某一债券面值1000美元，期限为10年，市场价格为980元美元，每半年付息一次，到期收益率是多少？

1. 某一债券面值1000美元，期限为10年，市场价格为980元美元，每半年付息一次，到期收益率是多少？

差价除以年限就是每年的差价收益率0.2%，再加上票面的收益率，就是这个债券的到期收益率   追问：  差价20除以年限10=2？？？2%？？？？票面收益率怎么算呀，能说清楚一点吗？谢谢   回答：  债券都有票面利率，不是算出来的，是规定出来的，你查一下这期债券的信息就知道了。因为你980买了1000的面值，到十年后你是可以取出1000元的，比你当初买时多了20元，但这20元是要到期才能拿，所以折算到每年就是2元了，2/1000=0.2%啊。票面利率除以0.98就是债券实际利率。实际利率加差价折算到年的比率就是实际的到期年收益率。

2. 一种面值为1000美元，目前的市场价格为921.01美元，息票利率为10.95%的债券的当期收益率为多少？

1000*10.95%=109.5
109.5/921.01*100%=11.9%

3. 考虑一种票面价值为1000美元的息票债券，其息票利率为10%，该债券现在的售价为1150美元，到期

假设到期收益率为r，则1000*（P/F,r,8）+1000*0.1*（P/A，r，8）=1150
当r=8%时，1000*1.08^-8+1000*0.1*(1-1.08^-8)/0.08=1114.93
当r=7%时，1000*1.07^-8+1000*0.1*(1-1.07^-8)/0.07=1179.14
（r-7%）/（8%-7%）=（1150-1179.14）/（1114.93-1179.14）
r=0.07+(1150-1179.14)/(1114.93-1179.14)*0.01=0.0745=7.45%

4. 公司发行20年期的债券，面值为一千美元，都可按1050美元大的价格提前赎回，第一种债券的息票率为百分之四

由于时间跨度为20年，所以必须考虑每年利息的时间价值，
第一种的现金流为：【-580 40 …（省略17个40）…40 1040】
∑cf/(1+r)^(t-1)   —— （cf为当年现金流，t为投资年份）    
求得内部收益率r=8.41%
 
第二种的现金流为：【-1000 87.5 …（省略17个87.5）…87.5  1087.5】
∑cf/(1+r)^(t-1)     —— （cf为当年现金流，t为投资年份）   
求得内部收益率r=8.75%
 
可以看出第二种债券的收益率8.75%高于第一种债权收益率的8.41%。
 
问题二：
当市场平均利率出现大幅下降情况，
因第一种债权对利率变化弹性相对较小，则选择第一种债权

5. 假定一个两年内到期面值为1000美元的债券，它的息票利率为4％，当前的价格是950美元，求到期收益率？

根据题意，债券两年内到期，面值为1000美元，息票利率为4％，当前的价格是950美元，计算到期收益率的解法是试算用插值法寻找近似的解。
当i为5%时，计算出来的PV是981.4；
当i为8%时，计算出来的PV是928.67；
用插值法线性近似，用950位于981.4和928.67之间的位置，计算i在5%和8%之间的位置，得到6.78%，但这是一个近似值，准确的解应该是6.76%，可以用excel中的IRR函数计算。

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6. 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回。

1、每年80美元
2、一般情况下售价=面值，如果你是在别人手中购买可能会有上下浮动
3、这个就要看你多久赎回了，越早赎回收益率越低，如果你满30年赎回收益率为240%，算比较高的了不过后面涉及到金钱增值 我感觉还是不划算

7. 一种30年期的债券（面值为1000美元），息票率8％，每年付息一次，2年后可按1100美元提前赎回，此债券现在

每年付息=1000*8%=80（元）

债券的售价=(80*2+1100)/(1+7%)=1177.57(元)

1177.57=80/(1+r)  +80/(1+r)²  +1100/(1+r)²
求解方程r=结果你自己算

8. 票面利率为10%、到期期限为10年、面值为1000美元的每半年付息一次的债券，现在以1135.90美元的价格出售。

（1）半年付息一次，息票为50元。4年后价格为1050，则可视为每期付息50，付息8次，终值1050，现值1135.90的债券，赎回收益率为7.137%
（2）由于现在的名义到期收益率为8%，按此估测，4年后债券的价格约为1093.85元，所以企业很可能会以1050的价格赎回。投资者获得的实际收益率，将不会是8%，而更接近于7.137%。