某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

1. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

2. 假设纽约市场利率为6%，伦敦市场利率为4%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-35，三个月远期差价为30/50点，求

(1)三个月远期:GBP1=USD(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=USD1.6055/85
(2)以即期英镑买入价与远期英镑卖出价计算掉期成本率:
(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有100万英镑，投放到纽约市场有利.做法,即期兑换成美元进行三个月投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:
1000000*1.6025*(1+6%/4)/1.6085-1000000*(1+4%/4)=1213.86英镑

3. 假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80，1月远期差价50/60。某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易。

USD/AUD=1.3470/80，汇率双向报价，是指报价者买入一美元支付1.3470澳大利亚元，美元卖出价为1.3480
一个月远期汇率：USD/AUD=（1.3470+0.0050）/（1.3480+0.0060）=1.3520/1.3540
择期汇率：USD/AUD=1.3470/1.3540
前者为买入美元的择期汇率，后者为卖出美元的择期汇率报价

4. 某日纽约外汇市场报价：USD/JPY即期汇率为120.76/86，3个月远期90/80，请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（120.76-0.90）/（120.86-0.80）=119.86/120.06
汇水前大后小，远期贴水。

5. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

6. 某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，我出口公司报价1万USD？

报价77920
思路：某日纽约汇价USD/HKD=7.7895/7.7920，基准货币为美元，港元为报价货币。即市场报价买入基准货币美元，支付7.7895港元，卖出基准货币美元，收取7.7920港元。
报价美元，要求改报港元，相当于我公司要将港元兑换成美元，要兑换成1万美元，即向市场报价者（银行）购买1万美元，需要77920港元。7.7920是报价者卖基准货币美元的价格。

7. 某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，

亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【摘要】
某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。【提问】
亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【回答】

8. 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60

1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元