海龟交易法则精髓

1. 海龟交易法则精髓

2. 海龟交易法则的加仓方法，为啥以波动性作为间隔？

这个问题我认为问的十分到位！为了解释这个问题，我把海龟交易法则中关于头寸规模、入市规则和止损规则又都细细的品了一遍。这么一琢磨对我的启发也不小。这次为了解答这个“加仓间隔”的问题，有一部分以前没看出来的内容也被发掘了出来。
  
 不过，现在研究海龟交易法则的人那么多。我的观点也只能代表一家之言，难免偏颇。各位看官姑且观之吧。
  
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 总体来说，海龟交易法则中，加仓部分为什么要以波动性为间隔？
  
 我认为，这主要是因为海龟的波动性中已经设计了头寸规模。而头寸规模又与止损规则相关。所以，在波动性的表象下，加仓过程其实是以风控管理为内核的一个操作行为。不过，这里也潜藏着一些深层次的东西。
  
 下面我就把我的看法展开。
  
 我们先从海龟的开仓规则开始讨论，然后进一步讨论到加仓上。
  
 海龟的原始开仓规则包括两部分，书中称为入市策略，如图：
                                          
 简单说，海龟就是通过突破唐奇安通道来发出开仓信号的。
  
 但有一点我们需要注意的是。海龟的两个系统中只有系统2提到了加仓规则。而系统1只论述了信号的甄别。这里我就不浪费篇幅去贴海龟的原文了。建议大家找来海龟这本书对照着看。这段在书中的第232页。
  
 这里，我认为有必要先开个小差，我们先来聊聊海龟的系统1。
  
 系统1对信号的有效性进行了区分，它们分别是——盈利性突破和亏损性突破。书中并没有定义其他形式的突破，所以，我们可以理解为一旦系统1发出了交易信号，那么后续对这个信号的判断就只有“盈利性突破”和“亏损性突破”的二元定义。这与持仓是否处于盈利无关。
  
 我们先看一下原文的表述：“假如上一次突破是一次赢利性突破（也就是可以带来一次赢利的交易），那么系统1的当前入市信号将被忽略。”
  
 从字面上理解，由于唐奇安通道本身是在描述不断创出的新高或新低点。如果，以价格突破唐奇安通道高点（以上涨为例）为信号的话，那么价格不断创新高的过程，可以视为系统在不断发出信号。海龟不可能每个创新高的时点都做多。所以，只在第一个突破的时候买进去。这个信号被视为有效信号。后面再突破就不再买了。也就是说系统1更多的情况是只有底仓而不加仓的。
  
 我们再研究一下亏损性突破的定义：如果突破日之后的价格在头寸有机会退出获利（根据10日突破退出法则）之前发生了2N幅度的不利变动，这就被视为一次亏损性的突破。
  
 这其实是说，当仓位建好后，在不利方向的2N位置设置个初始止损。（不了解N的意思的朋友不用急，我后面会详细说。现在我们先暂时把N理解成为N个最小变动价位）
  
 如果这个初始止损被触发了，那么产生这次操作的突破信号就叫做亏损性突破。
  
 根据规则，我们可以看到：系统1就是在等待开仓机会，设好初始止损和持续跟踪中完成交易的。
  
 我们再来看看系统2的入市规则：
  
 “如果价格超过55日最高价，那么，海龟就会在相应的商品上买入一个单位建立多头头寸。如果有一个信号显示价格跌破了最近55日的最低价，海龟就会卖出一个单位建立空头头寸。
  
 对系统2来说，所有突破都被视为有效信号，无论上一次突破是亏损性还是盈利性的。”
  
 在系统2中，已经不考虑盈利性突破还是亏损性突破了。只要是突破，就被认为是有意义的。
  
 为什么？！
  
 为什么系统1就要区分而系统2就不区分了？
  
 我认为，首先回答了这个问题才能从更深的一个层次去理解海龟加仓的逻辑。
  
 我们看海龟的系统1和系统2，本质上其实就是两套趋势跟踪系统揉在一起。一个是参数较小的敏感系统，一个是参数较大的迟钝系统。
  
 相对迟钝系统，敏感系统会发出更多的信号。由于市场中单边趋势行情并非很多，那种“恰到好处”的波动很容易将系统1频繁的清洗出场。
  
 即使是一个标准的单边趋势，其过程中也难免出现过大幅度的反向运动。这种反向运动不仅会结束盈利持仓，甚至会给出反方向的开仓信号。而这种反方向的开仓信号，通常又会产生2N幅度的亏损。
  
