仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别？

1. 仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别？

卖出看涨期权和买入看跌期权都代表投资者看空标的物，区别在于：
卖出看涨期权会收取一定的额权利金作为收入，同时在买入者行权时要履行相应的义务；
买入看跌期权者要支付一定的权利金，同时拥有在规定时间内选在是否执行行权的权利。
1、期权分为看涨期权和看跌期权，其次涉及到交易时又有买入看涨期权、卖出看涨期权和买入看跌期权、卖出看跌期权。
2、卖出看涨期权是指：实质是看空标的物，投资者预期该期权标的物未来价格看跌，所以卖出看涨期权；
3、买入看跌期权是指：实质是看空标的物，投资者预期该期权标的物未来价格看跌，所以买入看跌期权。

2. 卖出看涨与看跌期权，以及买入看跌期权，赚与亏钱方面不太懂？？2

首先，我们都知道衡量买入期权的盈亏比较好懂，而卖出的盈亏和买入的情况是正好相反的，这两者是个零和博弈，你只要记住这点，就会比较好理解。下面详细分析一下：
 
1卖出看涨期权案例
先看如果是买入看涨期权，现货价格108元时的损益为108-105-1=2元盈利，相应的卖出看涨期权就是亏损2元，价格越高亏损越高。
 
2卖出看跌期权案例
如果是买入看跌期权的情况，如果现货是95，那么损益是-1元即期权费，当现货低于94元时，比如90元，买入看跌期权方盈利95-1-90=4元，相应的卖出看跌期权就是亏损4元，价格越低亏损越高。
 
3买入看跌期权案例
我觉得你的理解是有问题的，如果你觉得玉米2个月后会跌价到2块钱，你就买入一个玉米看涨期权拥有2个月后以3块钱买入玉米的权利。请问你究竟是看涨还是看跌呢？你如果清楚解释给我你的问题我可以帮助解答。

3. 仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别？

1、权利金不同：
卖出看涨期权一方得到权利金；买入看跌期权一方支付权利金。
2、风险不同：
卖出看涨期权承担无限风险（风险不可控制）；买入看跌期权只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。

扩展资料：
损益分析
一、卖出看涨期权损益平衡点
如果投资者卖出一张7月份到期的执行价格为27元、以万科股票作为标的、看涨的股票期权，收取权利金30元。
卖出看涨期权损益平衡点的计算公式为：损益平衡点=看涨期权的执行价格+收取的权利金/100。
根据公式，该投资者的损益平衡点为：27.3元=27元+30元/100。
二、示例分析
根据卖出期权的实值条件：履约价格大于相关资产的当前市价，即X>S0。当万科股票价格（S0）在到期日高于27.3元（X），即X在到期日，万科股票价格为28元，如果行使期权合约，投资者的收益为（27元－28元）×100+30元=－70元。
当万科股票价格在到期日位于27.3元之下27元之上，如果看涨期权被行使，投资者获得部分利润。比如：在到期日，万科股票价格为27.2元，如果行使期权合约，投资者的收益为（27元－27.2元）×100+30元=10元。 
当万科股票价格在到期日位于27元之下，卖出看涨期权不被行使，则投资者所能得到的最大利润为权利金30元。由以上分析可见，此种策略的潜在的利润是有限的，而亏损是无限的。
参考资料来源：百度百科-卖出看涨期权
参考资料来源：百度百科-买入看跌期权

4. 如何通俗的理解看涨期权与看跌期权？

1、看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
2、看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。
客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向“卖出期权”的卖出者卖出某种有价证券。其使用的范围，一般说来，只有在证券行市有下跌的趋势时，人们才乐意购买卖出期权。因为，在卖出期权的有效期内，只有当证券价格下跌到一定程度后，买主行使期权才能获利。

扩展资料：
期权举例
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
参考资料：百度百科-看涨期权
参考资料：百度百科-看跌期权

5. 为什么看跌期权卖方和看涨期权买方，在交易之初就可以预计到自己的最大收益？

首先，期权作为对手交易，如果不考虑对冲的话，买卖双方实际上是赌博双方，一方盈利，另一方亏损，下面简单介绍期权风险收益:

