三重滤网交易系统的介绍

1. 三重滤网交易系统的介绍

三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计，从1985年以来，运用于实际的交易中。1986年四月份，作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。

2. 三重滤网交易系统的三重滤网交易系统简介

对于每笔交易，“三重滤网”都需要经过三重的测试或过滤，许多交易机会乍看来不错，结果却被某一层滤网拒绝，任何交易若可以通过“三重滤网”的测试，成功的机会便很高。“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧，它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。事实上，“三重滤网”已经不属于交易系统的层次，它是一种方法、一种交易风格。 初学者总是试图寻找一种神奇的万灵凡----某种可以赚大钱的单一指标，如果他们可以暂时得到幸运之神的眷顾，将自以为发现了致富的捷径。当神奇的功能消失之后，他们连本带利的被市场吞噬，然后又开始寻找另一种万灵凡。市场的复杂程度绝对不是任何单一指标所能够应付。对于相同的市场，不同的指标将发出相互矛盾的讯号。上升趋势中，顺势指标 将发出买进讯号，但摆荡指标将因为超买而发出卖出讯号。同理，下降趋势中，顺势指标将发出放空讯号，但摆荡指标将因为超卖而发出买进讯号。当趋势明朗时，顺势指标非常适用，但在横向走势中，它们将提供反复的讯号。反之，在横向走势中，摆荡指标非常适用，可是行情一旦转为明显的趋势，它们将过早发出讯号，让使用者陷入险境。交易者说道：“趋势是你的朋友”或“让你的获利持续发展”。他们又说道：“买低而卖高。”可是，如果趋势向上，为什么卖出呢？多高才算高呢？某些交易者尝试在各种顺势指标与摆荡指标的讯号中取得某种折衷的妥协。妥协很容易作弊，如果你采用比较多的顺势指标，将产生某种结论；如果你采用比较多的摆荡指标，将产生另一种结论。交易者总是可以根据心中的成见来搭配指标。“三重滤网”交易系统同时采用数种顺势指标与摆荡指标，希望过滤两者的缺点而保留它们的优点。 还有另一个难题：趋势可能同时向上与向下，这取决于你以哪一种时间架构的图形为准。日线图的趋势可能向上，而周线图的趋势则向下，反之亦然。交易者需要处理不同时间架构中相互冲突的讯号。“道氏理论”的创始者查尔斯·道在本世纪之初提出，股票市场有三种趋势。长期趋势持续数年之久，中期趋势为数个月，然后是短期趋势。罗勃·李(Robert Rhea)是1930年代的技术分析学者，他将这三种趋势分别比喻为潮汐(tide)、波浪(wave)与涟漪(ripple)。他认为，交易者应该顺着潮汐方向交易，掌握波浪的走势，不需要理会涟漪。时代已经不同了，市场变得更不稳定。时间架构的解释，需要比较大的弹性。“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则：任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联。每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次，“短期”时间架构则是较低的一个层次。举例来说，如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期，则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次，界定长期的时间架构；小时走势图是属于较低的一个层次，界定短期的时间架构。部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。对于他们来说，中期时间架构是由10分钟走势图界定，小时走势图界定长期时间架构，2分钟走 势图界定短期时间架构。在“三重滤网”中，首先必须检视长期的走势图。你仅可以顺着潮汐的方向交易----长期走势图中的趋势。然后，在逆着潮汐方向的波浪中寻找进场机会。举例来说，当周线趋势向上，日线图的跌势是买进的机会。当周线趋势向下，日线图的涨势是放空的机会。

3. 什么是三重滤网交易系统？

三重滤网交易系统背后的理论是，单个指标无法单独预测和分析市场状况，因此要使用多个指标。该系统业已成为可靠的交易策略之一，可以让交易者降低损失的风险。
三重滤网简单来说指的是判断建仓三步走：
第一步：分析市场趋势，建立交易偏差
第二步：利用技术指标识别价格回撤
第三步：利用短期突破找到进场机会

