eviews求助，garch模型的问题

1. eviews求助，garch模型的问题

ls r c
不用取对

2. Eviews中怎么操作AR-GARCH模型

以AR(3)-GARCH(2,1)模型为例：

首先在主窗口输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
得出
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975
RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227
RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410

然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH
在命令窗口中再次输入
LS RR RR（-1） （-2） （-3）
并在ARCH出填入2，GARCH处为1，得出结果

Variance backcast: ON 
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7) 
*GARCH(-1) 

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

RR(-1) 0.013392 0.056863 0.235514 0.8138
RR(-2) 0.120481 0.062146 1.938671 0.0525
RR(-3) 0.095921 0.056070 1.710743 0.0871

Variance Equation 

C 0.000127 3.59E-05 3.553327 0.0004
RESID(-1)^2 -0.043907 0.029463 -1.490253 0.1362
RESID(-2)^2 0.248625 0.078855 3.152960 0.0016
GARCH(-1) 0.079769 0.211942 0.376372 0.7066

R-squared 0.003674 Mean dependent var 0.001397
Adjusted R-squared -0.017908 S.D. dependent var 0.013305
S.E. of regression 0.013423 Akaike info criterion -5.819411
Sum squared resid 0.049910 Schwarz criterion -5.729472
Log likelihood 833.3564 Durbin-Watson stat 1.974819

RR是上证综合指数的周收益，用此AR（3）-GARCH（2，1）是用残差来检验超额收益的。

3. eviews garch模型问题

你好，我快十年没碰过这个了，刚刚看了一下，如果没错的话，结果页中的variance equation一栏下，C, ARCH(1), GARCH(1)三行第一个数字(即coefficient列下)分别对应w, a, b.

你试看一下GARCH（2，2）的输出结果，再确认一下。

4. 关于Eviews协整和GARCH模型的应用问题

你的问题太多了，麻烦精简一点你的问题
我替别人做这种数据分析蛮多的

5. eviews中garch模型

选择garch后，把需要的变量输入进去就可以了
这些会在结果中看到的

6. 利用EVIEWS做的GARCH模型误差比较大，怎么办？

很多原因，预测方法、数据本身、操作都会影响结果
造假需谨慎，以免被逮住没法毕业
我替别人做这类的数据分析蛮多的

7. Eviews中GARCH模型参数估计的问题

你要首先计算乘积项，再做回归分析

8. 我这里有一组数据，GARCH模型分析，使用的是EVIEWS软件，但完全看不懂，有高手来帮下忙吗？

GARCH模型分析EVIEWS类计量实证分析问题均可＋名中QQ来给以解决。