1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用，就是股价不跌过执行价，买方放弃权利。最大亏损是‘执行价-期权费’，是有限的，想象下股票A跌到无限接近或等于0元，卖方被迫以执行价买入对手的股票(废纸一张),卖方亏损100%执行价-期权费.
2.买入看跌期权: 最大亏损:期权费,没跌过执行价，期权成为废纸， 最大收益:执行价-期权费，就是如上所说，用执行价卖出一张废纸。
3.卖出看涨期权：最大收益是期权费，最大亏损无限大，因为股票要狂涨的话理论上是没有上限的，不论涨多少，卖方都有义务以执行价向期权买方交付标的股票，最大亏损是‘最终股价-执行价-期权费'
4.买入看涨期权: 最大亏损期权费，最大收益理论上无限,细节上就是上面的反方。

实际上，期权是可以动过运动性对冲来把握风险的，所以一般不是纯粹的赌博。如果你有兴趣，你可以考虑下这个问题：看跌期权是有限收益，看涨期权是无限收益，在这个基础上，买权与卖权的平价关系（put-call parity)怎么用直觉来理解呢？ （可以考虑用log-normal 分布图来帮助思考)

6. 为什么看跌期权卖方和看涨期权买方，在交易之初就可以预计到自己的最大收益？

首先，期权作为对手交易，如果不考虑对冲的话，买卖双方实际上是赌博双方，一方盈利，另一方亏损，下面简单介绍期权风险收益:

1.卖出看跌期权: 最大收益是期权费用，就是股价不跌过执行价，买方放弃权利。最大亏损是‘执行价-期权费’，是有限的，想象下股票A跌到无限接近或等于0元，卖方被迫以执行价买入对手的股票(废纸一张),卖方亏损100%执行价-期权费.
2.买入看跌期权: 最大亏损:期权费,没跌过执行价，期权成为废纸， 最大收益:执行价-期权费，就是如上所说，用执行价卖出一张废纸。
3.卖出看涨期权：最大收益是期权费，最大亏损无限大，因为股票要狂涨的话理论上是没有上限的，不论涨多少，卖方都有义务以执行价向期权买方交付标的股票，最大亏损是‘最终股价-执行价-期权费'
4.买入看涨期权: 最大亏损期权费，最大收益理论上无限,细节上就是上面的反方。

实际上，期权是可以动过运动性对冲来把握风险的，所以一般不是纯粹的赌博。如果你有兴趣，你可以考虑下这个问题：看跌期权是有限收益，看涨期权是无限收益，在这个基础上，买权与卖权的平价关系（put-call parity)怎么用直觉来理解呢？ （可以考虑用log-normal 分布图来帮助思考)

7. 关于卖出看跌期权收益问题

卖出看跌期权获得权利金的一次性收益，当价格上涨则买方不会行权，收益为权利金，所以预期是牛市才会卖出看跌期权。
对于买方来说，可以是预期熊市或者是套期保值与某些现货或具有与期权收益方向相反的资产相对冲

8. 看跌期权怎么理解，看跌期权如何获利

看跌期权 一般是指 "认沽期权"，持有认沽期权的权利方，有权利以行权价格卖出一定数量的标的物。  如何获利呢？看跌期权肯定是标的物跌了时，期权的持有人获利。
以上海ETF期权为例，例如标的50ETF的价格是2.6元，你买入一张行权价格为2.6元的50ETF认沽期权后，持有到期权到期日，假设到期日50ETF价格跌了，为2.4元， 你就可以先用2.4元每股在市场上买入10000股50ETF，共花费2.4万元。然后选择期权行权，行权后，你的10000股50ETF基金交付期权的义务方，义务方以每股2.6元支付给你共计2.6万元。   这样你的这张期权就获利2000元。 这就是获利原理。（当然你当初买期权时要先一定的钱，要从获利中扣除才是你实际获利）
需要指出的是，持有期权的权利方很少会等到期权到期去行权， 因为用现金去准备股票太麻烦了，不划算。 一般会选择把持有的期权卖出就行了，  还是以上例来说，行权日你不行权选择卖出期权平仓的话，你的获利也约等于2000元。（因为这张期权可以让持有人行权获利2000元，那么市场上这张期权合约一定有人愿意用2000元左右的价格去买入，这个道理不用多说了吧。）