 可以说，海龟本身已经考虑到了敏感系统的不稳定性。所以，它并不在系统1上加仓。这一点对我们也有借鉴意义。那就是，敏感参数构成的系统最好不要通过频繁的加仓来捕捉趋势。
  
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 下面，我们在讨论系统2的加仓思路前，先做一些铺垫。
  
 再讨论加仓规则前，我们要先把海龟的仓位计算和止损规则研究一下。
  
 海龟是通过计算交易标的的“真实波动幅度均值（ATR）”，并结合资金回撤幅度来计算下单量的。这体现了海龟将波动性与风险控制结合起来的思想！我认为这是有很大前瞻性的思想这个思路在我的文章《 干货！给期货新手讲一个简单易用的资金管理方法 》也有涉及。
  
 接下来我们讨论一下具体的公式，以及存在的问题。
  
 要计算真实波动幅度均值（ATR），要先计算“真实波动幅度（TR）”。
  
 公式为：
  
 TR = MAX(H - L, H - PDC, PDC - L)
  
 H-当日最高价；L-当日最低价；PDC-前个交易日的收盘价，简称：前收价
  
 简单说，就是当日的高低价差、最高价和前收价的价差以及前收价和最低价的价差中找到对大的那个数，作为当天的真实波动幅度（TR）来用。（这要在日线收盘后计算。）
  
 这里出现了问题一：作为现代市场，很多流动性较大的品种，其TR通常为当日最高价与最低价的差。
  
 我们看一下示意图：
                                                                                  
 除去比较极端的情况，比如春节、十一假期后开盘。这种前收价在当日高低价以外的例子，在如今的期货市场上已经不是很容易出现了。即使出现了，由于在计算ATR时又进行了一下平均，其对最终结果的计算的影响也已经微乎其微了。
  
 我在想，海龟为什么在计算TR的时候，要考虑前收价呢？可能是因为当时的市场，日线级别出现大幅度跳空的情况比较常见。为了将跳空的尺度计算到风险控制模型之中，必须将前收价与当日高低价的差值进行比较，并取大者。
  
 其实，从这个片面的角度，我们也可以看到海龟系统与如今市场节奏上的不同。在计算如今市场的波动幅度的时候，我们也应该与时俱进为佳。不过，原版海龟的这一步计算也不是不能用。
  
 然后，在计算N值的公式上，出现了第二个问题：如果选取不同的起始日，计算出来的N值将会出现差异。
  
 先来看一下N的计算公式：
  
 N = (19 × PDN + TR)/20
  
 PDN-前个交易日的N值；TR-当日的真实波动幅度值
  
 “由于公式中需要前一日的N值，你在首次计算N的时候不能用这个公式，只能计算真实波动幅度的20日简单平均值。”
  
 也就是说，如果我们选择的起始日不同，其对应的起始N值就会不同。
  
 我们用原文中的数据举个例子：
                                          
 由于首个N值是用真实波动幅度TR的20个平均值计算的，不同的日期，其均值取值范围不同，具体的数值肯定也会不同。而后面的N值则都是在这个基础的N值之上进行计算，难免就会出现误差。
  
