已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？

1. 已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？

投资组合的预期收益是两只股票的预期收益的加权平均，投资组合的标准差比较复杂，我们还需要知道两只股票的相关系数。例如股票a的收益率为8%，股票B的收益率为12%，股票a的权重为40%，股票B的权重为60%，那么投资组合的预期收益 = 8% * 40% + 12% * 60% = 10.4%拓展资料预期收益率是指在不确定条件下对资产未来可实现的预期收益率。 无风险收益率一般以政府短期债券的年利率为基准。要求收益率又称最低必要收益率，是指投资者对一项资产合理要求的最低收益率。 必要收益率=无风险收益率+风险收益率。在确定债券的内在价值时，需要估计预期货币收益和投资者所要求的适当收益率（称为“必要收益率”），即投资者对该债券所要求的最低收益率。必要债券收益率=实际无风险收益率+预期通胀率+风险溢价。 实际无风险收益率是指实际资本的无风险收益率，理论上由社会平均收益率决定。 预期通胀率是对未来通胀的估计。风险溢价取决于各种债券的风险，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。 债券投资的风险因素包括违约风险、流动性风险、汇率风险等。标准差是指：标准差是一个统计概念，用于表示离差。 标准差被广泛用于衡量股票和共同基金的投资风险，主要根据一段时间内基金净值的波动来计算。 一般来说，标准差越大，净值的涨跌越大，风险程度也越大。 在实践中，我们可以进一步使用单位风险收益的概念，考虑收益的风险因素。 所谓单位风险收益率，是指投资者承担的每一个单位风险所能获得的收益。 夏普指数是投资者最常用的指数。

2. 已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢?

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均,
  投资组合的标准差就复杂一些,还需要知道两个股票的相关系数.
  比如股票A的回报率为8%,股票B回报率为12%,股票A的权重为40%,股票B的权重为60%,
  则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

3. 给出投资比例,贝塔,平均报酬率,无风险报酬率,求期望报酬率

拓展资料
1、无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。
2、无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值，一般把投资于国库券的报酬率视为无风险报酬率。
3、无风险报酬率公式
无风险报酬率=纯粹利率+通货膨胀附加率
4、纯粹利率也称真实无风险利率，是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。
5、通货膨胀溢价，是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率。【摘要】
给出投资比例,贝塔,平均报酬率,无风险报酬率,求期望报酬率【提问】
亲你好，请您稍等，这边正在帮您整理资料，希望回复对您有帮助，谢谢您【回答】
期望报酬率=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数
举例：【回答】
C公司证券 贝塔系数1.8 期望报酬率 22%
M公司证券 贝塔系数1.6 期望报酬率 20.44%
如果这两只证券都被正确定价，无风险报酬率是多少?【回答】
计算方法：
期望报酬率=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*贝塔系数
22%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.8
20.44%=无风险报酬率+(风险报酬率-证券平均报酬率)*1.6
无风险报酬率=7.96%，证券平均报酬率=7.8%【回答】
拓展资料
1、无风险收益率（Risk-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。一般会把这一收益率作为基本收益，再考虑可能出现的各种风险。无风险收益率的确定在基金业绩评价中具有非常重要的作用，各种传统的业绩评价方法都使用了无风险收益率指标。
2、无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值，一般把投资于国库券的报酬率视为无风险报酬率。
3、无风险报酬率公式
无风险报酬率=纯粹利率+通货膨胀附加率
4、纯粹利率也称真实无风险利率，是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。
5、通货膨胀溢价，是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率。【回答】
6、违约风险溢价，是指债券因存在发行者在到期时不能按约定足额支付本金或利息的风险而给予债权人的补偿，该风险越大，债权人要求的利率越高。
7、流动性风险溢价，是指债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿。
8、期限风险溢价，是指债券因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿，因此也被称为“市场利率风险溢价”。【回答】