第一层滤网的分析周期要大于您的交易时间周期，比如你用每日图表交易，则第一层滤网可以用每周图表进行分析。第一层滤网的主要作用是分析市场趋势，建立交易偏差。如果市场处于上升趋势，那么我们只寻找做多信号，如果市场处于下降趋势，我们只寻找做空信号。这一步帮助我们过滤掉一些交易信号。
第二层滤网需要将时间周期下调，如果第一层滤网用的是每周图表，这一层就可以用每日图表。需要借助震荡指标识别价格回调，寻找更优的交易机会。
第三层滤网需要再降低时间周期，比如用4h图表。这一层滤网的主要作用是执行进场，当第三层和第一层的趋势一致时，就可以进场交易。也常常借助震荡指标提前识别价格突破。

4. 读《以交易为生》中对三重滤网系统的理解

 《以交易为生》这本书中，介绍了一个交易策略“三重滤网系统”，起初看的时候，并不是很理解。后来看了 三重滤网交易系统讲解 这个视频，然后再看了亚历山大.埃德尔博士另外一本书《走进我的交易室》中的内容，算是对它有初步的理解了。
   正如视频中所说，三重滤网系统最核心的内容就是 “顺大，逆小，破位” 。用我理解的话所说，就是顺着长期趋势确定开仓方向，然后在中期趋势回调的时候，短期趋势顺着长期突破的时候开仓。具体如何开仓，如下所示：   
                                           
   1、判断长期趋势，使用的是趋势指标。在《以交易为生》使用的是MACD指标，通过两个MACD柱子斜率判断；而在《走进我的交易室》中，作者直言使用EMA指标更好。   2、判断中期回调，使用的是震荡指标。可以使用MACD、KDJ、RSI等指标。   3、最后一步建仓，作者提供了几种方式，我主要记住了两种方式：第一种，就是使用突破的方法，突破前几日最高价；第二种，就是在当天前30分钟，建立一个价格区间，之后若是突破这个价格区间，则开仓。
   虽然，三重滤网系统成功率比较高，但还是需要使用止损。当使用突破的方式建仓，突破最高价，则止损放在最低价位置。然后随着时间向上移动，也就是保护性止损。

5. 三重滤网交易系统

3月2日
  
 回答：想清楚自己是哪种类型的交易者?趋势性还是反趋势型（技术型）？趋势型是捉大趋势但成功率低，日线级别成功率更低，可能被反复打脸。
  
 趋势型：道的层面，日线或周线级别。反趋势型：术的层面，3-5分钟级别。
  
 一个好的系统，可以用在1、3、5、10、30、60、日线、周线等任何级别上。
  
 3月3日
  
 三重滤网交易系统
  
 时间：主周期。先建立更大周期（长期）的交易视角（5倍），再建立更小周期（短期）的交易视角（5倍）。比如：
  
 中长线交易系统：周线（长期）←日线（中期）→60分钟线（短期）。
  
 短线交易系统：日线（长期）←60分钟线（中期）→10分钟线（短期）
  
 第一重滤网：顺大势。先决定趋势，看周线或250日年线，看是否适合做多，择机找买点。选择站上年线上方、离年线不太远、拐头向上的股票放入自选池。趋势稳定。
  
 第二重滤网：逆小势。运用摆动指标KDJ（RSI），KD金叉，K小于20或D小于30；趋势指标3日或5日均线上穿10日均线。
  
 买进时机：分批建仓
  
 1、KDJ金叉：反应最快。
  
 2、均线：稳。20日均线拐头向上，站上就买入。
  
 3、macd:金叉买入。
  
 第三重滤网：
  
 条件单，前高上方一档。买入挂单技巧：K线最高点上一档，第2日过了就买，金叉K线最低点设为止损位。精细操作，前高压力位时，趋势交易者不走，认赔。