 所以，现在很多软件中ATR的计算直接就用20个TR的均值了。而不是再生搬硬套这个N的公式了。
                                          
 所以，为了有所区别，海龟计算的咱们还叫N。而单纯用TR平均计算出来的咱们以后就叫它ATR吧。
  
 海龟们得到N之后，就要用它来计算下单量了。
  
 公式为：
  
 头寸规模单位 = 账户的1%/（N × 点值）
  
 用书中的例子计算：
  
 当N = 0.0141；账户规模=1 000 000 美元；民用燃油点值 = 42000美元
  
 头寸规模单位 = 1 000 000 × 1% / (0.0141 × 42000）=16.88
  
 取整为16份合约。
  
 好，现在要回忆一下上文中，咱们讨论系统1的时候提到的初始止损了。也就是2N的止损空间。
  
 如果下单16份合约做多，止损跌2N的话，这次交易将会亏损：16×42000×2×0.0141=18950.4美元
  
 我们再算算比例：18950.4 ÷1 000 000 ×100%=1.895%≈2%
  
 到这应该就能明白了吧，海龟的止损其实是配合着资金管理的。其目的就是根据行情的波动幅度，在尽可能包容行情折腾的前提下，让单次亏损的资金控制在总资金的2%以内。
  
 这让初次分析海龟的朋友容易混乱。它等于在一个环节里处理了包括：市场波动、风控计算（通过下单量计算实现）、止损点位确认等多个任务。
  
 那，这与我们问题中的加仓有什么关系呢？
  
 这涉及两方面问题，我们接着讨论。
  
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 首先，我们从书中的例子入手。
  
 在书中的第236页，关于『止损标准』这一段，如图：
                                                                                  
 我们可以看到，加仓的点位都是在初始位置上按1/2N的间隔累积的。而止损价则是入市价反向2N的位置。
  
 也就是每一次新开仓，如果成交后，行情折返并触及止损，则该笔交易将亏损总资金的2%。
  
 我们逐个计算一下：
  
 第四个单位：30.10 - 27.70 = 2.4；2.4 ÷1.2 = 2（N）  （N=1.2）
  
 第三个单位：29.50 - 27.70 = 1.8；1.8 ÷ 1.2 = 1.5（N）
  
 第二个单位：28.90 - 27.70 = 1.2；1.2 ÷ 1.2 = 1（N）
  
 第一个单位：28.30 - 27.70 = 0.6；0.6 ÷1.2 = 0.5（N）
  
 总计亏损：2 + 1.5 + 1 + 0.5 = 5 （N）
  
 也就是说，开四个单位的仓，总风险理论上为5%。
  
 也就是说，海龟的这个加仓其实是在考虑总风险控制的基础上，来进行分步加仓的。
  
 而每往上增加1/2N，行情就有可能提前折返而无法触发新的买入位置。这在一定程度上将降低亏损的机会成本。
  
 比如，行情只启动了第二个单位就折返了。此时两个单位都止损，其总风险为3.5%。如果，我们在最开始启动的位置直接买两个单位（而不是一个单位）的话，总风险将是4%（虽然初始止损位更低一些）。这样比较起来，虽然进场位置更不利了一些，但总风险其实在同等仓位的时候更小了点。而且，从行情能够到达第二个买入位来看，潜力比在价格只到第一个位置时更强势了一些。
  
 我们可以这么考虑，当行情涨了10%的时候，我们可能还没什么感觉；当行情涨了20%的时候，我们觉得行情已经有启动的可能了；当行情涨了30%的时候，我们确信上涨趋势要来；当行情涨了40%的时候，我们处于上涨趋势之中；当行情涨了100%的时候，我们已经大幅获利。
  
