在收益率上投资的多寡；再如根据大部分研究发现的收益率较高的值，这样可以激励个人和政府把更多的资源投资于收益率。
参考资料来源：百度百科-收益率

8. 贝塔系数1.2，平均风险溢价率7%，无风险报酬率6%，去年股利为每股2元，

您好
贝塔系数很不准确，作为理财提示大家注意风险。均线八大法则您参考：
1、均线从下降逐渐走平且略向上方抬头，而价格从均线下方向上方突破，为买进信号。
2、价格位于均线之上运行，回档时未跌破均线后又再度上升时为买进时机。
3、价格位于均线之上运行，回档时跌破均线，但短期均线继续呈上升趋势，此时为买进时机。
4、价格位于均线以下运行，突然暴跌，距离均线太远，极有可能向均线靠近(物极必反，下跌反弹)，此时为买进时机。
5、价格位于均线之上运行，连续数日大涨，离均线愈来愈远，说明近期内购买者获利丰厚，随时都会产生获利回吐的卖压，应暂时卖出。
6、均线从上升逐渐走平，而价格从均线上方向下跌破均线时说明卖压渐重，应卖出所持。
7、价格位于均线下方运行，反弹时未突破均线，且均线跌势减缓，趋于水平后又出现下跌趋势，此时为卖出时机。
不明白的可以继续问我，真诚回答，希望采纳！