某日外汇市场行情为即期汇率1USD

1. 某日外汇市场行情为即期汇率1USD

在【摘要】
某日外汇市场行情为即期汇率1USD【提问】
在【回答】

您好能帮我看看图片上这个题目吗？【提问】
这太难了【回答】
您可以慢点做，您感觉完全做不出来吗？【提问】
不是【回答】
就是头大【回答】
那您可以慢点做没关系的，很感谢您！【提问】
这个比值前面小的是你的卖价【回答】
大的是买价【回答】
差是手续费【回答】
英磅/欧元=(875.43/783.28)/(881.88/789.06)=1.11765/1.11763【回答】
能把过程写得再完整些吗？【提问】
英镑与欧元的汇率就是英镑比欧元【回答】
计算结果如上【回答】
我们知道欧元与人民币的汇率，和英磅与人民币的汇率，然后计算英镑比欧元就可以【回答】
结果如上【回答】
前面那个数大是你的买价，后面那个数小，是你的卖价，他们的差就是手续费【回答】
好的谢谢您了，辛苦了【提问】

2. 某年5月外汇市场行情为： 即期汇率 USD/JPY=102.50/60 3个月掉期率 80/88

客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。
USD/JPY的即期汇率=102.50/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=103.30/48
客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即103.48。
客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易，成交汇率为103.48，三个月后交割，客户支付10.348亿日元，获得1000万美元。

3. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

4. 已知某日外汇市场上行情如下：USD1=AUD2.0200/950； USD1=CHF1.6000/500

USD/AUD=2.0200/2.0950，表明客户卖出美元买入澳元的汇率是2.0200
USD/CHF=1.6000/1.6500，表明客户买入美元卖出瑞郎的汇率是1.6500
因此，客户卖出瑞郎买入澳元的汇率AUD/CHF=1.6500/2.0200=0.8168

5. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率

远期利率为：
3个月     (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月   (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。　　　
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。

6. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

7. 设某日的外汇行情如下:纽约市场GBP1=USD1.5000/10加拿大市场USD1=CAD1.7200/10 伦

1、尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD,1.7205/2.5205*1.5005=1.0242>1所以存在套汇机会.
2、按1路线进行套汇，1.7200/2.5210*1.5000=1.0234，所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑，0.0234*100=2.34万，所以套汇收益为2.34万美元。

8. 2011年3月末外汇市场行情为即期汇率USD/CNY=6.2010/20，3个月远期点数为12/14 相当急啊！！！！

3个月后应支付美元比现在应付美元多（6.2038-6.2028）×1000万人民币，属于汇率风险
在合同中订立货币保值条款。在交易谈判时，经过双方协商，在合同中订立适当的保值条款，以防止汇率多变的风险。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。主要有黄金保值、硬货币保值、“一篮子”货币保值。目前合同中采用的一般是硬货币保值条款。订立这种保值条款时，需注意三点：首先，要明确规定货款到期应支付的货币；其次，选定另一种硬货币保值；最后，在合同中标明结算货币与保值货币在签订合同时的即期汇率。收付货款时，如果结算货币贬值超过合同规定幅度，则按结算货币与保值货币的新汇率将货款加以调整，使其仍等于合同中原折算的保值货币金额。

远期交易为例当企业拥有以外币表示的应收账款时，可借入一笔与应收账款等额的外币资金，以达到防范交易风险的目的。卖出等额的1000万美元