假定无风险利率为6%，市场收益率是16%，一只股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股5美元的红利，

1. 假定无风险利率为6%，市场收益率是16%，一只股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股5美元的红利，

(5+x-50)/50=6%+1.2*(16%-6%)
x=54元
预期年末售价为54元

2. 一股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利。贝塔值为1.2，预期在年末该股票售价是多少？

53美元。这题漏了条件，是投资学书上的题，补充条件：无风险利率：6%，市场期望收益率：16%。

资产i的预期收益率
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf:无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

扩展资料：
期望收益率主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非已经很好到做到分散化。

3. 假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%

1,根据 E(ri)=rf+[E(rm)--rf ]βi
  所以 β=10%--6%/16%-6%=0.4=4%
  2根据 E(ri)=rf+[E(rm)--rf ]βi 得：0.19=rf+0.5(rm-rf) 0.22=rf+0.6(rm-rf) 联立方程组的
  1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得Rf=0.04=4%

4. 市场组合的预期收益率为16%,无风险利率为3%,如果股票被公平定价,其收益率为 1

股票预期收益率 = 3% + 1.2*（10%-3%）= 11.4%
  1年后的价值为15*（1+11.4%）= 1元的红利 + 1年后的股票价格
  1年后的股票价格= 15.71

5. 某股票期望收益率为4%,无风险利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少?

该股票的贝塔值=(4%-6%)/(16%-6%)=-0.2

6. 已知无风险利率为10%，市场要求的收益率为16%，某公司股票的贝塔值为1.2，

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用。
投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）
                                      =10%+1.2X（16%-10%）
                                       =17.2%
该公司股价V=D1（K-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元

7. 某企业当期股息为每股1元 股息增长率5% 已知无风险利率为6% 市场收益率为12% 贝塔值为1.5 求内在价值

股票收益率：6%+（12%-6%）×1.5=15%
内在价值：1×（1+5%）/（15%-5%）=10.5元

8. 假设市场无风借贷利率为6%，A股票的预期收益率为15%，标准差为12%

由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%
由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这资金杠杆是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。