在布莱克-斯科尔斯期权计价模型中，期权的价值取决于什么？

1. 在布莱克-斯科尔斯期权计价模型中，期权的价值取决于什么？

同学你好，很高兴为您解答！
 
　　布莱克-斯科尔斯期权计价模型
 
　　在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2 ）距离期权到期的时间，（3 ）行权价格，（4 ）标的资产的波动性，以及5 ）资金的无风险利率或时间价值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
 
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2. 布莱克斯科尔斯期权定价模型如何理解

1、金融资产收益率服从对数正态分布；
2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；
4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

3. 布莱克-斯科尔斯期权计价模型的价值取决于标的资产的波动性吗？

同学你好，很高兴为您解答！
　　布莱克-斯科尔斯期权计价模型
 
　　在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2 ）距离期权到期的时间，（3 ）行权价格，（4 ）标的资产的波动性，以及5 ）资金的无风险利率或时间价值。
 
　　马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！
 
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4. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？

布莱克-斯科尔斯定价模型，说到它，学友们是不是有点“才下眉头又上心头”的感觉那一

关于这个模型，我们首先要知道的是它是一个数学博士毕业以后在一种非正常的状态下推导出来的，意思就是你研究也研究不明白，所以就直接记住结论就行了。那么结论是不是很难这就是要说的

     第二点，陈华亭老师教导我们越复杂的东西越简单，比如电脑它的构造很复杂，但是我们没有必要知道他是怎么运行的，我们只知道怎么用它进行学习、工作和娱乐就行了，对于这个模型的学习我们就是要抱着这个心态，虽然有点消极但是还不至于自找麻烦。

     第三要知道，这个模型与单期模型和风险中性原理的关系：当这两个模型的期数划分无限多就成了布莱克-斯科尔斯定价模型。最后还要知道此模型运用前提是标的股票不派发股利的欧式看涨期权。 
了解它的底细就是为了放心的利用它：

1、确定五个参数：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率、股票的波动率 
2、计算出d1、d2

3、查表求出N(d1)、N(d2)

4、将结果代入公式，即可对看涨期权定价

最后，是大家最头疼的问题，处理不好会给日后的学习留下阴影的问题——公式的记忆。

5. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？

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　　布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中，期权的价值取决于
　　（1）标底资产的价值。
　　（2）距离期权到期的时间。
　　（3）行权价格。
　　（4）标底资产的波动性。
　　（5）资金的无风险利率或时间价值。

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6. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？

同学你好，很高兴为您解答！
　　布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中，期权的价值取决于　　
　　（1）标底资产的价值。
　　（2）距离期权到期的时间。
　　（3）行权价格。
　　（4）标底资产的波动性。
　　（5）资金的无风险利率或时间价值。

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7. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？

同学你好，很高兴为您解答！
　　布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中，期权的价值取决于　
　　（1）标底资产的价值。
　　（2）距离期权到期的时间。
　　（3）行权价格。
　　（4）标底资产的波动性。
　　（5）资金的无风险利率或时间价值。
 
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8. 选用的期权定价模型至少应当考虑哪些因素

根据经典的B-S期权定价模型，期权的价格与6个因素有关，有些因素可以忽略。
至少考虑的因素是：标的证券市场价格以及波动率， 这两个是期权定价的决定因素。  另外还有，期权行权价格和到期时间，这两个都是期权的已知条件，用定价模型计算期权价格时，考虑以上四个因素就可以得出期权价格。
可以忽略的因素，第一是标的证券的分红等权益的改变，期权存续期内标的分红之类的变动一般很少发生，还有发生了也对价格影响不是特别大。  第二个可忽略的是利息，无风险利息一般不高，期权期限不长时，完全可以忽略。  
最后再次强调，对期权定价影响最大的因素还是标的证券价格， 其次是波动率，散户交易者把握住这两点就够了。