证券组合风险的大小，等于组合中各个证券

1. 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券

【答案】错【答案解析】
只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

2. 证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数

投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【摘要】
证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数【提问】
亲~这道题由我来回答，打字需要一点时间，还请您耐心等待一下~【回答】
亲，您好，我没有理解到你的问题的意思，您可以再详细的说一下吗？好方便我为您解答。【回答】
这句话对吗【提问】
投资组合风险有：
投资组合的风险是用投资组合回报率的标准方差来度量，而且，增加投资组合中的证券个数可以降低投资组合的总体风险。但是，由于股票间实际存在的相关性，无论怎么增加个数都不能将投资组合的总体风险降到零【回答】
亲亲，小编只能帮您查询到相关信息，无法为您做决定哦【回答】
亲，我的资料库只能为您提供这些资料😣没能为您解决问题，也感到非常的遗憾。祝您生活愉快！【回答】

3. 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ） 。 A．通过投资组合方式，降低系统性风险 B．

第一题选  B和C  股指期货的避险功能就可以回避投资组合方式回避不了的系统性风险 也就是我们说的市场风险
76题选ABD

4. 证券组合的风险可分为哪两种

以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较“齐全”。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。比较重要的是前面3种。 
　　收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有：附息债券、优先股及一些避税债券。 
　　增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。符合增长型证券组合标准的证券一般具有以下特征：①收入和股息稳步增长；②收入增长率非常稳定；③低派息；④高预期收益；⑤总收益高，风险低。此外，还需对企业做深入细致的分析，如产品需求、竞争对手的情况、经营特点、公司管理状况等。 
　　收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。 
　　货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。 
　　国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。 
　　指数化证券组合模拟某种市场指数，以求获得市场平均的收益水平。 
　　避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。

5. 证券组合的两类风险及这两类风险的含义

　　是系统风险跟非系统风险；系统风险就是对所有标的都有影响的因素，非系统就是对个别标的有影响的。放在股票上，一个简单的例子，如货币收紧，那就对所有股票都有不同程度影响，那就是系统风险，如某个企业项目失败，只对该公司或者关联公司有影响，那就是非系统风险。
　　风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。
　　而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

6. 证券组合分析的两种证券组合的收益和风险

设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以x的比例投资于证券A，以y的比例投资于证券B，且x+y=1，称该投资者拥有一个证券组合P。如果到期时，证券A的收益率为a，证券B的收益率为b，则证券组合P的收益率Q为：Q=ax+by证券组合中的权数可以为负，比如x1。投资者在进行投资决策时并不知道x和y的确切值，因而x、y应为随机变量，对其分布的简化描述是它们的期望值和方差。投资组合P的期望收益率E和收益率的方差为：E=xa+yb方差=x的平方×证券A的方差+y的平方×证券B的方差+2xy×证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数式中：证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数——协方差，记为COV(A,B)举例说明：已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重A 10% 6% 0.12 30%B 5% 2% 0.12 70%那么，组合P的期望收益为：期望收益=( 0.1 × 0.3 + 0.05 × 0.7 ) × 100% = 6.5%组合P的方差为：方差=( 0.3 × 0.3 × 0.06 × 0.06 ) + ( 0.7 × 0.7 × 0.02 × 0.02 ) + ( 2 × 0.3 × 0.7 × 0.06 × 0.02 × 0.12 ) = 0.00058选择不同的组合权数，可以得到包含证券A和证券B的不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。投资者可以根据自己对收益率和方差（风险）的偏好，选择自己最满意的组合。

7. 无风险证券的β值为(),市场组合的β值为

您好！市场组合的相关系数是市场组合与市场组合的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以市场组合的相关系数是等于1的。

无风险资产的相关系数是无风险资产与市场组合的相关系数，由于无风险资产是没有风险的，而相关系数是与风险相关的指标，两者是不相关的，所以，无风险资产的相关系数=0。【摘要】
无风险证券的β值为(),市场组合的β值为【提问】
您好！市场组合的相关系数是市场组合与市场组合的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以市场组合的相关系数是等于1的。

无风险资产的相关系数是无风险资产与市场组合的相关系数，由于无风险资产是没有风险的，而相关系数是与风险相关的指标，两者是不相关的，所以，无风险资产的相关系数=0。【回答】

8. 老师,那个组合风险中证券所占的比率表示的是什么?

（一）证券资产组合的预期收益率
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。
（二）证券资产组合风险及其衡量
1.证券资产组合的风险分散功能
两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：
式中，σ p表示证券资产组合的标准差；σ1，和 σ2分别表示组合中两项资产的标准差；ω1和ω2分别表示组合中两项资产分别所占的价值比例；ρ1，2是两项资产收益率的相关系数。
2.非系统性风险
非系统风险又被称为公司风险或可分散风险，是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。
3.系统风险及其衡量
系统风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过风险分散而消除的风险。
（1）单项资产的系统风险系数（β系数）。
单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。
（2）市场组合。
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率，市场组合的风险就是市场风险或系统风险。
（3）证券资产组合的系统风险系数。
证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。