.标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元

1. .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元

（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出资料扩展：股票发行价格的确定涉及到上市公司能募集到的资金额度，同时也关系到投资者的购买成本，价格过高将发行失败，过低公司则达不到融资目前，因此一般会确定一个较为折中的价格。两种基本新股发行定价方法目前国内股票发行分为增发和新股发行，增发价格是以市场价格的基础确定的，而新股发行存在两种基本定价方法，分别是市盈率定价法、净资产倍率法。接下来我们将简要描述两种定价方法机制。新股发行定价方法价格确定方法。市盈率定价法依据发行人的盈利情况计算发行人的每股收益，结合二级市场的平均市盈率、发行人的行业状况、经营状况和未来的成长情况拟定其市盈率，发行价格=发行市盈率×每股收益。净资产倍率法通过资产评估确定发行公司拟募股资产的每股净资产值，然后根据证券市场的状况将确定每股净资产值的溢价倍数。发行价格=每股净资产值×溢价倍数。而在实际定价过程中，券商在确定股票发行价格过中，会考虑各方面影响因子，并将其纳入股票发行价格确定的公式之中。确定股票发行价格的参考公式股票发行价格=市盈率还原值*40%+股息还原率*20%+每股净值*20%+预计当年股息与一年期存款利率还原值*20%在主承销商择取企业的若干指标，通过模型公式运算得出企业的价值，以此为基础再结合二级市场状况与企业协调确定发行价格区间之后，将进行路演推介会，根据需求量和需求价格信息对发行价格区间进行调整，并最终确定发行价格。

2. 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，

根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，     总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可

3. 某股票的看涨期权的执行价格为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为多少？

　　看涨期权的内在价值为： 现价-执行价-期权价格；题里没有给期权的价格，假设看涨期权的价格为5元，则：60-65-5=-10元。但是，在现价低于65元时，执行该期权肯定是亏损的，不去执行则只亏一个期权费5元。
　　“期权费”亦称“期权保险费”，英文名称“option premium”。期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。它是期权的价格。一般，签订的期权合约的平均期权费为合约交易的金融资产或商品价格的10% 左右。该笔费用通常在交易后两个营业日交付，它代表了买方最大的损失额，从而也代表了卖方最大的利润额。
　　期权的买方为了获得这种权利，必须向期权的卖方支付一定的费用，所支付的费用称为期权费，又称为期权的权利金，也叫期权的价格。由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意味着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。

4. 某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权，协定价20元，期权3元：

盈利600元
买入看涨期权，到27元是行权每股赚7元，扣除3元费用，净赚4元，100股赚400元；
卖出看跌期权，由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费，100股赚200元；共赚600元

5. 甲卖出1份A股票的欧式看涨期权，9月份到期，协议价格为20元。现在是5月份，A股票价格为18元，，求解答过程

你的协议价格应该是行权价吧!
卖出期权是要有保证金或标的股票的,
等于甲卖出一份看涨期权,行权价20元,9月份到期,权利金为2元.当期股价为18元.
甲需要一股当保证金18元,卖出期权得权利金2元,实际付出16元.
如果到期该股价格为25元,那么买方肯定会行权,买方的收益为=25-20=5-2=3元收益率为150%
卖方(甲)的收益为权利金2元,(付出了18元的保证金和时间),收益率等于2/18=11%

6. 某投资者购买了10份执行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约，期权费为3元/股

假设1份的合约乘数为100 
那么30元时损失为3000元 
40元时收益为2000元

7. 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该

你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【摘要】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该【提问】
你好，您的这个问题不全，后面这个该投资者的什么内容必须要说全之后才能有相应的问题和解答呀。【回答】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该期权在股票价格为69元的时候被执行。一份期权合约规模为100股。该投资者的损益为【提问】
你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【回答】

8. 某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。
看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。
损益图自己画画，不难。