 这也就是正反馈思维的核心，每一个顺势的强化都被认为是在继续增强中。所以，海龟的加仓可以理解为正反馈思维的具体化。
  
 第二个层面：
  
 费斯在书中讲过这么一句话：
                                          
 这表明，如果趋势出来了，却没能赚到足够多的钱，那么最终海龟是难逃亏钱的命运的。
  
 这表现在两个方面，一个是趋势必须把握到，不能错过；另一个就是把握到的趋势，必须尽可能的多赚。
  
 因此，海龟设置了系统2。通过更加迟钝的系统，来把握必然出现的趋势。即使系统1被震出场，那么系统2也必将把趋势把握到。
  
 但把握到趋势还不行。费斯的潜台词是，迟钝系统启动代表出大趋势的可能性就会大于系统1。那么，必须通过尝试加仓的模式来尽可能的去把握利润。
  
 从这个角度，也就解释了，为什么系统2有加仓而系统1却没有。
  
 因为两个系统的作用是不同的：系统1是在尽量规避噪声的同时，把握行情；系统2则是在把握行情和风险可控的前提下，尽可能多赚。
  
 好，啰嗦了半天，我们最后总结一下回答。
  
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 海龟的加仓方法，为什么以波动性作为间隔：
  
 海龟的加仓可以说是一种对“相对确认”的行情“下重注”的行为。
  
 以波动性进行加仓，一方面是在系统2的信号基础上再对行情进行一遍筛选，避免不必要的重仓；另一方面则是为了每次进场的头寸更方便的设置初始止损位服务，从而将单笔风险和总持仓风险控制住。
  
 如果进行尝试，以波动性进行加仓的模式可以进行变通性调整。只要能够将控制风险和把握行情这两个基本原则顾及上就行。比如，利用系统2突破时，突破位置必须在1/2N以上的位置再加仓；又或者，在20日唐奇安通道的跟踪轨道侧向上加2N的位置作为进场位置，通过跟踪20日唐奇安通道的离场轨道来加满四次仓等。
  
 总之，在海龟看来，趋势行情不多，不能错过，且一定要尽量多赚。至于形式，只要遵守那两个基本原则，可以变通。
  
 好了，啰嗦了很多话。其实三四段内容就可以总结。但是，如果只有三四段话可能也会有人看不明白。就当我这个文章是在梳理思路吧。
  
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3. 谁能说下海龟交易法则的基本理论?何如操作？

海龟交易法则 大师语录：


掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。


掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。

管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。

在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？
●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。
●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。
●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。
●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。


以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：


●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好－也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。
●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。
●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。
●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。
●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。
●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。
●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。
●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。


海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。


事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。


像海龟一样思考：


1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。
2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。
3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。要对自己的错误负责，从错误中学习。喜欢推卸责任的人必败无疑。


我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：


●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。
●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5～10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。
●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。


遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。


在系统性交易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。


贵在坚持。这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。


大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。


海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：
●市场：买卖什么？
●头寸规模：买卖多少？
●入市：什么时候买卖？
●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？
●战术：怎么买卖？


海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。


要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出－坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。


理查德?丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境

4. 海龟交易法则的介绍

《海龟交易法则》由 中信出版社出版，出版时间为2007年。作者是（美）柯蒂斯·费思。主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

5. 什么是海龟交易法则？

    海龟交易原则的最大论据是海龟制度在市场上“占优势”。学过统计学或概率论的同学都知道，在一个赌博游戏中多次下注，就决定了你最终会赢钱。,这不是你的胜率，而是你的期望。也就是说，赢的时候赢的钱多，输的时候输的钱少，这样才能打败赌场，拥有市场优势意味着您的期望是积极的。

    但是，这个基础是过往数据检验的，条件是“过去在一定程度上可以代表未来”。因为人性不变，未来人类的理性行为和非理性行为都会重演，过去的数据是正确的。对未来的粗略模拟。然而，未来并没有发生，过去的数据只是模拟。谁能说未来会发生什么？学过哲学的朋友大概都知道，我们认识世界的很多情况都是通过“归纳法”来实现的。上述历史检验采用的是归纳法。从特殊到一般，从历史数据到预测未来，我们都押注于此。交易系统对未来的市场会有“积极的预期”。

    海龟交易法的使用者必须至少满足三个条件才能达到更实际的目的：
    1、资金量足够大。海龟培训班账户里的金额是100万美元（1983年是100万美元，现在不知道是多少）。我认为转换为人民币至少需要200万人民币，只有这样，您才能确保在许多不相关的市场建立头寸，交易操作才能更加自在。
    2、足够理性的人，最好像机器人一样，能坚持投资原则，坚决执行乌龟原则。

