Hurst指数概念及计算方法

1. Hurst指数概念及计算方法

 2.计算每个片段的均值(mean value)，按照上一步的六种分法总共要计算1+2+4+8+16+32=63个mean值：
                                           **`注：Xi是片段中的元素；
   3.针对每个片段计算离差序列(deviation)（63个离差序列）:
     
                                             注：  
   4.计算每个离差序列的最大差距(widest difference)，得到63个最大差距R:
                                             注：  
   5.计算每个片段的标准差(standard deviation):
                                           6.计算每个片段的R/S值：
                                             注：  
   7.对每种分割方法，将其各个片段的R/S值求平均得到Average R/S(ARS)；
                                             注：  
   8.计算Hurst指数   a. 将每种分段方法的片段大小（size）和ARS对10取对数   b. 这样我们就有了6组对数序列。将lgARS作为被解释变量Y，lgSize作为解释变量X，线性回归估计斜率H，H就是Hurst指数。