证券资产组合的系统风险系数是怎样的

1. 证券资产组合的系统风险系数是怎样的

证券资产组合的系统风险系数，是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。
 
 证券资产组合的系统风险系数的计算公式是：证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。

2. 投资组合和相关系数的问题

帮考网刘方蕊老师带你学习注会考试核心考点：投资组合的β系数

3. 两种证券之间的相关系数的关系是什么？

相关系数总处于+1和-1之间：
（1）相关系数等于1时，两种证券完全正相关；
（2）相关系数等于﹣1时，两种证券完全负相关；
（3）相关系数等于0时，两种证券之间完全独立；
（4）相关系数处于（-1,0）U（0,1）时，两种证券之间不完全相关。

4. 资产组合风险计量相关系数公式是什么？