    3、时间成本：做过期货交易都知道，这样的趋势追踪系统需要交易者密切关注市场，现在一些商品有了“夜盘交易”。如果要交易到深夜，就不适合上班族了。

6. 重读《海龟交易法则》总结

重新读了一遍《海龟交易法则》，对一些东西的总结。
  
 书中，第五章里面介绍了一种方式E比率：
   （1）为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE
   （2）将上述各MFE和MAE值分别除以入市时的ATR，这是为了根据波动性做出调整，将不同市场标准化
   （3）将上述调整后的MFE和MAE值分别求和，然后除以入市信号的总次数，得出调整后的平均MFE和MAE
   （4）调整后的平均MFE除以调整后的平均MAE就是E比率
   书中还举出了例子，当计算20天突破的，E比率时，刚开始几天也就是5天以前，其实是没有优势，正是因为这个原因，可以利用反趋势交易策略来赚钱。而当对应周期，例如20天以后，就会超过1了。
  
 哪些指标可以来量化风险，书中给出了下面几个：
   （1）最大衰落，也就是最大回撤
   （2）最长衰落期
   （3）回报标准差：判断每个月回报率是否差异很大
   （3）R平方值：这个指标衡量的是实际投资回报率与平均复合增长率的吻合程度。
  
 我们如何衡量收益，以前只会使用总体收益率，现在知道可以用下面指标进行量化：
   （1）平均复合增长率
   （2）滚动平均一年期回报率：这个还不太理解
   （3）平均月度回报率：各个月份的回报率平均值
   （4）净值曲线
   （5）各个月份的回报分布图
  
 每个策略，我们承担的风险越高，收益自然越高。这就涉及到一个风险回报的比率，如果同样的风险，我们当然希望收益越高越好。
   （1）夏普比率：夏普比率其实存在缺陷，它是衡量资产波动性，如果正收益波动很大也会造成夏普比值很差，其实我们应该替换为索诺提比值，这个只考虑负收益的波动性。
   （2）MAR比率：等于年均复合回报率除以最大的衰落幅度（也就是最大回撤），其实这个就是我们所说的回报风险比。这个比值越大，策略自然表现越好。
  
 因为书上说了，由于某次股灾导致一个晚上损失了1100万美元，损失了整个账户的65%，这个最大回撤超过了整个历史最大回撤的2倍。
  
 解读：也就是说通过头寸单位规模限制，一方面控制了风险，控制了破产风险；另外一方面，它使积极的市场、强烈的市场早早入市，而那些滞后的市场则被过滤掉了。
   书中说了4个相关市场，当都会出现入市时，同一时间只会持有其中两个市场，也就是前两个发出信号的市场的头寸。
   头寸规模限制帮我们避开了许多赔钱的交易。在最迟发出信号的市场上，趋势往往不会延续太久，我们更有可能以亏损收场。
  
 （1）市场分散化
   （2）系统分散化

7. 海龟交易法则的内容简介

对于一致性赚钱的交易，使用机械系统就是最佳的方式。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该胆怯时你却勇敢。如果你拥有一个能够赢利的机械交易系统，而且你虔诚地跟随这个系统，那么，你的交易将会取得赢利，而且系统会帮助你安然摆脱难免会来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎。海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。

8. 海龟交易法则中TR的计算

TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)
TR真实波幅MAX取最大值，里面的H-L意思就是没跳空的情况下，最高价-最低价，如果是跳空高开高走，当天最低价大于昨天收盘价，最高价-昨日收盘价（此时计算出来的值是比最高价-最低价要大），如果是跳空低开低走，最高价小于昨日收盘价，那就用昨日收盘价-当日最低价，三者计算后取最大值，其实TR和ATR都很简单，这样像后算出20天的TR值/20就是取20天来的平均TR值了，博易大师直接输：atr,就可以查看，把参数改成20就成了20日的ATR值了，不用自己再去计算，
TR
:
MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR
:
MA(TR,N);
N值取20
还要具体的例子吗？
比如：一支股票或期货商品昨天收于2000,今天最高2100，最低1980，那最高减最低2100-1980=120，当天TR值为120，如果高开如2030开盘，最低价2015大于2000，最高价2100，那最高减最低2100-2015<2100-2000，MAX取最大值就应该用2100-2000=100，当天TR为100，这样算出20天的TR值/20，平均值就是海龟中的ATR了
好累，回答得够细了吧~！全手工打字计算，低开的情况自己算吧！分给我不？